외환 이동 평균이란 무엇입니까

트레이더들이 가장 먼저 배우는 것 중 하나는 "추세는 당신의 친구"이며 "흐름을 따라가야 한다"는 것입니다. 추세를 식별하는 간단하고 매우 인기 있는 방법은 이동 평균입니다. 오늘날에는 다른 모든 기술 지표를 합친 것보다 이동 평균을 사용하여 더 많은 돈을 거래할 수 있습니다.

인기는 정량화하기 어렵지만 desynced.net/fx/eas/의 무료 표시기/EA 저장소에 대한 빠른 검토에 따르면 EA 및 표시기 구축의 기초로 사용되는 가장 인기 있는 표시기입니다：

Forex의 이동 평균은 일정 기간 동안 통화 쌍의 평균 가격입니다. MA가 그토록 인기를 끄는 이유는 추세를 식별하는 가장 명확한 방법을 제공하고 불규칙한 데이터를 평활화하여 추세를 보다 명확하게 볼 수 있기 때문입니다.

간단히 말하면 단순 이동 평균은 일정 기간 동안의 통화 가치의 평균입니다. 예를 들어 9일 단순 이동 평균은 지난 9일 가격의 평균입니다. 해당 통화의 최근 9일 종가 합계를 9로 나누어 계산합니다. 계산 시 모든 가격에 동일한 가중치가 부여되는 경우 이를 단순이라고 합니다. 다른 유형의 이동 평균에는 가중 평균과 지수 평활 평균이 있으며 이에 대해서는 나중에 설명하겠습니다.

이동 평균에는 세 가지 주요 구성 요소가 있습니다.

길이(및/또는 기간)

계산 방법(단순, 지수, 평활, 선형 가중치)

각 인물을 차례로 소개하면서 각 인물의 변수를 탐색하고 장단점을 밝혀보겠습니다. 그러나 이러한 모든 부분은 먼저 이동 평균 자체의 약점(지연, 잡음 및 휩소 문제)의 맥락 내에 배치되어야 하므로 다양한 방법, 길이 및 교차 기술 중에서 선택하는 것이 이러한 문제를 처리하는 방법입니다. 허점을 발생시킵니다.

이동 평균의 약점

이동 평균은 추세를 설명하는 데 가장 널리 사용되고 유용한 지표 중 하나이지만, 우리는 두 가지 본질적인 약점도 알고 있어야 합니다.

시장보다 뒤처져 있습니다.

시장 소음의 영향을 받을 수 있습니다.

횡보 및 휩소 시장에 취약할 수 있습니다.

2011년 EURUSD 일일 차트에 겹쳐진 25일 단순 이동 평균의 스크린샷에서 이러한 취약점의 예를 보여드리겠습니다.

2011년 1월부터 5월 1일까지 시장이 25일 이동평균을 넘어섰음을 쉽게 알 수 있습니다. 상승 경향. 이동 평균은 추세를 파악하고 5개월 이상 EURUSD에 대한 강세를 유지하는 데 도움이 될 수 있었습니다. 이것이 바로 이동 평균의 힘이며, 이 기간 동안 이동 평균에 의해 설정된 추세를 따르는 사람들은 상당한 이익을 얻을 수 있습니다.

이제 동시이평선의 세 가지 약점을 살펴보겠습니다. 첫 번째 약점은 5월 초 추세 방향이 바뀌었을 때 가격이 이동 평균인 1.4300 아래로 떨어질 때까지 이동 평균이 400-500 포인트 이후까지 이러한 추세 변화를 나타내지 않았다는 것입니다. 이는 지연 문제이며, 이는 지표가 신호를 생성할 수 있기 전에 중요한 움직임이 발생함을 의미합니다. 두 번째 약점은 2월 중순 시장이 잠시 이동평균선 아래로 떨어져 잘못된 추세 변화를 예고했다는 것입니다. 시장이 잠시 이동평균선 위로 반등했던 12월 초에 또 다른 잘못된 추세 변화가 발생한 것을 볼 수 있습니다. 이것이 시장 노이즈의 문제입니다. 작은 조정이나 장중 움직임 등 기본 추세를 왜곡하는 모든 가격 데이터를 가리키는 용어입니다. 세 번째 약점은 2011년 5월부터 9월까지 시장이 25일 이동 평균을 오르내리며 횡보하고 매우 시끄럽고 매우 좁은 300포인트 범위에 있었을 때 볼 수 있습니다. 이것은 횡보하고 시끄러운 시장의 문제입니다. 이 옆으로 시끄러운 기간은 이동평균을 사용하는 트레이더에게 상당한 손실을 의미할 수 있습니다. 왜냐하면 이동평균을 사용하는 트레이더는 수많은 잘못된 추세 신호와 그에 따른 정지에 진입하여 패배할 수 있기 때문입니다. 이 세 가지 약점을 차례로 논의해 보겠습니다.

