모멘텀 오실레이터로 분류되는 이해하기 쉽고 매우 유용한 또 다른 지표는 상대 강도 지수(RSI)입니다. 이 전체 기사에서 전문 트레이더가 사용하는 지표인 Forex의 RSI(상대 강도 지수)가 무엇인지, 신호를 해석하는 방법에 대해 알아보세요.
RSI는 상승 막대(상승 빈도 간격)의 마감 평균을 취하여 계산하고 이를 다음으로 나눕니다. 아래쪽 막대의 마감 평균입니다. RSI는 상승 추세와 하락 추세의 비율을 측정하며, 계산은 지수가 0~100의 척도로 표시되도록 정규화됩니다. 크게 상승하는 통화는 크게 하락하는 통화보다 RSI가 더 높습니다. 계산은 일반적으로 특정 기간의 마지막 14개 기간이 끝날 때 수행됩니다.
RSI 범위는 0부터 100까지이며, 이 범위 내 레벨에 따라 다양한 거래 신호가 기록됩니다：
| RSI Level | Trading Action |
|---|---|
| Above 50 | 강세 |
| 70-100 | 매우 강세 및 과매수 |
| 이전에는 70 이상, 지금은 아래 | 짧은 신호 |
| 50 미만 | 곰 |
| 0-30 | 매우 약세 및 과매도 |
| 이전에는 30 미만, 현재는 초과 | 긴 신호< /span> |
각 항목을 아래에서 검토하겠습니다. 신호.
RSI를 사용하는 가장 간단한 방법은 추세 방향의 신호로 50선을 교차하는 것입니다. RSI가 50을 초과하면 강세로 간주됩니다. 아래로 떨어지면 하락세로 간주됩니다. 이는 RSI를 거래하는 가장 좋은 방법은 아니지만 다른 신호와 함께 추세를 확인하는 역할을 할 수 있습니다.
50선이 너무 단순하다면 강세장 범위를 RSI 40-80 상승으로 정의하는 Andrew Caldwell의 아이디어를 채택할 수 있습니다. 사이에 RSI가 60-20 사이에서 하향 이동하는 것을 약세장 범위로 정의합니다. 차트는 항상 이러한 영역 내에서 거래되므로 간단한 예를 쉽게 보여 드리겠습니다：
빨간색 상자를 통해 USDCHF 일일 차트의 RSI가 어떻게 60에서 20으로 이동하여 하락 추세를 나타내는지 확인할 수 있습니다. RSI가 오랫동안 70을 넘을 수 없고 시장이 심각한 과매수 상태에 있기 때문에 이러한 추세는 더욱 중요해졌습니다.
더 인기 있는 RSI 항목 시스템 70/30 과매수/과매도 구간이 소진된 후 거래 추세가 반전되는 것입니다.
이러한 영역에서 거래를 시도하고 싶지만 이를 반전 기회로 간주하는 것이 좋습니다. 이 영역에서는 반전을 거래하지 마세요. 이유: 가격이 얼마나 계속 상승/하락할 것인지에 대한 불확실성으로 인해 과매수/과매도 구역 내 역추세 거래가 매우 위험해집니다. 반대로 RSI가 위에서 70을 돌파하면 짧은 신호를 주고, 아래에서는 30을 넘어서면 긴 신호를 보낼 때만 추세에 반하는 거래 기회를 찾아야 합니다. 예를 들어, RSI가 강세 국면에서 70 과매수권을 돌파하고 잠시 80에서 최고점에 도달했지만 계속 상승하지 못하고 70 아래로 떨어지는 경우 짧은 신호가 생성됩니다.
| 신호 | 조건 |
|---|---|
| 짧은 신호 | 이전 RSI > 70 현재 RSI < 70 (스레드: 70 이상) |
| 긴 신호 | 이전 RSI < 30 현재 RSI > 30 (아래에서 30개) |
RSI 기간은 일반적으로 14가 적합하지만 75/25 또는 80/20과 같이 다양한 과매수/과매도 영역을 탐색할 수 있습니다. 다음은 2012년 6월과 7월 여름철 GBP/USD 시간별 차트의 14주기 75/25 RSI입니다. RSI가 75 미만일 때 짧은 신호가 있고 RSI가 25를 초과할 때 긴 신호가 있습니다.
여름철은 일반적으로 딥 머니 트레이더로서 범위 제한을 받습니다. 휴일을 즐기십시오. 따라서 이 달에는 RSI 역추세 전략이 안전한 선택이 될 수 있습니다. 몇 가지 예외를 제외하면 신호는 시장이 반전되기 직전에 적어도 몇 포인트, 때로는 그 이상으로 시장을 포착하는 것처럼 보입니다. RSI 전략을 종료할 시기를 아는 것은 다소 까다로우므로 거의 발생하지 않는 손절매와 자주 달성되는 이익 실현을 백테스트하는 것이 좋습니다.
이번이 마지막입니다. 5월 GBPUSD가 25개 과매도 영역 안팎에서 지속적으로 하락하여 중단되어야 하는 일부 매수 거래가 촉발된 지난 달의 예:
75/25 선 아래/위의 교차 거래는 고르지 못하거나 횡보하는 시장에서 잘 작동할 수 있지만, 시장 추세가 강할 때는 그럴 수 있습니다. 계정을 줄이세요.
