ATS(자동 거래 시스템)는 사전 정의된 규칙 및 거래 전략에 따라 주문을 생성하고 자동으로 시장에 제출하는 소프트웨어입니다.
알고리즘 거래라고도 합니다. 자동 거래 시스템은 반복 주문을 직접 실행하는 것보다 더 빠르고 빠르게 실행할 수 있도록 도와줍니다. 자동 거래 시스템(ATS)은 흔히 Expert Advisors(EA)라고 불립니다.
이번 글에서는 자동화된 거래 시스템(EA)의 장점과 단점에 대해 논의하겠습니다. 자동 거래 시스템 및 MQL4 코딩에 대해 자세히 알고 싶다면 초보자를 위한 MQL4 튜토리얼 전용 섹션을 읽어보세요| 구문, 변수, 주석, 함수.
인간 상인의 시간은 엄격히 제한되어 있습니다. 그들은 먹고 자고 화장실을 사용해야 합니다. 직장, 가족, 친구와 같은 다른 책임을 언급합니다. 한 사람이 24시간 외환시장 전체를 거래하는 것은 거의 불가능합니다. 그는 하루 중 특정 시간에 강제로 거래를 해야 하는 경우가 많지만 그렇게 함으로써 다른 시간에 제공되는 진입 및 퇴출 기회를 놓치게 됩니다. EA는 잠들지도 쉬지도 않으며 24시간 통화 변환 기간 동안 거래 기회를 찾을 수 있습니다. EA를 통해 거래하면 즐거운 시간을 보내고 다른 일을 하며 친구 및 가족과 함께 시간을 보낼 수 있습니다. 당신은 더 이상 컴퓨터 화면과 차트의 포로가 아닙니다. 더 많이 참여하고 싶다면 EA를 위한 새롭고 개선된 아이디어를 연구(및 코딩)하고 해당 아이디어를 백테스트하고 최적화하는 데 시간을 투자할 수 있습니다. 이것은 단일 트랜잭션을 계획, 실행 및 모니터링하는 데 시간을 낭비하는 대신 R&D(연구 및 개발)에 시간을 현명하게 사용하는 것입니다.
두려움과 탐욕은 성공적인 거래에 가장 큰 장애물입니다. 감정과 달리 탐욕은 거래자가 무작위 거래를 하거나 거래 시스템이 지시하는 것보다 오랫동안 포지션을 유지하도록 유도할 수 있습니다. 인간 역시 차트와 지표에서 보고 싶은 것만 보고, 직감에 대한 확인을 구하며, 사물을 비판적이고 객관적으로 보지 못하는 자아와 편견에 시달립니다. 실질적인 돈이 개입되는 한, 인간이 이러한 부정적인 감정과 편견을 극복하기는 어렵습니다. EA는 역사적으로 입증된 전략을 기반으로 시장에 들어오고 나가는 방식으로 감정에 맞서 싸울 수 있도록 도와줍니다. 정량화 가능한 데이터를 백테스트하는 능력은 EA에 도움이 되는 인식론적 패러다임 전환입니다. 이전에 인간 거래자들은 자신의 거래 아이디어를 백테스트하지 않았거나 매우 어색한 방식으로 백테스트를 시도했습니다. 그들은 수많은 과거 차트를 인쇄하고 지표와 관련된 규칙의 동작을 "관찰"하고 원장에 손익을 기록하는 매우 조잡하고 시간 소모적인 작업에 의존해야 하는 경우가 많습니다. 이러한 유형의 활동은 시간이 많이 걸리기 때문에 일반적으로 더 높은 시간 프레임 차트에서만 백테스트를 수행하며 너무 과거로 돌아가는 것을 꺼립니다. 지표의 규칙이나 매개변수가 변경될 때마다 프로세스가 반복되어 최적화가 매우 어려워집니다. 내장된 백테스팅 및 최적화 엔진을 통해 EA는 이전에는 믿을 수 없었던 필수 작업을 몇 분 만에 완료할 수 있습니다. 백테스팅을 지원하기 위해 MetaTrader 서버는 다운로드 가능한 대량의 무료 과거 데이터를 1999년부터 현재까지 일중 형식으로, 1971년부터 현재까지 매일 또는 그 이상 동안 저장합니다.