약점 #1: 지연 문제

이동 평균은 추세를 따른다는 점을 기억해야 합니다. 이미 개발된 트렌드 내에서 트렌드를 따를 수는 있지만 새로운 트렌드를 예측할 수는 없습니다. 실제로 가격이 저항을 받고 붕괴된 후에도 여전히 상승할 수 있기 때문에 후행 지표입니다. 위 차트에서 EURUSD가 2011년 5월 5일 1.4900에서 저항을 받고 500포인트 급락했을 때 이동 평균은 여전히 ​​상승 중이었습니다. 가격이 1.4300 이동 평균을 하향 돌파하고 1.3900에서 바닥을 찍으면서 하락세를 어느 정도 포착할 수 있었지만, 하락세가 발생했을 때 더 많은 하락세를 포착할 수 있었다면 좋았을 것입니다.

지연 수정: 여러 가지 가능성이 있습니다. 이동평균의 길이(일수)를 줄여 더욱 민감하게 만들 수 있습니다. 단기 이동 평균은 최근 가격에 더 민감합니다. 또한 계산 방법을 변경하고 지수 또는 선형 가중 이동 평균을 선택하여 최근 가격 변동에 더 많은 가치를 제공할 수도 있습니다.

약점 #2: 소음 문제

가격이 이동 평균에서 벗어나는 가격 시리즈에는 자동차 라디오가 꺼질 때 수신하는 잡음과 같이 소음이 많다고 합니다. 범위의. 이동 평균은 변동성이 큰 데이터를 평활화하여 추세를 더 잘 감지할 수 있도록 설계되었습니다. 그럼에도 불구하고 최고의 이동 평균 중에서도 불규칙한 데이터(변동성 높은 가격 급등 및 단기 조정 형태)는 여전히 이동 평균의 한계를 벗어날 수 있습니다. 위 차트에서 이를 확인할 수 있는데, 2011년 2월 중순에 잠깐의 약세 조정으로 인해 가격이 일시적으로 25일 이동 평균 아래로 떨어졌고, 이로 인해 일부 추세 거래자들은 손실로 끝날 수 있는 매도 거래에 들어갔습니다. 이러한 잘못된 추세 변화의 대부분은 2011년 여름에 발생했는데, 당시 시장은 눈에 띄는 소음과 함께 방향 없이 옆으로 움직였습니다.

노이즈 수정: 두 가지 가능성이 있습니다. 노이즈를 줄이기 위해 이동 평균에 더 많은 일수를 적용할 수 있습니다. 이동 평균의 길이(일 수)를 늘려 이동 평균을 평활화하고 반응성을 낮출 수 있습니다. 예를 들어 일 수를 25일에서 50일로 늘리면 잡음이 있는 이상값이 더 큰 이동 평균에 포함됩니다. .이것은 이동 평균을 사용한 거래를 더욱 안전하게 만듭니다. 50일 이동평균의 비정상적으로 높거나 낮은 가격은 25일 또는 10일 이동평균의 가격보다 덜 중요합니다. 그 이유는 비정상적인 가격이 계산에 덜 중요하기 때문입니다. 단순 평균 또는 평활 평균을 선택하면 속도(지연 방지) 요인보다는 평활(안티 노이즈) 요인을 강조하는 이동 평균을 계산하는 형태와 연결됩니다.

