외환 거래에서 확률 지표를 사용하는 방법

확률론적 지표는 가격 모멘텀을 측정합니다. 로켓이 하늘로 올라가는 것을 상상한다면 로켓이 내려오기 전에 속도를 줄여야 합니다. 모멘텀은 항상 가격보다 먼저 방향을 바꿉니다.

스토캐스틱은 외환 트레이딩에서 가장 인기 있는 기술 지표 중 하나입니다. 인기도는 정량화하기 어렵지만 desynced.net/fx/eas/의 무료 지표/EA 저장소에 대한 빠른 검토에 따르면 EA 구축의 기초로 사용되는 네 번째로 가장 인기 있는 지표입니다.：

50년 이상 전문 트레이더이자 널리 존경받는 기술적 분석 교육자인 고 조지 레인(George Lane)은 일정 기간 동안의 범위(고/저) 대비 현재 종가를 측정하기 위해 1950년대 후반에 이 지표를 개발했습니다.

스토캐스틱은 모멘텀 오실레이터이며 두 개의 선으로 구성됩니다:

%K(또는 메인 라인) = 이것은 실선으로 표시된 주요 스토캐스틱 라인입니다.

트리거 레벨은 차트의 20과 80에 추가됩니다. 스토캐스틱 라인이 80 이상이면 시장은 과매수 상태로 간주되고, 20 미만이면 시장은 과매도 상태로 간주됩니다.

거래자는 추세 방향, 추세 강도 및 추세 변화를 측정하기 위해 확률론적 지표를 사용합니다. 다음은 레벨과 그 중요성입니다：

우리가 가장 우려하는 두 가지 신호 방법은 다음과 같습니다.

방법 #1: 스토캐스틱이 신호선을 교차합니다.

방법 #2: 스토캐스틱이 과매수/과매도 영역을 교차합니다.

방법 1: 신호선이 무작위로 교차합니다

기본적으로 이는 느리게 움직이는 신호선(%D) 위 또는 아래에서 빠르게 움직이는 주 확률론적 선(%K)의 교차입니다. 이 크로스오버는 빠른 선과 느린 선의 교차점에서 거래 신호가 나오는 이동평균 크로스오버와 유사해 보입니다.

종료 규칙:

백테스팅을 통해 가능 확정 고정 정지 손실 또는 반대 거래 신호를 통해 종료：

EURUSD 일일 차트의 강세 교차 예시:

EUR/USD는 2011년 2월부터 2011년 5월까지 강한 상승세를 보였습니다. 교차 접근법을 사용하는 것이 현명할 것입니다. 접근법은 단지 거래하는 것입니다. 크로스오버의 긴 쪽(파란색 화살표로 표시)을 선택한 다음 크로스오버의 짧은 쪽(빨간색 상자로 표시)에서 시장에서 나가거나 빠져나갑니다. 시장이 잠시 약세 국면에 들어간 후에는 공정한 시장 가격으로 시장에 진입할 수 있는 환상적인 매수 신호가 5~6회 나타날 것입니다. 시장의 전반적인 추세를 이해한 후에는 확률적 교차 방법을 사용하여 추세의 한 쪽 측면에서 플레이할 수 있습니다.

USD/CHF 일일 차트의 약세 교차 방법 예:

USD/CHF는 2011년 2월부터 5월까지 강한 하락세를 보였습니다. 크로스오버 접근법을 사용한다면 크로스오버의 짧은 쪽(파란색 화살표로 표시)만 거래하고 크로스오버의 긴 쪽(빨간색 상자로 표시)에서 시장에서 벗어나는 것이 현명합니다. 전체 하락 추세 시장에서 다양한 하락 추세를 활용할 수 있는 5가지 좋은 매도 신호가 있을 것이며, 매수 신호(청산과 마찬가지로)를 통해 좋은 이익을 얻으며 이러한 단기 거래를 종료할 수 있으며, 발생할 수 있는 일부 상황을 피할 수 있습니다. 이익을 위한 강세 조정 단계를 잠식합니다.

위 그림에서 볼 수 있듯이 무작위 신호 교차에 두 개의 필터를 추가하면 성능이 향상될 수 있습니다.

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과매수/과매도 필터: 80% 수준 위에서 단기 거래가 발생하고 20% 수준 아래에서 장기 거래가 발생하는 교차는 이 수준을 넘어서는 교차보다 더 중요한 것으로 간주됩니다. 강한 신호입니다. 그러나 이 필터를 사용하면 거래 수가 크게 줄어듭니다.

트렌딩 시장 필터: 시장이 추세를 보일 때 성공 확률이 더 높은 신호는 추세 방향의 신호입니다. 시장이 상승 추세일 때 과매도 조건만 찾아 매수 거래에 들어가야 하고, 시장이 하락 추세일 때 과매수 조건만 찾아 매도 거래에 들어가야 합니다. 시장이 범위 안에 있거나 추세가 없는 경우에는 추세 방향으로 거래할 필요 없이 위에서 설명한 대로 매수 및 매도할 수 있습니다.

