破壊リスク計算機を使用して、取引システムの勝敗比率とリスク割合に基づいて、ドローダウンの山と谷、および最大ドローダウンに達する確率を正確に計算してください。
破滅リスク(RoR)とは、取引システムの勝敗比率と各取引のリスク割合に基づいて、口座残高全体を失う可能性を計算するために使用できる数学的モデルです。
例えば、あるトレーダーが、勝率/損失率30%、平均収益率2%、取引ごとのリスク2%の好成績のシステムを持っている場合、このデータをRisk of Ruin計算機に追加し、取引システムの全体的な堅牢性を理解するために使用することができます。 また、この計算機は、戦略の破滅のリスクおよび/または山と谷のドローダウンを制御するために使用することができます。
この計算機を使用すると、トレーダーは、特定の取引戦略が時間の経過とともに取引口座を爆破する原因となる可能性を理解することができます。 これは、各取引の勝率と平均リスク率に基づいています。 取引システムのパフォーマンス統計を入力し、上記のRoR計算機を使用することで、トレーダーは簡単に任意の取引戦略の破滅のリスクを計算することができます。
勝率：このフィールドに、トレーダーは取引システム全体の勝率を入力します。 例えば、現在の取引戦略の勝率が30％だとします。
平均利益/損失: このフィールドには、勝ちトレードごとの平均利益を負けトレードごとの平均損失で割ったものを入力します。 この例では、現在の戦略の平均利益として2を使用します。
取引ごとのリスク%: 何度も申し上げているように、経験則として、プロのトレーダーは取引ごとに口座資金の2%以上のリスクを取りません。 このプロフェッショナルなアプローチにより、トレーダーは市場に長くとどまることができ、以前マイナストレードで失った口座資本を取り戻すことさえできます。 したがって、1回の取引あたりのリスクとして2％を使用します。
取引回数：非常にシンプルです。 トレーダーが取引戦略をテストしていて、将来の取引回数に基づいてどのように機能するかを確認したい場合は、予想取引回数を入力するだけです。 これは1日あたり30回、1週間あたり15回などです。
トレーダーが現在の取引戦略をテストしていて、そのパフォーマンスと破滅リスクの割合を確認したい場合は、単純に現在までの総取引回数を入力します。 この例では、現在の取引戦略の総取引回数として50を入力します。
Maximum Drawdown Percentage (最大ドローダウン率): このフィールドに、トレーダーは (現在の取引戦略を使用して) 達成した最大ドローダウン率、または新しい戦略をテストする場合は予想される最大率を入力する必要があります。 この例では、現在の取引戦略で到達した最大ドローダウン 30% を入力します。
次に、計算ボタンをクリックします。
結果: 最初の結果は、ピークとバレーのドローダウンのパーセンテージリスクで、この例では21.1%です。 ピーク・アンド・バレー・ドローダウンは、前回の株価高値からのポートフォリオ価値の最大累積下落率と定義されます。 これは、取引口座の最高値（ピーク）からピーク後の最低値（谷）までの下落率として定義されます。 このことは、私たちの例では、私たちの取引戦略が、株価の高値からその後の株価の安値まで30%のドローダウンを21.1%の確率で示すことからも説明できます。
計算機の2番目の結果は、取引戦略の破滅リスク率で、この場合は13.7%です。これは、取引戦略が開始株式額の30%のドローダウンに達する確率が13.7%であることを意味します。
破滅リスク計算機の出力は100,000回のシミュレーションに基づいているため、異なる場合があることにご注意ください。
総取引回数と最大ドローダウン率を変更するだけで、破滅リスク計算機を使用して、幅広い可能性のある確率的結果を計算し、取引システムを微調整することもできます。
当社のForexドローダウン計算機もお役に立つでしょう。 これは、トレーダーが一連の負け取引の後に取引口座の資本がどのように影響されるかを理解し、正確に計算するのに役立ちます。