약점 #3: 횡보 시장의 문제

횡보 시장의 고통은 이동 평균 기반 추세 추종 전략이 극복하기 매우 어렵습니다. 횡보 시장은 일반적으로 상승 또는 하락 후에 발생하며, 다시 취할 경로를 결정하기 전에 좁은 범위 내에서 통합됩니다. EURUSD의 횡보 움직임은 5월 급격한 하락 직후인 2011년 여름 3개월(6월, 7월, 8월) 동안 발생했습니다. 넘어졌을 때 회복을 시도해야 할지 아니면 가만히 있어야 할지 확실하지 않습니다. 여름에 시장이 이동 평균을 통해 위아래로 움직일 때 워시(워시)라고 불리는 위아래 직조를 수행합니다(변동이 심한 시장에서 가격이 빠르게 오르락내리락하면서 잘못된 매수 또는 매도 신호를 이동으로 보냅니다). 끝), 이동평균선이 5 또는 10으로 줄어들거나 50 또는 200으로 증가하더라도 마찬가지입니다. 또한 적용된 계산 방법(부드럽거나 지수적인지 여부)에 관계없이 이러한 측면 휩소 활동을 생성합니다. 이 취약점은 이동 평균을 추세 방향 결정 요인으로 사용하는 거래자에게 가장 큰 위협이 됩니다. 이는 큰 손실을 초래할 수 있기 때문입니다.

횡보장 조정: 횡보장 시장의 존재를 사전에 감지할 수 있는 확실한 방법은 없을 수 있습니다. 일반적으로 추세가 발생할 때 이를 따르고, 30%의 확률로 발생할 때 큰 돈을 벌 수 있도록 준비하고, 탄탄한 자금 관리를 통해 횡보 움직임에서 피할 수 없는 손실을 견딜 수 있도록 준비하는 것이 가장 좋습니다. 2011년 여름이 횡보하면서 여름의 전설적인 파도를 피하고 휴가를 보내는 것이 가능해졌습니다. 대부분의 큰 자금 거래자들은 여름을 쉬는데, 이는 추세 방향을 유지할 돈이 시장에 없는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다. 팁: 추세 트레이더는 여름 휴가를 보내거나 최소한 포지션에 대한 레버리지를 줄여야 합니다. 유일한 다른 옵션은 작은 추세를 포함할 수 있는 더 짧은(5~15분) 기간을 확대하는 것입니다. 이러한 짧은 기간은 대부분의 추세 거래자에게 너무 시끄러운 경우가 많지만 횡보 시장에서는 일부 결과를 얻을 수 있습니다.

이제 이동 평균의 몇 가지 허점을 조사하고 몇 가지 수정 사항을 찾았으므로 이러한 수정 사항 중 일부를 더 자세히 살펴보겠습니다. 기본적으로 이동 평균의 길이, 계산 방법 및 교차 기술이 포함됩니다.

1. 지연과 잡음이라는 두 가지 문제를 극복하기 위해 길이(및/또는 기간)를 변경합니다.

좁은 직선으로 항해하는 것은 뒤처지는 스킬라(여섯 개의 머리를 가진 바다 괴물)와 고르지 못한 카리브디스(소용돌이)를 동시에 피하려는 것과 같습니다. 지연과 소음을 극복하기 위한 치료법은 한 가지 문제를 해결하는 동시에 다른 문제의 부작용을 일으키는 경우가 많습니다. 렉을 극복하기 위해 길이를 줄여 노이즈를 늘리고, 노이즈를 극복하기 위해 길이를 늘려 랙을 더 많이 발생시킵니다.

첫 번째 요점: 길이나 기간을 줄이면 지연 문제를 완화할 수 있습니다.

시장이 강세를 멈추고 약세로 변했던 2011년 5월의 EURUSD를 확대해 보겠습니다. 나는 25일 기간 이동 평균이 시장이 500포인트 하락한 후에야 약세 추세에 진입했다는 사실을 알아차렸습니다. 이런 추세 반전을 조기에 잡는 것이 좋을 것 같습니다. 길이를 줄이면 추세 반전을 더 빨리 포착할 수 있습니까? 예, 그럴 것입니다.

다음은 25일 이동 평균과 더 짧은 10일 이동 평균을 비교한 2011년 5월의 스크린샷입니다.

보시다시피 시장은 25일 이동평균보다 200포인트 빠르게 10일 이동평균 아래로 움직였습니다. 이는 더 빠른 기간 이동 평균에 대한 중요한 포인트 이점이므로 지연을 성공적으로 줄입니다. 그러나 더 많은 소음이 발생합니다. 이 기간 전후의 시장을 살펴보면 이 짧은 10일 EMA를 사용하면 작은 조정에서 주요 추세로 돌아가는 잘못된 신호(위의 보라색 원으로 강조 표시됨)가 더 많이 발생한다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 가짜 아웃으로 인한 손실은 200포인트 이점을 무효화했으며 2011년 5월 5일 더 빠른 추세 변화로 회복되었습니다.

