Gunakan Kalkulator Risiko Kehancuran kami untuk menghitung penarikan puncak dan palung secara akurat dan probabilitas mencapai penarikan maksimum berdasarkan rasio menang/rugi dan persentase risiko sistem perdagangan.
Risk of Ruin (RoR) adalah model matematika yang dapat digunakan untuk menghitung peluang kehilangan seluruh saldo akun Anda berdasarkan rasio menang / kalah dari sistem perdagangan Anda dan persentase risiko setiap perdagangan.
Misalnya, jika seorang trader memiliki sistem berkinerja baik dengan rasio menang/rugi 30%, faktor profitabilitas rata-rata 2, dan risiko per trade 2%, data ini dapat ditambahkan ke kalkulator Risiko Kehancuran dan digunakan untuk memahami keseluruhan ketahanan sistem trading. Kalkulator ini juga dapat digunakan untuk mengontrol risiko kehancuran dan/atau penarikan puncak dan lembah dari sebuah strategi.
Dengan menggunakan kalkulator ini, trader dapat memahami peluang strategi trading tertentu yang menyebabkan akun trading mereka meledak dari waktu ke waktu. Hal ini didasarkan pada persentase kemenangan dan persentase risiko rata-rata dari setiap perdagangan. Dengan memasukkan statistik kinerja sistem trading dan menggunakan kalkulator RoR di atas, trader dapat dengan mudah menghitung risiko kehancuran untuk strategi trading apa pun.
Pemenang%: Di bidang ini, trader harus memasukkan persentase kemenangan keseluruhan dari sistem trading. Sebagai contoh, katakanlah strategi perdagangan saat ini memiliki tingkat kemenangan 30%.
Rata-rata Untung/Rugi: Pada kolom ini, trader harus memasukkan rata-rata keuntungan per perdagangan yang menang dibagi dengan rata-rata kerugian per perdagangan yang kalah. Dalam contoh kami, kami akan menggunakan 2 sebagai keuntungan rata-rata untuk strategi saat ini.
Risiko% per perdagangan: Seperti yang telah kami sebutkan berkali-kali, sebagai aturan praktis, pedagang profesional tidak mengambil risiko lebih dari 2% dari ekuitas akun mereka per perdagangan. Pendekatan profesional ini memungkinkan trader untuk bertahan di pasar lebih lama dan bahkan mendapatkan kembali ekuitas akun yang sebelumnya hilang karena perdagangan negatif. Oleh karena itu, kami akan menggunakan 2% sebagai risiko per perdagangan.
Jumlah perdagangan: Sangat sederhana. Jika seorang trader sedang menguji strategi trading dan ingin melihat bagaimana kinerjanya berdasarkan jumlah trading di masa depan, cukup masukkan jumlah trading yang diharapkan. Ini bisa berupa 30 perdagangan per hari, 15 perdagangan per minggu, dan seterusnya.
Jika trader sedang menguji strategi trading saat ini dan ingin melihat bagaimana kinerjanya dan persentase risiko kehancuran, maka cukup masukkan jumlah total trading hingga saat ini. Dalam contoh ini, kita akan memasukkan 50 sebagai jumlah total perdagangan untuk strategi perdagangan saat ini.
Persentase Drawdown Maksimum: Pada kolom ini, trader harus memasukkan persentase drawdown maksimum yang telah dicapai (menggunakan strategi trading saat ini), atau persentase maksimum yang diharapkan jika menguji strategi baru. Dalam contoh kami, kami akan memasukkan drawdown maksimum 30% yang dicapai dengan strategi trading saat ini.
Selanjutnya, kita klik tombol Hitung.
Hasil: Hasil pertama adalah Persentase Risiko Peak and Valley Drawdown, yang dalam contoh kita adalah 21,1%. Peak and Valley Drawdown didefinisikan sebagai persentase penurunan kumulatif maksimum dalam nilai portofolio dari nilai tertinggi saham sebelumnya. Ini didefinisikan sebagai persentase penurunan dari nilai tertinggi di akun trading (puncak) ke nilai terendah setelah puncak (lembah). Hal ini juga dapat dijelaskan oleh fakta bahwa dalam contoh kami, strategi perdagangan kami menunjukkan probabilitas 21,1% dari penarikan 30% dari saham tertinggi ke saham terendah berikutnya.
Hasil kedua dari kalkulator adalah persentase Risiko Kerugian untuk strategi perdagangan kita, yang dalam hal ini adalah 13,7% - yang berarti bahwa strategi perdagangan kita menunjukkan probabilitas 13,7% untuk mencapai penarikan 30% dari jumlah ekuitas awal.
Harap diperhatikan bahwa hasil dari Kalkulator Risiko Kehancuran dapat bervariasi karena kalkulator ini didasarkan pada 100.000 iterasi simulasi.
Dengan hanya mengubah jumlah total perdagangan dan persentase penarikan maksimum yang dicapai, Kalkulator Risiko Kehancuran juga dapat digunakan untuk menghitung berbagai kemungkinan hasil stokastik dan menyempurnakan sistem perdagangan.
Anda mungkin juga akan menemukan Kalkulator Drawdown Forex kami berguna. Kalkulator ini membantu trader memahami dan menghitung secara akurat bagaimana ekuitas akun trading akan terpengaruh setelah serangkaian trading yang merugi.