확률론적 매개변수 및 기간:

모든 통화쌍에 사용할 수 있는 다양한 매개변수와 기간이 있습니다. 일부 트레이더는 더 큰 매개변수 세트(21,9,9)를 효과적으로 사용하는 반면, 다른 트레이더는 더 작은 매개변수 세트(MT4의 초기 기본값(5,3,3))를 사용하여 더 나은 성과를 보여줍니다. 어떤 사람들은 일일 차트를 사용하여 거래하는 것을 선호하는 반면, 다른 사람들은 H1 차트를 사용하여 거래하는 것을 선호합니다. 선택에는 민감도와 신뢰성 사이의 균형이 필요합니다. 일반적으로 확률론적 매개변수나 기간이 작을수록 시장 변화에 대한 반응이 빨라지고 교차가 많아집니다. 단점은 이러한 크로스오버가 신뢰할 수 없다는 것입니다. 반면 확률적 매개변수가 크거나 시간 범위가 클수록 반응 시간은 느려집니다. 단점은 거래 기회가 적다는 것이고, 장점은 거래 신호의 신뢰성이 높다는 것입니다. 모든 거래자는 다양한 매개변수 값과 다양한 시간 프레임을 사용하여 확률론적 시스템을 백테스트하여 어떤 세트와 시간이 가장 잘 수행되는지 확인해야 합니다.

방법 2: 과매수/과매도 영역에서 스토캐스틱 거래

스토캐스틱은 80% 수준에서 과매수로 간주되고, 20% 수준에서는 과매도된 것으로 간주됩니다. 과매도 영역에서 매수하고 과매도 영역에서 매도하는 것은 쉽지만, 이러한 영역은 현재 추세의 강력한 지속을 나타낼 수도 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 따라서 트레이더는 스토캐스틱이 이 영역을 벗어날 때만 추세에 반하여 거래해야 합니다.

종료 규칙:

백테스팅을 통해 결정된 정지 손실 및 이익 실현을 고정하거나 그냥 종료할 수 있습니다. 반대 거래 신호를 통해:

이 역추세 전략의 단점은 시장이 계속해서 추세를 보이고 있으므로 여러 필터를 구현해야 한다는 것입니다.

트렌딩 시장 필터: 스토캐스틱이 스토캐스틱보다 낮거나 높을 때는 매수하지 마세요. zone 영역에서 나타날 때만 구매하거나 판매합니다. 스토캐스틱 라인이 과매수/과매도 영역에 진입한 후 빠져나오기를 기다리고 싶습니다. 가격이 추세를 보일 때 확률론적 선은 장기간 과매수/과매도 영역에 쉽게 머물 수 있습니다. 라인이 영역 내에 있을 때만 거래하는 것은 위험합니다.

추세 여부: 시장이 추세라면 추세 방향으로만 거래하는 것이 가장 좋습니다. 주요 추세에 반대되는 역추세 거래를 취하는 것은 귀하의 계정에 위험할 수 있습니다. 시장이 변동성 범위에 있는 경우 시장 양쪽의 추세에 반하여 거래하는 것이 수익성이 있을 수 있습니다. 그러나 시장이 추세 주기를 시작하고 종료하는 시점과 시장이 범위 주기를 시작하고 종료하는 시점을 결정하는 것은 어려울 수 있습니다. EUR/CHF 및 EUR/GBP와 같은 일부 통화 쌍은 다른 통화 쌍보다 더 많은 범위 제한 동작을 나타내므로 과매수 및 과매도 영역의 양쪽 측면을 활용하는 데 더 적합할 수 있습니다.

EURCHF 일일 차트의 확률론적 과매수/과매도 거래 예:

EUR/CHF는 일반적으로 범위 제한 통화 쌍이므로 스토캐스틱이 초과에 들어오고 나가는 것을 잘 보여줍니다. 영역을 구매/과매도할 때 판매합니다. 1월과 5월 사이 세 차례에 걸쳐 일일 EUR/CHF 차트에서 스토캐스틱이 과매도 영역인 20에 진입했다가 이탈하면서 매수 신호가 발생했습니다. 이는 수백 핍을 얻었을 1월의 첫 번째 매수 신호(20에 대한 간략한 터치)였으며 처음에 라인이 20 아래로 떨어질 것으로 예상했다면 확률론적 트레이더가 쉽게 놓칠 수 있었습니다. 짧은 작업은 더 빈번하고 강력합니다. 스토캐스틱이 과매수 영역에 진입했다가 빠져나갔을 때 5개의 아름다운 숏 신호가 나타났으며, 각 신호는 수백 핍을 얻을 수 있었습니다.

GBP/USD 일일 차트의 확률론적 과매수/과매도 거래 예:

2011년 2월과 5월 사이에 GBP/USD는 1.6000에서 1.6400 사이의 400 범위에 머물면서 이 범위의 양쪽에서 거래되었으며 매도 구역에서 매수 거래 및 매도 거래보다 높게 거래되었습니다. 과매수 영역에서는 좋은 포인트 축적이 가능합니다. 가격이 1.6700을 돌파한 4월 말에 범위 이탈이 발생했다는 점에 유의하세요.

많은 시장에서 이러한 돌파는 과매수 영역에 진입한 이전 약세 신호에 큰 압력을 가할 것입니다. 그러나 이 경우 이전 약세 신호(차트의 네 번째 빨간색 상자)는 범위 상단인 1.6400 근처에 진입했을 것이며 시장은 1.6169(저점)에 도달한 후 빠르게 다시 상승하여 범위를 통과했습니다. 아래 250핍) 상단.

전략의 수익 목표가 200-250핍이거나 시장이 반전하여 해당 범위를 벗어나기 전에 최소한 손익분기점 수준에서 청산하는 경우 이 거래가 승리할 수 있습니다. 적절한 백테스팅을 통해, 확률 지표의 과매수/과매도 방법을 사용하여 시장이 의도한 범위를 벗어나는 경우에 대비하여 특정 통화쌍에 대한 최적의 이익실현 및 손익분기점 수준을 결정하는 것이 가능합니다.