지연을 줄이는 또 다른 방법은 시간을 단축하는 것입니다. 예를 들어 추세를 더 빨리 파악하고 싶다면 일주기를 25일에서 10일로 줄이거나, 10일 이동평균을 H4의 경우 60일 이동평균으로 변환할 수 있습니다(4시간 이동평균이 6개 있습니다). 24시간 동안 막대를 표시하므로 10X6= 60)은 동일한 결과를 제공합니다.

결국 시장의 노이즈는 이동 평균의 성능을 파괴하고 매끄러움은 노이즈를 상쇄합니다. 이동 평균을 더 매끄럽게 만드는 가장 중요한 방법은 길이나 기간을 늘리는 것입니다. 더 긴 평균 기간과 더 큰 기간은 모두 더 큰 평활화 효과를 가지므로 둘 다 추세를 유지하고 잘못된 반전 및 약세를 방지하는 이점이 있습니다. 노이즈가 정말 심한 경우에는 50일 이동 평균이나 200일 이동 평균에 올해 이동 평균을 표시합니다.

주식 세계에서는 50일 이동 평균이 200일 이동 평균을 교차/하회하는 것을 '골든 크로스'라고 합니다. EURUSD H4 차트의 50-200 MA "골든 크로스"입니다:

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위 차트에서 볼 수 있듯이 EUR/USD H4 기간에 "골든 크로스"를 거래하면 2010년에 상당한 이익을 얻을 수 있습니다. 2010년 10월은 4월부터 6월까지 큰 하락 추세와 7월부터 2월까지 두 번의 중요한 상승 추세를 겪었을 수도 있습니다. 귀하가 받을 수 있는 유일한 히트는 8월의 잘못된 약세 신호였으며 이는 일시적인 상승 조정으로 판명되었습니다.

장기 이동 평균의 문제점은 시장이 반전하는 데 걸리는 시간이 길어질 수 있다는 것입니다. 끝났을 수도 있습니다. 늦은 강세장 또는 약세장을 방지하기 위해 거래자는 기간(또는 기간)을 단축하고 이동 평균 계산 방법을 수정합니다. 그러나 우리가 살펴보았듯이 더 짧은 길이를 선택할 때의 문제는 더 큰 소음과 변동성에 노출되고 계정을 고갈시킬 수 있는 더 많은 잘못된 신호에 노출된다는 것입니다.

팁!

이동평균의 길이를 선택할 때 이동평균이 짧을수록 최근 움직임에 더 민감하지만 변동성이 더 크다는 점을 명심하세요. 이동 평균이 길수록 노이즈를 피할 수 있는 신뢰성은 높아지지만 응답 속도는 느려집니다. 이동 평균 길이를 선택하는 것은 속도와 신뢰성 사이의 균형을 맞추는 것입니다. 즉, 추세 변화에 신속하게 대응할 수 있을 만큼 짧고 잘못된 추세 변화(변동)를 피할 수 있을 만큼 길 수 있습니다. 궁극적으로 이는 적절한 길이를 결정하기 위해 광범위한 백테스팅이 필요한 어려운 결정이었습니다.

2. 지연 및 잡음 문제를 해결하기 위해 계산 방법 변경

이동평균의 길이 매개변수를 변경하는 것이 지연 및 잡음을 처리하는 가장 중요한 방법이지만 계산 방법이 많습니다. 두 가지의 균형을 맞출 수 있는 방법 질문입니다. 일부 계산 방법은 속도(지연 감소)에 중점을 두는 반면, 다른 계산 방법은 부드러움(노이즈 감소)에 중점을 둡니다.

네 가지 주요 계산 방법은 단순 계산, 지수 계산, 평활화 계산, 가중 계산입니다.

단순 이동 평균:

가장 일반적인 유형의 이동 평균인 단순 이동 평균(SMA)은 시장을 나타내는 일련의 숫자를 더한 다음 평균을 내는 방식으로 계산됩니다. SMA는 훨씬 더 널리 사용되는 모드이며 스무딩 효과로 인해 매우 유용한 것으로 간주됩니다.

SMA의 공식은 다음과 같습니다.