눈여겨보지 않았기 때문에 거래 기회를 놓칠 염려는 없습니다. 올바른 차트를 충분히 신중하게 선택하거나 시장이 멀리 있을 때 수동으로 주문을 입력하는 귀중한 시간을 낭비하십시오. EA는 컴퓨터의 속도를 사용하여 시장을 모니터링하고, 코딩된 규칙에 따라 거래 기회를 찾아 식별하며, 이러한 규칙에 따라 단 몇 초 만에 실행합니다. EA를 사용하면 처음부터 전문 트레이더나 프로그래머가 될 필요는 없습니다. 컴퓨터에서 실행할 수 있는 무료 및 상업용 EA가 많이 있습니다. 각각의 암호화폐가 성능 및 위험 표준을 충족하는지 확인하기 위해 적절하게 백테스트를 수행해야 하며, 실시간으로 거래하기 전에 각 가상 화폐를 순방향 테스트해야 합니다. 그런 다음 EA가 귀하를 위해 트레이딩을 제공하므로 지금 가지고 있는 자유 시간을 활용하여 Forex, 트레이딩 및 프로그래밍에 대해 자세히 알아보고 자신만의 EA를 개발할 수 있습니다.
EA는 여러 조건의 진입과 퇴출을 포함할 수 있는 복잡한 시스템을 사용하여 거래할 수 있는 가능성을 제공합니다. , 이익 목표, 보호 중지, 추적 중지 및 필터링을 모두 동시에 자동화합니다. 인간의 두뇌는 매우 강력하지만 로봇처럼 수십 개의 동시 작업을 의식적으로 처리할 수는 없습니다. 많은 현명한 거래자들은 거래 계획을 수립하고 이를 엄격하게 따르는 것이 중요하다고 믿습니다. 대부분의 인간 거래자는 거래 계획이 없거나 이를 지키지 않습니다. EA는 예외 없이 이 계획을 고수하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이것은 개인 생활이나 직업 생활에서 가장 규율이 없는 사람이라 할지라도 하룻밤 사이에 100% 규율 있는 트레이더가 되는 방법입니다.
더 이상 좋아하는 통화를 추적하려고 화면을 쳐다볼 필요가 없습니다. EA를 사용하면 수십 개의 통화를 동시에 모니터링할 수 있으며 이전보다 더 효율적이고 쉽게 모니터링할 수 있습니다.
수동 트레이더는 좋은 트레이더가 되기 위해 정말 열심히 노력해야 하고, 매일 시장에서 숙제를 하고, 시장의 기회를 관찰하고, 신중하게 거래해야 합니다. 그 거래를 처리하는 데 많은 시간이 소요됩니다.
매일 거래할 때마다 이 힘든 과정이 반복됩니다. 일도 많고 스트레스도 많아요. EA는 이러한 작업을 쉽고 안정적으로 처리하며 업무와 스트레스 측면에서 어깨의 무게가 내려진 것처럼 느껴집니다.
EA가 올바르게 실행되고 설계된 모든 거래를 수행하려면 집에 있는 괜찮은 컴퓨터나 저렴한 가상 사설 서버(VPS)에서 하루 24시간 실행되어야 합니다. 만들어 질. 좋은 소식은 대부분의 인터넷 연결이 99%의 시간 동안 제공되며, 저렴하고 신뢰할 수 있는 VPS 제공업체가 많이 있다는 것입니다.
많은 상업용 EA는 특히 스캘핑 EA인 경우 스프레드가 낮은 브로커와 가장 잘 작동하도록 설계되었습니다. 스캘핑 EA인 경우 브로커에게 스캘핑이 허용되는지 문의하는 것 외에도 브로커의 스프레드를 조사하여 EA가 거래하는 통화 쌍에 대해 충분히 낮은지 확인해야 합니다.
대부분의 EA는 한 쌍만 코딩하지만 일부 EA는 여러 쌍을 코딩합니다. 그 이유는 서로 다른 공식과 조건이 서로 다른 쌍에서 다르게 작동하기 때문입니다. 그러나 이들 중 다수 사이의 일일 상관관계는 >80%입니다.
EA의 수동 개입은 바람직하지 않습니다. 일반적으로 EA 작성자는 내부 작업을 더 잘 이해하고 모든 적절한 역추적 테스트를 완료하고 싶어합니다. 최적화. 자신의 변덕이나 규칙에 따라 기존 거래를 조정하려는 거래자는 항상 EA의 전체 잠재력을 감소시키게 됩니다.
It EA가 경제적, 정치적 사건과 같은 기본 데이터를 읽고 해독하는 것은 어렵습니다. 이벤트 결과가 가격 조치에서 차단되고 EA가 이를 읽을 수 있기를 바랍니다. 그러나 시장의 방향을 빠르게 바꾸는 갑작스러운 극단적인 사건으로 인해 EA가 중단되거나 새로운 방향으로 너무 늦게 진입할 수 있습니다.
