Gamitin ang aming "Ruin Risk Calculator" upang tumpak na kalkulahin ang peak at trough drawdown at ang posibilidad na maabot ang maximum na drawdown batay sa rate ng panalo/talo at porsyento ng panganib ng iyong sistema ng kalakalan.
Ang Risk of Ruin (RoR) ay isang mathematical model na maaaring gamitin upang kalkulahin ang posibilidad na mawala ang iyong buong balanse sa account batay sa rate ng panalo/talo ng isang sistema ng kalakalan at porsyento ng panganib sa bawat kalakalan.
Halimbawa, kung ang isang negosyante ay may mahusay na gumaganap na system na may 30% rate ng panalo, isang average na profit factor na 2, at isang panganib sa bawat trade na 2%, ang data na ito ay maaaring idagdag sa Ruin Risk Calculator upang maunawaan Ang pangkalahatang katatagan ng sistema ng kalakalan. Ang calculator ay maaari ding gamitin upang kontrolin ang panganib ng pagkasira ng isang diskarte at/o peak-to-trough drawdown.
Gamit ang calculator na ito, mauunawaan ng mga mangangalakal ang posibilidad na sasabog ang isang partikular na diskarte sa pangangalakal sa kanilang trading account sa loob ng isang yugto ng panahon. Ito ay batay sa porsyento ng rate ng panalo at average na porsyento ng panganib sa bawat kalakalan. Sa pamamagitan ng pagpasok ng mga istatistika ng pagganap ng isang sistema ng kalakalan at paggamit ng RoR calculator sa itaas, madaling makalkula ng mga mangangalakal ang panganib ng pagkasira para sa anumang diskarte sa pangangalakal.
% ng Rate ng Panalo: Sa column na ito, dapat ilagay ng mangangalakal ang kabuuang rate ng panalo ng sistema ng kalakalan. Halimbawa, sabihin nating ang iyong kasalukuyang diskarte sa pangangalakal ay may rate ng panalo na 30%.
Average na Profit/Loss: Sa field na ito, dapat ilagay ng mga trader ang average na tubo sa bawat winning trade na hinati sa average na loss sa bawat natalong trade. Sa aming halimbawa, gagamitin namin ang 2 bilang ang average na kita para sa kasalukuyang diskarte.
Risk % sa bawat trade: Maraming beses naming binanggit na bilang panuntunan ng thumb, ang mga propesyonal na mangangalakal ay hindi magsasapanganib ng higit sa 2% ng kanilang account equity sa bawat trade. Ang propesyonal na diskarte na ito ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na manatili sa merkado nang mas matagal at kahit na mabawi ang equity ng account na dati nang nawala sa mga negatibong trade. Samakatuwid, gagamitin namin ang 2% bilang panganib sa bawat kalakalan.
Bilang ng mga transaksyon: Napakasimple. Kung sinusubukan ng isang mangangalakal ang isang diskarte sa pangangalakal at gustong makita kung paano gaganap ang diskarte batay sa bilang ng mga pangangalakal sa hinaharap, ilagay lang ang inaasahang bilang ng mga pangangalakal. Ito ay maaaring 30 trade bawat araw, 15 trade bawat linggo, atbp.
Kung sinusubukan ng isang mangangalakal ang isang kasalukuyang diskarte sa pangangalakal at gustong makita kung paano ito gumaganap at ang porsyento ng panganib sa pinsala, ilagay lang ang kabuuang bilang ng mga trade hanggang sa kasalukuyan. Sa halimbawang ito, ilalagay namin ang 50 bilang kabuuang bilang ng mga trade para sa kasalukuyang diskarte sa pangangalakal.
Maximum Drawdown Percent: Sa field na ito, dapat ilagay ng trader ang maximum na porsyento ng drawdown na naabot (gamit ang kasalukuyang diskarte sa trading) o, kung sumusubok ng bagong diskarte, ang inaasahang maximum na porsyento. Sa aming halimbawa, ilalagay namin ang maximum na drawdown na nakamit ng kasalukuyang diskarte sa pangangalakal na 30%.
Susunod, i-click namin ang button na "Kalkulahin".
Mga Resulta: Ang unang resulta ay ang Peak-to-Trough Reduction Percent Risk, na sa aming kaso ay 21.1%. Ang peak-to-trough drawdown ay tinukoy bilang ang maximum na pinagsama-samang porsyento ng pagbaba sa halaga ng isang portfolio mula sa dati nitong mataas na stock. Ito ay tinukoy bilang ang porsyento ng pagbaba mula sa pinakamataas na halaga ng isang trading account (peak) hanggang sa pinakamababang halaga pagkatapos ng peak (trough). Maaari din itong ipaliwanag sa pamamagitan ng katotohanan na, sa aming halimbawa, ang aming diskarte sa pangangalakal ay nagpapakita ng 21.1% na posibilidad ng isang 30% na drawdown mula sa isang mataas na stock patungo sa isang kasunod na mababang stock.
Ang pangalawang resulta ng calculator ay ang drawdown risk percentage ng aming trading strategy, na sa kasong ito ay 13.7% - nangangahulugan ito na ang aming trading strategy ay nagpapakita ng 13.7% drawdown probability na umabot sa 30% ng panimulang halaga ng equity.
Pakitandaan na ang output ng Destruction Risk Calculator ay maaaring mag-iba dahil ito ay batay sa isang simulation ng 100,000 iteration.
Maaari ding gamitin ang Ruin Risk Calculator upang kalkulahin ang maramihang posibleng random na resulta at i-fine-tune ang trading system sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa kabuuang bilang ng mga trade at ang maximum na porsyento ng drawdown na nakamit.
Maaari mo ring makitang kapaki-pakinabang ang aming Forex Drawdown Calculator. Tinutulungan nito ang mga mangangalakal na maunawaan at tumpak na kalkulahin kung paano maaapektuhan ang equity ng kanilang trading account pagkatapos ng serye ng mga natalong trade.