SMA = SUM(종가) , N) /N

여기서 N – 계산할 사이클 수

이것은 단순한 산술입니다. 우리는 모두 공립학교에서 평균을 구하고, 10을 측정하고, 더하고, 10으로 나누는 방법을 배웠습니다. 이 경우에는 10개 종가의 평균을 더해 보겠습니다. 다음 날 총 종가에 최신 종가를 더하고 가장 오래된 종가를 빼서 총 종가를 10으로 유지합니다.

SMA의 장점: SMA는 부드러움을 강조합니다. 즉, 추세를 보기 위해 시장의 불안정한 행동을 원활하게 하려고 노력하는 것입니다. 그러나 일부 사람들은 평활화 특성으로 인해 SMA가 최신 데이터 포인트보다 뒤처진다는 사실을 좋아하지 않으며 가중 이동 평균 및 지수 이동 평균과 같은 최신 데이터 포인트에 더 많은 가중치를 부여하는 것을 선호합니다.

지수 이동 평균:

지수 이동 평균(EMA)은 현재 종가의 특정 이동 평균을 이전 값에 더하여 계산됩니다.

EMA의 공식은 다음과 같습니다:

EMA = (Closing(i)*P)+(EMA(i-1 )*( 1-P))

여기서:

CLOSE(i) — 현재 기간이 마감되는 가격;

EMA(i-1 ) — 이전 기간 종가의 지수 이동 평균

P - 가격 가치의 백분율을 사용합니다.

EMA의 장점: 지수 이동 평균은 시가보다 최근 가격에 더 많은 의미를 부여합니다. 더 많은 것을 의미합니다. 따라서 추세 반전을 더 빠르게 감지할 수 있습니다. 물론 길이에 따라 마켓 노이즈에 더 취약할 수도 있습니다.

평활 이동 평균(SMMA):

SMMA는 평활 효과가 두 배인 단순 이동 평균과 같습니다. 이 평활 이동 평균의 첫 번째 값은 단순 이동 평균(SMA)으로 계산됩니다.

SUM1 = SUM(Close, N)

SMMA1 = SUM1/N

두 번째 이후의 이동 평균은 다음 공식에 따라 계산됩니다.

PREVSUM = SMMA(i-1) *N

SMMA(i) = (PREVSUM-SMMA (i-1)+CLOSE(i))/N

여기서:

SUM1 — N 기간의 종가 합계입니다.

PREVSUM — is 이전 봉의 평활화된 합;

SMMA1 — 첫 번째 봉의 평활화된 이동 평균;

SMMA(i) — 현재 봉의 평활화된 이동 평균 (th(막대 1개 제외);

CLOSE(i) — 현재 종가;

N — 평활 기간입니다.

SMMA 장점: SMMA는 SMA보다 평활화를 강조하며 추세를 보기 위해 시장의 불안정한 행동을 평활화하려고 노력합니다. SMMA 라인이 EMA 길이의 두 배처럼 보이는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 SMMA의 문제는 가격 조치보다 훨씬 뒤처질 수 있다는 것입니다.

선형 가중 이동 평균(LWMA):

EMA와 마찬가지로 최신 데이터는 이전 데이터보다 더 가치가 있습니다. 가중 이동 평균은 고려되는 시리즈의 각 종가에 특정 가중치를 곱하여 계산됩니다.

LWMA = SUM(Close(i)*i, N)/SUM(i, N)

여기서:

SUM(i, N) — 가중치 계수의 합입니다.

LWMA의 장점: EMA와 마찬가지로 LWMA는 개장 종가보다 최근 가격에 더 많은 의미를 부여합니다. 따라서 시장 잡음에 더 취약하더라도 추세 반전을 더 빨리 감지할 수 있습니다.

팁! 부드러움 대 속도

방법의 차이를 살펴보는 한 가지 방법은 부드러움과 속도 사이의 이중성으로 생각하는 것입니다.

평활 동맹은 SMA와 SMMA로, 둘 다 기본 추세를 더 잘 파악하기 위해 시끄럽고 불규칙한 시장 행동을 평활화하려고 시도합니다. SMMA는 EMA 길이의 두 배처럼 보이므로 가장 매끄러운 방법임을 알 수 있습니다. 이 두 가지 방법 및/또는 더 긴 기간 중에서 선택하여 평활화할 때의 이점은 더 큰 추세 전개를 볼 수 있고 단기 신호(데이터의 불규칙하고 불규칙한 이상값)의 발생을 줄일 수 있다는 것입니다. 그러나 오늘의 가격 변동이 추세의 중요한 변화의 시작을 나타내는 경우 기본 추세 변화를 식별하는 데 더 오랜 시간이 걸립니다.

