MACD(이동 평균 수렴/발산)는 원래 1970년대 후반 Gerald Appel에 의해 주식 시장 기술자에 의해 개발되었습니다(Appel, Gerald. The Moving Average Convergence-Divergence Method. Great Neck, NY: Signalert, 1979). MACD는 기술적 분석의 기초로 사용되는 두 번째로 인기 있는 지표입니다.
주가 추세의 강도, 방향, 모멘텀 및 지속 기간의 변화를 발견하는 데 사용됩니다. MACD 이후 많은 다른 기술 도구가 개발되었지만 시간이 지남에 따라 거래자에게 가장 선호되고 유용한 도구로 남아 있습니다.
인기도 정량화하기 어렵지만 desynced.net의 무료 지표/EA 저장소에 대한 빠른 검토에 따르면 MACD는 두 번째로 인기 있는 지표입니다. EA가 구축되는 기본 사항：
| Popularity Rank | Indicator | EAs Based Upon | Indicators Based Upon |
|---|---|---|---|
| 1 | Moving Average | 886 | 2353 |
| 2 | MACD Histogram | 273 | 255 |
| 3 | RSI | 257 | 547 |
| 4 | Stochastics | 196 | 331 |
| 5 | CCI | 138 | 333 |
| 6 | Parabolic | 129 | 140 |
| 7 | Bollinger Bands | 67 | 146 |
| 8 | Larry Williams Percent Range | 62 | 183 |
| 9 | Movement Directional Index | 59 | 240 |
| 10 | Momentum Indicator | 45 | 68 |
MACD는 이동 평균 교차 지연 문제를 해결하려는 또 다른 시도입니다. 단순 이동 평균과 더 긴 길이에서 지적한 것처럼 신호나 교차를 얻을 때쯤에는 이동이 거의 끝날 수 있습니다. 현재 시장에 더 민감하게 반응하도록 거래자들은 현재 가격에 더 큰 가중치를 부여하는 지수 이동 평균(EMA)을 개발했습니다. MACD는 또한 계산에 EMA를 사용하여 표준 기간 12와 26을 사용하여 빠른 기간 EMA와 느린 기간 EMA 간의 차이를 비교합니다.
MACD는 세 가지 구성 요소로 구성됩니다.
MACD 선 – 12일과 26일 지수 이동 평균(EMA)의 차이입니다. 짧은 EMA(12)에서 긴 EMA(26)를 뺍니다.
신호 선 – MACD 선의 9일 EMA
블록 히스토그램 – MACD 및 선 간 신호 차이
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MACD 선: MACD 선은 12일 EMA에서 26일 EMA를 뺀 값입니다. MACD 선이 양수이고 상승하는 경우 12일과 26일 기간 사이의 변화율이 증가하는 것입니다. 이는 긍정적인 모멘텀이며 강세 기간을 나타냅니다. MACD 선이 음수이고 하락하는 경우 단기 지표가 장기 지표보다 빠르게 하락하여 시장이 하락하고 있음을 나타냅니다.
신호선: MACD선이 결정된 후 MACD선의 9주기 EMA가 트리거로 삽입되는데 이를 MACD 신호선이라고 합니다. MACD 라인이 MACD 신호 라인 위에 있으면 강세 신호입니다. MACD 신호선 아래로 이동하는 것은 매도 신호입니다.
예: USDCHF 일일 차트.
보시다시피, 12일 EMA가 26일 EMA를 하향 교차했을 때 MACD가 0선을 하향 교차했습니다. 장기적으로 이것은 좋은 진입점이 될 수 있습니다. MACD(파란색 선)가 MACD 신호선(빨간색 선) 아래를 교차할 때 더 나은 진입점을 더 일찍 찾을 수 있습니다. 히스토그램은 0선 아래에 형성된 빨간색 히스토그램을 나타냄으로써 이러한 교차를 보여줍니다.
MACD 선이 0선 위로 이동하면 매수 신호, 0선 아래로 이동하면 매도 신호입니다. 이는 12일 EMA가 26일 EMA를 교차하는 것과 같습니다.
비교적 짧은 12와 26 길이의 결합 지수 계산 방법을 사용하는 경우, 이 전략은 단순 이동 평균 접근 방식을 사용하는 긴 길이의 전략보다 더 빨리(더 적은 지연으로) 반응하지만 심각한 비용이 듭니다. 더 적은 비용을 위해 싸우기 때문입니다. 지연, 더 많은 소음이 발생합니다. 이는 시장의 잡음과 변동성 속에서 잘못된 신호를 생성하는 경우가 많으며, 특히 시장이 불가피한 횡보 움직임에 들어갈 때 더욱 그렇습니다. 노이즈 문제에도 불구하고 많은 MACD 거래자들은 이 전략이 여전히 너무 시차가 크다고 느끼기 때문에 아래 설명된 두 번째 전략을 선호합니다.
MT4 표시기는 0:
의 MACD 교차점에 매수/매도 화살표를 그립니다.| 표시자 | 설명자 |
|---|---|
| MA_Crossover_Signal | 파란색 매수 화살표: MACD 선이 0을 교차할 때. 빨간색 매수 화살표: MACD 선이 0 아래를 교차할 때. |
MACD가 MACD 신호선을 교차하는 경우 이를 강세 크로스오버라고 하며 매수 신호입니다. MACD가 MACD 신호선을 교차하는 경우를 하락 크로스오버라고 하며 매도 신호입니다. MACD 신호 라인의 MACD 크로스오버는 12-26 EMA 크로스오버의 지연을 크게 줄입니다.
