Sử dụng "Máy tính rủi ro hủy hoại" của chúng tôi để tính toán chính xác mức giảm tối đa và mức đáy cũng như xác suất đạt mức giảm tối đa dựa trên tỷ lệ thắng/thua và phần trăm rủi ro trong hệ thống giao dịch của bạn.
Rủi ro hủy hoại (RoR) là một mô hình toán học có thể được sử dụng để tính toán khả năng mất toàn bộ số dư tài khoản của bạn dựa trên tỷ lệ thắng/thua của hệ thống giao dịch và phần trăm rủi ro trên mỗi giao dịch.
Ví dụ: nếu nhà giao dịch có hệ thống hoạt động tốt với tỷ lệ thắng 30%, hệ số lợi nhuận trung bình là 2 và rủi ro trên mỗi giao dịch là 2%, thì dữ liệu này có thể được thêm vào Công cụ tính toán rủi ro hủy hoại để hiểu rõ Sự mạnh mẽ tổng thể của hệ thống giao dịch. Máy tính cũng có thể được sử dụng để kiểm soát rủi ro hủy hoại và/hoặc tỷ lệ rút vốn từ đỉnh đến đáy của chiến lược.
Khi sử dụng máy tính này, nhà giao dịch có thể hiểu được khả năng một chiến lược giao dịch cụ thể sẽ làm nổ tung tài khoản giao dịch của họ trong một khoảng thời gian. Nó dựa trên tỷ lệ phần trăm tỷ lệ thắng và phần trăm rủi ro trung bình trên mỗi giao dịch. Bằng cách nhập số liệu thống kê hiệu suất của hệ thống giao dịch và sử dụng công cụ tính RoR ở trên, nhà giao dịch có thể dễ dàng tính toán rủi ro bị phá hủy đối với bất kỳ chiến lược giao dịch nào.
Tỷ lệ thắng %: Trong cột này, nhà giao dịch nên nhập tỷ lệ thắng chung của hệ thống giao dịch. Ví dụ: giả sử chiến lược giao dịch hiện tại của bạn có tỷ lệ thắng là 30%.
Lợi nhuận/lỗ trung bình: Trong trường này, nhà giao dịch nên nhập lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch thắng chia cho mức lỗ trung bình trên mỗi giao dịch thua. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng 2 làm lợi nhuận trung bình cho chiến lược hiện tại.
% rủi ro trên mỗi giao dịch: Chúng tôi đã đề cập nhiều lần rằng theo nguyên tắc chung, các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ không mạo hiểm quá 2% vốn sở hữu tài khoản của họ trên mỗi giao dịch. Cách tiếp cận chuyên nghiệp này cho phép các nhà giao dịch ở lại thị trường lâu hơn và thậm chí lấy lại vốn chủ sở hữu tài khoản trước đó đã bị mất do giao dịch âm. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng 2% làm rủi ro cho mỗi giao dịch.
Số lượng giao dịch: Rất đơn giản. Nếu nhà giao dịch đang thử nghiệm một chiến lược giao dịch và muốn xem chiến lược đó sẽ hoạt động như thế nào dựa trên số lượng giao dịch trong tương lai, thì chỉ cần nhập số lượng giao dịch dự kiến. Đây có thể là 30 giao dịch mỗi ngày, 15 giao dịch mỗi tuần, v.v.
Nếu một nhà giao dịch đang thử nghiệm một chiến lược giao dịch hiện tại và muốn xem chiến lược đó hoạt động như thế nào cũng như phần trăm rủi ro thiệt hại, chỉ cần nhập tổng số giao dịch cho đến nay. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ nhập 50 làm tổng số giao dịch cho chiến lược giao dịch hiện tại.
Phần trăm rút vốn tối đa: Trong trường này, nhà giao dịch phải nhập phần trăm rút tiền tối đa đạt được (sử dụng chiến lược giao dịch hiện tại) hoặc, nếu thử nghiệm một chiến lược mới, tỷ lệ phần trăm tối đa dự kiến. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhập mức giảm tối đa đạt được theo chiến lược giao dịch hiện tại là 30%.
Tiếp theo, chúng ta nhấp vào nút "Tính toán".
Kết quả: Kết quả đầu tiên là Phần trăm rủi ro giảm từ đỉnh đến đáy, trong trường hợp của chúng tôi là 21,1%. Mức giảm từ đỉnh tới đáy được định nghĩa là mức giảm phần trăm tích lũy tối đa trong giá trị của danh mục đầu tư so với mức cao nhất của cổ phiếu trước đó. Nó được định nghĩa là phần trăm giảm từ giá trị cao nhất của tài khoản giao dịch (đỉnh) xuống giá trị thấp nhất sau đỉnh (đáy). Điều này cũng có thể được giải thích bởi thực tế là, trong ví dụ của chúng tôi, chiến lược giao dịch của chúng tôi cho thấy xác suất 21,1% về mức giảm 30% từ mức cao cổ phiếu xuống mức thấp cổ phiếu tiếp theo.
Kết quả thứ hai của máy tính là tỷ lệ phần trăm rủi ro rút vốn trong chiến lược giao dịch của chúng tôi, trong trường hợp này là 13,7% - điều này có nghĩa là chiến lược giao dịch của chúng tôi cho thấy xác suất rút vốn là 13,7% khi đạt 30% số vốn sở hữu ban đầu.
Xin lưu ý rằng kết quả đầu ra của Công cụ tính toán rủi ro hủy diệt có thể thay đổi vì nó dựa trên mô phỏng 100.000 lần lặp.
Công cụ tính rủi ro hủy hoại cũng có thể được sử dụng để tính toán nhiều kết quả ngẫu nhiên có thể xảy ra và tinh chỉnh hệ thống giao dịch bằng cách thay đổi tổng số giao dịch và tỷ lệ rút vốn tối đa đạt được.
Bạn cũng có thể thấy Công cụ tính mức rút vốn Forex của chúng tôi hữu ích. Nó giúp các nhà giao dịch hiểu và tính toán chính xác mức vốn trong tài khoản giao dịch của họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào sau một loạt giao dịch thua lỗ.