속도 동맹은 LWMA와 EMA로, 둘 다 최근 가격에 더 많은 의미를 부여하고 오래된 가격에 덜 의미를 부여하여 가격 지체를 극복하려고 시도합니다. 그렇게 함으로써 그들은 모두 가격 변화에 더 빠르게 반응하는데, 이는 최근 가격 변화가 정당하다면 큰 이점이 될 수 있지만, 최근 가격 변화가 잘못된 신호로 인한 것이라면 약점이 될 수 있습니다.

따라서 SMA 및 SMMA 방법은 추세 변화를 포착하는 속도가 느리지만 급등이나 순간으로 인해 잘못된 추세 변화에 뛰어들 가능성이 적은 반면, EMA 및 LWMA 방법은 추세 변화를 포착하는 속도가 더 빠릅니다. 하지만 잘못된 신호에 뛰어들 가능성이 더 높습니다. 그것은 당신의 선택입니다. 믿을 수 있는 자동차를 원하시나요, 아니면 가장 빠른 자동차를 원하시나요?

결국, 단순한 부드러움이나 기하급수적인 속도를 선호할 수도 있지만, 둘에 대한 공정한 재판이 이루어질 때까지 어느 것이 게임의 진정한 여왕이 될지는 결코 알 수 없습니다.

3. 랙과 노이즈를 처리하는 방법으로 크로스오버 기술(싱글 크로스오버, 듀얼 크로스오버, 트리플 크로스오버)을 선택합니다.

단일 MA 크로스오버

단일 이동 평균 크로스오버라고 하는 가장 간단한 형태에서는 종가가 이동 평균보다 높거나 낮을 때 매수 또는 매도할 수 있습니다. 종가가 이동평균선을 돌파할 때 매수하고, 종가가 이동평균선을 하회할 때 매도합니다.

이것은 EURUSD H4 차트(2010년 9월~2011년 9월)의 200-MA의 예입니다.：

Yīgè?

3. 랙과 노이즈를 처리하는 방법으로 크로스오버 기술(단일, 2, 3방향)을 선택합니다. 단일 MA 크로스오버 가장 간단한 형태로 단일 이동 평균 크로스오버라고 하며 작년에 성공적으로 작동한 것을 볼 수 있습니다. EURUSD의 세 가지 주요 하락세(+410, +600, +460)를 포착했습니다. 유럽 부채 전염 소식에 귀를 기울이지 않고 이중 교차만으로 이러한 이익을 얻을 수도 있었습니다. 단일 이동평균보다 허위 거래가 적음에도 불구하고 여전히 횡보장에 취약합니다. 2011년 여름(6~9월)과 2012년 봄(3~4월)에 더블 크로스오버가 발생했다. 장점: 이중 교차의 주요 장점은 단일 교차 접근 방식의 잠재적인 변동성을 일부 극복하면서 상대적으로 간단하고 인기 있는 추세 추종 기술로 남아 있다는 것입니다. 종가가 교차하는 대신 빠른 이동평균이 교차할 때까지 진입을 연기하므로 많은 잘못된 교차 신호를 피할 수 있습니다. 단점: 이중 크로스오버의 단점은 크로스오버 이벤트를 기다리면 진입과 퇴장이 지연된다는 점입니다. 이 지연으로 인해 이동의 일부 또는 전부를 잃게 될 수 있습니다. 종가가 이동 평균보다 높거나 낮을 때 롱 또는 숏 포지션을 취하세요. 종가가 이동평균선을 돌파할 때 매수하고, 종가가 이동평균선을 하회할 때 매도합니다. 다음은 EURUSD H4 차트(2010년 9월~2011년 9월)의 200-MA의 예입니다.