12-26 EMA 크로스오버 길이 및 SMA의 사용 방법 키가 큰 길이는 지연이 적지만 잡음이 많으며 위의 전략은 지연 요인을 추가로 제거하려고 합니다. 트레이더가 추세 변화에 가장 빠르게 대응하기 위해 노력하는 전략입니다. 스캘핑에 탁월 - 다른 진입 조건과 결합된 경우. 게다가 다른 전략의 트렌드 필터로도 활용이 가능합니다. 하지만 그 자체로는 훌륭한 전략이 아닙니다. 시장의 잡음과 변동성 속에서 아주 작은 추세 변화를 예측하려다 보면 잘못된 신호가 너무 많이 발생합니다. 이러한 잘못된 신호는 결국 진정한 추세 변화 신호에서 얻은 이익을 약화시킬 것입니다.
MT4 표시기가 MACD 선을 그립니다. /매도 Arrow MACD 신호선 교차:
| 지표 | 설명자 |
|---|---|
| MACD 교차 경고 | < td>< span style="color: #00b050;">녹색 매수 화살표: MACD 선이 MACD 신호선을 교차합니다
MACD가 상승하기 시작하여 저점은 높아지지만 분석 대상 통화는 여전히 신저점을 기록하는 경우 강세 다이버전스가 발생합니다. 이러한 강세 다이버전스는 MACD가 낮은 저점을 형성하지만 가격이 더 높은 저점을 형성하는 경우에도 발생할 수 있습니다. 위와 반대 상황이 발생하면 매도 신호가 발생합니다.
이것은 다양한 차이점을 정의하는 간단한 표입니다:
| 이름 | 지표/가격 | 위치 | 1. 강세 발산 반전 | MACD가 저점을 높이고 있습니다 / 가격이 저점을 낮추고 있습니다 | MACD 밸리 | td>
|---|---|---|
| 2. 하락 다이버전스 반전 | MACD가 고점을 낮추고 있습니다/ 가격이 고점을 높이고 있습니다< / td> | MACD 최고치 |
| 3. 강세 다이버전스 지속 | MACD가 저점을 낮추고 있습니다 / < br/>가격이 저점을 높이고 있습니다 | MACD 밸리 |
| 4. 하락 다이버전스 지속 | MACD가 고점을 높이고 있습니다. / 가격이 고점을 낮추고 있습니다. | MACD 정점 |
< span jsaction="mouseup:Sxi9L,BR6jm; mousedown:qjlr0e" jsname="jqKxS">강세(또는 약세) 다이버전스는 흔하지 않으며 일반적으로 감지하려면 약간의 조사가 필요하지만 아래에 개발된 사용자 지정 지표를 사용하면 훨씬 빠르게 감지할 수 있습니다.
MACD 다이버전스에 매수/매도 화살표를 표시하는 MT4 지표:
| 표시자 | 설명자 |
|---|---|
| FX5_MACD_Divergence_V1.1 | 파란색 매수 화살표: 강세 다이버전스. 빨간색 매수 화살표: 약세 다이버전스. |
MACD는 이동 평균의 파생 상품이며 지연 문제를 줄이기 위해 설계되었습니다. MACD가 0선(전략 #1)을 교차하는 것은 Fast(12) EMA가 Slow(26) EMA를 교차하는 것에 지나지 않으며, 지수계산 방식과 함께 상대적으로 짧은 길이를 사용하기 때문에 추세를 포착하려고 노력합니다. 더 긴 길이와 단순성을 사용하는 것과 비교하여 반전은 (부드러운) 계산 방법보다 빠릅니다. 시차가 완전히 줄어들지는 않으므로 MACD가 신호선을 교차하는 경우(전략 #2) 시차를 완전히 제거하는 것입니다. 시그널 라인(MACD 라인의 9-EMA)을 교차하는 MACD 라인(빠른 EMA와 느린 EMA의 차이)은 매우 민감한 추세 체인저를 생성하므로 추세 변화를 예측하고 선두가 되는 것처럼 보입니다. 후행 지표. MACD 발산 전략(전략 #3)은 추세 변화가 발생하기 전에 예측하는 또 다른 방법이므로 MACD 추종자들은 마지막 두 전략이 곡선보다 앞서 있는 것처럼 보이기 때문에 선호합니다.
그러나 MACD를 사용할 때는 항상 주의해야 합니다. 지연을 줄이고 보다 선도적인 지표가 되기 위한 노력의 일환으로 MACD는 상승 및 하락(추세 없는) 시장 변동으로 인해 생성되는 빈번한 잘못된 신호에 소음 위험을 초래합니다. 이 문제로 인해 MACD는 방향이 없는 시장에서 필연적으로 조각나기 때문에 독립적인 손절매 및 반전 시스템으로 사용할 수 없습니다. 어떤 백테스트라도 이를 빠르게 증명할 수 있습니다. MACD 선도 전략은 때때로 추세를 가리키는 창 끝처럼 초기 추세로 여러분을 데려갈 수 있지만, 종종 창 끝이 정지 지점으로 돌진하는 창 끝으로 여러분을 데려갈 수도 있습니다. 시장을 주도하거나 예측하려는 모든 시도는 더 많은 소음과 낮은 신뢰성으로 처벌받을 것입니다. Mr. Market의 혼란스러운 구성은 그의 미래 의도를 예측하려는 모든 시도를 방해할 것이기 때문입니다.
그러나 다양한 MACD 전략은 다른 지표 조건에 대한 보완 조건으로 사용되거나 기존 전략에 대한 초기 추세 변화 필터로 사용될 수도 있습니다. 이동 평균만 사용하는 것보다 먼저 거래에 진입하거나 청산하기 위한 추가 조건이나 필터로 MACD, 특히 전략 #2를 사용하는 강력한 EA가 많이 있습니다.