그러한 사례(또는 설계 방법)가 거의 없기 때문에 EA 전략 개발자가 강력한 EA를 계획하고 설계하는 것은 어렵습니다. 대부분은 적절한 방법과 표준이 없으며, 과도한 최적화 및 곡선 맞춤과 같은 코딩 및 최적화 함정이 많습니다.
EA 개발자가 훌륭한 코더이자 경험 많은 거래자이고, 두 가지 모두에 대해 거의 아무것도 모른다고 느낄 만큼 겸손하다면, 돕다. 힘든 저글링 행위입니다. 좋은 코더는 거래 경험이 거의 없거나, 숙련된 거래자가 코딩을 할 수 없는 경우가 많습니다. 두 가지의 조합을 찾더라도 코딩을 잘할 수 있는 숙련된 거래자는 여전히 자아 요인을 처리해야 합니다.
자부심과 자존심은 장인 정신에 대한 좋은 동기가기는 하지만 학습과 성장에는 막다른 골목입니다. 시장과 이를 코딩하는 방법에 대한 자신의 아이디어를 배우고, 업데이트하고, 개발하는 데 열정적인 겸손한 코더와 트레이더가 되는 것이 도움이 됩니다.
요약하자면, EA는 사전 정의된 진입/청산 조건에 따라 보다 일관된 거래 계획을 바탕으로 하루 24시간 거래할 수 있습니다. Metatrader 4(MT4)는 수많은 온라인 포럼에서 수천 개의 EA를 조사하고 연구(공유 및 구매)하는 데 평생을 보낼 정도로 인기가 높은 플랫폼입니다. 그리고 자신만의 EA를 작성하기 위한 교육이 꾸준히 진행되고 있습니다.
EA를 빌리거나 직접 만들거나 관계없이 대량의 과거 및 향후 데이터를 기준으로 테스트해야 합니다. MT4를 사용하면 EA 백테스트를 수행하여 과거에 어떻게 작동했는지 확인할 수 있으며, 백테스트가 유망한 것으로 판명되면 충분한 자신감과 이해가 있을 때까지 만료되지 않은 데모 계좌에서 가급적이면 만료되지 않은 데모 계좌에서 EA를 테스트할 수 있습니다. EA를 받으세요 실제 계정에서 테스트해보겠습니다. 이 접근 방식을 수동 시스템을 빌리거나 만드는 것과 대조해 보세요.
안구 방법은 본질적으로 편향되어 있을 뿐만 아니라 수동 시스템은 올바르게 백테스트하기 어렵습니다. 또한 수동 시스템에서는 거래자가 거래 설정 및 청산 기회를 찾기 위해 컴퓨터 앞에 앉아 수많은 시간을 보내야 합니다.
반면 EA는 거래자들이 다른 일을 할 수 있도록 해줍니다. 트레이더는 물리적으로 주변에 있을 필요가 없으므로 자유롭게 일상 업무(대부분의 일상 업무는 트레이딩보다 돈을 버는 데 더 신뢰할 수 있는 방법임), 취미 및 관계에 집중할 수 있습니다. 또한 자유 시간은 거래 및 코딩 기술을 향상시키는 데 사용될 수 있습니다.
EA와의 거래를 사용하면 부자가 될 수 없으며 실제 계좌에서 거래하면 가난해질 수 있습니다. 사람들이 찾고, 구매하고, 만드는 EA의 95% 이상이 시간이 지남에 따라 수익성이 없게 되는 것으로 추정됩니다.
이것은 불행한 사실입니다. EA는 인간 거래자를 괴롭히는 많은 문제(예: 시간 및 속도 제약, 탐욕, 두려움, 자존심, 근면, 거래 계획의 일관성 등)를 줄일 수 있지만 곡선 맞춤 없이는 강력한 EA를 구축하는 것이 매우 어렵습니다. 예측할 수 없는 변동성과 무작위성으로 인해 시장은 매우 험난하며, 이로 인해 최고의 로봇의 성능이 저하됩니다.
그러나 이 끔찍한 현실에도 불구하고 저는 만료되지 않은 데모 계정에서 테스트할 유망한 EA를 찾거나 만들고 싶습니다. 더미. 시장이 그다지 어렵지 않다면 우리 모두는 더 부유해질 수 있는 여러 EA를 찾거나 개발할 수 있을 것입니다. 안 되는 일을 꿈꾸는 성향, 가능성에 대한 꿈, 무적의 적과의 싸움.