3중 이동 평균

3중 이동평균은 세 가지 다른 길이(빠름, 중간, 느림)의 이동평균을 사용합니다. 빠른 이동평균이 중간 이동평균을 교차할 때, 중간 이동평균이 느린 이동 평균을 교차하면 방향에 따라 강세 또는 약세 신호가 생성됩니다. 의 크로스입니다. 이 이벤트에 사용되는 일반적인 이동 평균은 특히 일일 시간대에서 4, 9, 18 기간입니다(적어도 주식 세계에서는). 4일 이동평균(빠른 이동평균)이 9일 이동평균(중간 이동평균) 위/아래를 통과하고 9일 이동평균(중간 이동평균)이 위/아래로 움직일 때 이벤트가 "시작"됩니다. 18일 이동평균(느린 MA). 위의 십자가는 강세 신호를, 아래의 십자가는 약세 신호를 생성합니다. 잠깐만요. 중간 MA가 느린 MA를 교차하거나 아래로 이동할 때 진입 트리거를 제공하는 것이 아닌가요? 그 존경? 예, 사실입니다. 항목이 중복됩니다. 실질적인 차이점은 수출입니다. 트레이더는 포지션을 더 빨리 청산하기 위해 삼중 이동 평균을 사용합니다. 빠른 MA가 중간 MA의 위/아래를 교차하면 종료됩니다. 이는 언뜻 보면 좋은 아이디어처럼 보일 수 있지만 실제로는 추세가 완전히 성숙되기 전에 조기에 추세를 벗어나는 단점이 있습니다. 이 아이디어를 백테스트하여 다른 두 크로스오버 유형에 비해 추가 이점을 제공하는지 확인하는 것이 좋습니다. 그러나 경험상 추가 이점을 제공하지 못하는 것 같고, 수익이 감소하는 경향이 있습니다. .

결론

이동 평균은 추세를 따르는 가장 간단한 지표일 수 있지만 적절한 사용은 사람보다 더 복잡할 수 있습니다. 생각이 복잡하다. 우리는 이동 평균의 약점, 즉 지연 문제(추세를 너무 늦게 파악함)와 잡음 및 변동성 문제(너무 많은 잘못된 추세 반전을 포착함)에 대해 여러 번 경고를 받았습니다. 또 다른 문제는 지연과 소음이 쌍둥이 문제이고 둘 사이를 탐색해야 하며, 하나를 피하려고 방향을 바꾸면 하나가 다른 하나에 너무 가까워진다는 것입니다. 이것은 Scylla와 Charybdis 사이를 탐색하려는 것과 같습니다. 머리가 6개인 바다 괴물인 Scylla는 지연 문제(잠재 포인트를 잠식할 수 있음)를 나타내고, 소용돌이인 Charybdis는 소음과 변동성 문제(잠재력 포인트를 잠식할 수 있음)를 나타냅니다. 계정을 싱크할 수 있음) 딜레마) 일련의 텀블링 파도). 길이, 계산 방법, 교차 방법을 수정하는 것은 이동 평균을 한 문제에서 벗어나 다른 문제에 더 가깝게 유도하는 방법입니다. 이것은 딜레마를 요약한 표입니다:

지연을 극복하려면, 우리는 길이를 줄이거나 EMA/LMMA 계산 방법을 사용하거나 단일(및 삼중) MA 크로스오버 기술을 사용하는데, 이 모든 방법은 더 많은 노이즈를 생성합니다. 노이즈를 극복하기 위해 길이를 늘리거나 SMA/SMMA 계산 방법 또는 이중 이동 평균 기술을 사용하는데, 이 모든 방법은 더 많은 지연을 발생시킵니다.

두 극단 사이의 균형인 그리스어 "중간 경로"를 찾는 것이 가능할 수도 있습니다. 최적화된 길이, 계산 및 지연을 줄일 수 있을 만큼 빠르지만 노이즈를 줄일 수 있을 만큼 부드러운 교차 방법입니다. 찾을 수 있다면 더 많은 힘을 갖게 됩니다.

그러나 둘 중 하나를 선택해야 한다면 오디세우스처럼 두 가지 악 중 더 적은 것을 선택하는 것이 좋습니다. Charybdis의 소음보다 Scylla의 지연에 더 가까이 가는 것이 더 낫습니다. 왜냐하면 궁극적으로 뜨겁고 위험한 채찍톱과 같은 시장 활동의 소용돌이에 휩싸이는 것보다 (충분히 빠르게 추세에 진입하지 않음으로써) 일부 잠재적 이익을 잃는 것이 더 낫기 때문입니다. 그것은 당신의 모든 이익을 고갈시킬 수 있습니다. 배 전체를 잃는 것보다 몇 명의 선원을 잃는 것이 더 낫습니다.