MT4 지표에 대해 75/25 아래/위 RSI 크로스오버 플롯:
스팬>| 표시자 | 설명자 |
|---|---|
| RSI 신호-1 | RSI가 위에서 70 미만으로 떨어지거나 아래에서 30을 초과하면 시각 및 오디오 경고를 보냅니다. |
RSI는 종종 머리와 어깨 상단 또는 삼각형과 같은 차트 패턴을 형성합니다. 가격 차트가 보이거나 보이지 않습니다. 또한 RSI는 때때로 가격 자체보다 지지와 저항 수준을 더 명확하게 보여줍니다. RSI는 추세선, 지지선, 저항선을 효과적으로 사용할 수 있는 몇 안 되는 오실레이터 중 하나입니다. 이것은 가격 차트에 표시된 추세를 확인하는 신호로 사용됩니다. 다른 차트 패턴이 조치를 제안하는 경우 RSI 추세선도 이를 확인할 수 있습니다.
< p>GBP/USD는 7월 말과 2012년 8월 2일에 하락 추세를 보이며 RSI 50 수준에서 수평 저항선을 형성했습니다. , RSI 35에서 상승 지지 추세선을 형성합니다. RSI에서 확인할 수 있습니다.Wilder는 RSI와 가격 조치 간의 다이버전스가 시장 전환의 매우 강력한 신호라고 믿습니다. 곧 포인트가 옵니다. 그를 따르는 다른 사람들은 그의 생각을 다듬었습니다.
RSI가 상승하기 시작하여 저점은 높아지지만 분석 대상 통화는 여전히 신저점을 기록하는 경우 강세 다이버전스가 발생합니다. 이러한 강세 다이버전스는 RSI가 저점을 낮추고 가격이 저점을 높이는 경우에도 발생할 수 있습니다. 위와 반대 상황이 발생할 때 매도 신호가 발생합니다.
다음은 다양한 차이점을 정의하는 간단한 표입니다:
| 이름 | 지표/가격 | 위치 |
|---|---|---|
| 강세 다이버전스 반전 | RSI가 더 높은 저점을 형성하고 있습니다. / 가격이 낮아지고 있습니다 | RSI 밸리 |
| 약세 다이버전스 반전 | RSI가 최고치를 낮추고 있습니다/ < /span>가격이 최고치를 경신하고 있습니다 | RSI 최고치 |
| 강세 다이버전스< br/>계속 | RSI가 낮은 저점을 형성하고 있습니다/ 가격이 상승하고 있습니다 | RSI 밸리 |
| 약세 다이버전스 계속 | RSI가 더 높은 고점을 보이고 있습니다. / 가격이 더 높게 움직이고 있습니다. | RSI 피크 |
이 저점은 RSI의 30% 영역 아래에 형성되어 매수 신호가 형성되거나, 70% 수준을 넘어 정점에 도달하여 매도 신호가 형성될 때 가장 신뢰할 수 있습니다. 다이버전스 신호는 하락 추세가 약화되어 상승 추세로 전환되기 전에 하락 추세 진입을 확인함으로써 트레이더에게 이점을 제공합니다. 약세를 보일 때와 하락세로 떨어지기 전에 상승 추세에서 벗어나는 데에도 사용됩니다. 모든 추세 변화에 다이버전스 신호가 나타나는 것은 아니지만, 발생하면 추세가 돌파될 수 있다는 강력한 확인 신호를 보냅니다.
아래는 Negative(Bearish)의 예입니다. 발산:
USDCHF의 일일 가격이 2010년 6월 1일에 최고치를 경신하여 1.173에 도달했을 때 RSI가 고점을 낮추면서 약세 다이버전스가 나타났습니다. 이보다 낮은 고점은 과매수 수준인 70 이상을 유지하지 못했다는 의미이기도 합니다. 보시다시피 다이버전스는 임박한 반전을 활용할 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다.
차트 그리기 도움말 패턴에 대한 MT4 표시기:
| 표시자 | 설명자 |
|---|---|
| ind_RSIColored_v1 ind_DivPeakTroughRSI_SW_v1 | ind_RSIColored_v1을 첨부한 다음 ind_DivPeakTroughRSI_SW_v1을 같은 창에 끌어다 놓습니다. |
GBPUSD 차트의 마지막 두 무료 지표 스크린샷:
우리가 본 것처럼 RSI는 다양한 방법으로 사용될 수 있습니다. RSI가 상승하여 40~80 사이에 있으면 상승 추세 신호일 수 있습니다. 70을 돌파했지만 이를 유지하지 못하고 대신 70 아래로 떨어진다면 이는 적어도 단기적으로는 시장이 과매수 상태이고 약세로 기울고 있다는 의미일 수 있습니다. 반대로, RSI가 하향 이동하여 60~20 사이에 있으면 하락 추세를 나타낼 수 있습니다. 30 미만을 돌파하고 그 이하를 유지하지 못한다면 시장이 과매도 상태이며 적어도 단기적으로는 강세를 보일 준비가 되어 있다는 신호일 수 있습니다. 이는 엄격하고 빠른 규칙이 아니라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. RSI는 기만적일 수 있습니다. 70이라는 숫자는 턴어라운드가 임박했다는 의미가 아니라 단지 시장이 강세를 보였다는 의미일 뿐입니다. 때때로 시장은 이전 거래 방향으로 되돌아가면서 과매수 또는 과매도 성과를 회복할 수 있습니다. 다른 경우에는 시장이 횡보하는 것만으로도 과매수 상태를 해소했습니다. 이 경우 과매수 상태는 동일한 가격 수준에서 시간이 지나면 저절로 해결됩니다. 시간이 지남에 따라 강세를 보인 일부 장세가 계산 주기에서 제외되어 가격은 동일하지만 RSI가 낮아질 수 있습니다. 이로 인해 분기가 발생하며 일부 트레이더는 이를 역추세 거래를 시작하는 기회로 사용합니다.
