파산 위험 계산기를 사용하여 트레이딩 시스템의 승패 비율과 위험 비율에 따라 최고 및 최저 손실률과 최대 손실률에 도달할 확률을 정확하게 계산할 수 있습니다.
파괴 위험도(RoR)는 트레이딩 시스템의 승패 비율과 각 거래의 위험 비율을 기준으로 전체 계좌 잔액을 잃을 확률을 계산하는 데 사용할 수 있는 수학적 모델입니다.
예를 들어 트레이더가 승패율 30%, 평균 수익률 2, 거래당 위험률 2%의 실적이 좋은 시스템을 보유하고 있다면 이 데이터를 손실 위험 계산기에 추가하여 트레이딩 시스템의 전반적인 견고성을 파악하는 데 사용할 수 있습니다. 이 계산기는 전략의 파산 위험 및/또는 최고점과 최저점의 하락폭을 조절하는 데도 사용할 수 있습니다.
이 계산기를 사용하면 트레이더는 특정 트레이딩 전략으로 인해 시간이 지남에 따라 트레이딩 계좌가 폭파될 확률을 이해할 수 있습니다. 이 계산기는 각 거래의 수익률과 평균 위험률을 기반으로 합니다. 트레이더는 트레이딩 시스템의 수익률 통계를 입력하고 위의 RoR 계산기를 사용하여 모든 트레이딩 전략의 손실 위험을 쉽게 계산할 수 있습니다.
승률: 이 필드에 트레이더는 트레이딩 시스템의 전체 승률을 입력해야 합니다. 예를 들어 현재 트레이딩 전략의 승률이 30%라고 가정해 보겠습니다.
평균 수익/손실: 이 필드에 트레이더는 승리한 거래당 평균 수익을 손실한 거래당 평균 손실로 나눈 값을 입력합니다. 이 예에서는 현재 전략의 평균 수익으로 2를 사용합니다.
거래당 위험 비율: 수없이 언급했듯이 경험상 프로 트레이더는 거래당 계좌 편일예탁잔고의 2%를 초과하는 위험을 감수하지 않습니다. 이러한 전문적인 접근 방식을 통해 트레이더는 시장에 더 오래 머물 수 있고 이전에 마이너스 거래로 손실된 계좌 편일예탁잔고를 회수할 수도 있습니다. 따라서 거래당 위험도는 2%를 사용하겠습니다.
거래 횟수: 매우 간단합니다. 트레이더가 트레이딩 전략을 테스트 중이고 향후 거래 횟수에 따라 실적이 어떻게 될지 확인하려면 예상 거래 횟수를 입력하면 됩니다. 하루 30회 거래, 주당 15회 거래 등이 될 수 있습니다.
현재 트레이딩 전략을 테스트 중이고 그 성과와 손실 위험 비율을 확인하려는 트레이더는 지금까지의 총 거래 횟수를 입력하기만 하면 됩니다. 이 예에서는 현재 트레이딩 전략의 총 거래 횟수를 50으로 입력합니다.
최대 손실률: 이 필드에 트레이더는 현재 트레이딩 전략을 사용하여 도달한 최대 손실률 또는 새 전략을 테스트하는 경우 예상 최대 손실률을 입력해야 합니다. 이 예에서는 현재 트레이딩 전략으로 도달한 최대 하락률 30%를 입력합니다.
다음으로 계산 버튼을 클릭합니다.
결과: 첫 번째 결과는 피크 및 밸리 드로다운 퍼센티지 리스크이며, 이 예에서는 21.1%입니다. 피크 및 밸리 드로다운은 이전 주식 고점 대비 포트폴리오 가치의 최대 누적 하락률로 정의됩니다. 이는 트레이딩 계좌의 최고치(피크)에서 피크 이후 최저치(저점)까지 하락한 비율로 정의됩니다. 이는 예시에서 트레이딩 전략이 주식 고점에서 다음 주식 저점까지 30% 하락할 확률이 21.1%라는 사실로도 설명할 수 있습니다.
계산기의 두 번째 결과는 트레이딩 전략의 손실 위험 비율로, 이 경우 13.7%이며, 이는 트레이딩 전략이 시작 평가금액의 30% 하락에 도달할 확률이 13.7%임을 의미합니다.
파산 위험 계산기의 출력은 100,000회 반복 시뮬레이션을 기반으로 하므로 다를 수 있습니다.
파산 위험 계산기는 총 거래 횟수와 최대 손실률을 변경하는 것만으로도 다양한 확률적 결과를 계산하고 트레이딩 시스템을 미세 조정하는 데 사용할 수 있습니다.
또한 외환 드로다운 계산기가 유용할 수 있습니다. 트레이더가 일련의 손실 거래 후 트레이딩 계좌 잔고가 어떻게 영향을 받는지 이해하고 정확하게 계산하는 데 도움이 됩니다.
