전문가 자문 전략 설계 - 이 기사에서 진입 기술을 구축하고 보류 중지 주문 및 보류 지정가 주문을 설정하는 방법을 알아보세요.
모든 진입 기술은 시장가, 중지 및 제한의 세 가지 주문 유형에 따라 다릅니다. 앞에서 강조한 것처럼 대부분의 전략은 진입 주문을 사용하여 구성하고 테스트해야 합니다. 시장가 주문은 항상 진입할 수 없는 지정가 입력 보류 또는 너무 늦게 진입할 수 있는 중지 입력 보류와 달리 설정 조건이 충족되면 시장에 진입하도록 보장됩니다. .
거래 시간이 지남에 따라 나는 시장가 주문을 선호합니다. 즉, 유망한 시장 주문으로 원래 구축하고 테스트한 전략을 향상시킬 수 있는지 확인하기 위해 두 가지 보류 주문 입력 기술(제한 및 중지)을 시도하는 것은 나쁠 것이 없습니다.
순수한 전략가로서 저는 좋은 진입 기술에는 두 가지 규칙이 포함되어야 한다고 생각합니다:
거래를 하기 전에 가격은 설정 방향을 확인해야 합니다.
예를 들어 설정에서 매수 포지션이 필요한 경우 현재 고점 위에서 매수 정지와 같은 진입 기법을 통해 상승 방향이 확인됩니다. 이상적으로 진입 기법은 진입 전에 가격이 설정 방향으로 움직이도록 강제합니다.
참가는 전략이 포착하도록 설계된 모든 움직임에 참여한다는 것을 보장해야 합니다.
예를 들어 추세 추종 전략이 있는 경우 진입 기법(예: 마지막 바 저점 아래의 지정가 주문)을 원하지 않을 수 있는데, 이 경우에는 보장되지 않습니다. 큰 움직임을 놓칠 수도 있습니다.
Pending Stop-Loss Entry Order: 장점과 단점
특성상 Pending Stop-Loss Entry Order 요구 사항 시장은 다음을 통해 움직입니다. 매수 시 시장 가격보다 높거나 매도 시 시장 가격보다 낮은 미리 결정된 수준.
장점: 전혀 없는 것(설정에서 생성된 시장 주문)에 비해 이러한 진입 트리거가 있으면 실수를 피할 수 있다는 이점이 있습니다. Signal . 시장가 주문을 통해 일찍 진입할 수도 있지만 잘못된 영역에 들어갈 수도 있습니다. 이러한 브레이크아웃 스톱은 추세 설정 방향을 확인하도록 설계되어 위의 규칙 #1과 규칙 #2를 충족하여 거래 신뢰성을 높입니다.
단점: 이 전략의 단점은 너무 늦게 주문을 입력할 수 있다는 것입니다. 원래 설정이 아닌 원래 위치에서 멀리 떨어진 위치에 있습니다. 설정 시장이 추세 또는 반전 방향으로 움직인 후입니다. 따라서 귀하는 거래의 신뢰성을 높이는 확인 이점을 얻게 되지만, 더 이른 시장 주문을 수락하면 잠재적인 핍 수익을 잃게 됩니다.
지정한도 보류주문: 장점과 단점:
지정가 주문은 손절매 주문과 반대입니다. 매수 지정가 가격은 현재 시장보다 낮고, 매도 지정가는 현재 시장보다 높습니다. 추세 추종 전략을 사용하는 지정가 주문에서는 가격이 설정과 반대 방향으로 움직여야 합니다. 예를 들어, 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 교차할 때 매수해야 하는 경우 지정가 주문을 사용하려면 시장이 먼저 교차에서 몇 포인트를 되돌려야 거래를 시작할 수 있습니다.
장점: 지정가 주문을 사용하면 시장가 주문보다 더 나은 가격에 진입할 수 있으므로 시장이 지정가로 되돌아가면 더 많은 포인트를 얻을 수 있습니다. 보류 지정가 주문은 역추세 또는 되돌림 유형 전략과 함께 사용할 수 있으며 위의 규칙을 준수합니다. 역추세 전략과 되돌림 전략 모두 시장이 진입 전 가격을 되돌려야 하기 때문에 지정가 주문은 가격 되돌림도 필요하므로 상호 보완적인 방식으로 작동합니다.
단점: 추세 추종 시스템의 경우 지정가 주문은 진입 전에 설정된 방향으로 가격을 강제하지 않기 때문에 첫 번째 진입 규칙을 위반합니다. . 또한 가격이 한도에 도달하지 않으면 잡으려고 설계된 움직임을 따라잡을 수 없기 때문에 규칙 #2를 위반합니다. 추세 기반 전략에 지정가 주문을 하는 것은 진입 규칙 #1과 #2를 위반하기 때문에 일반적으로 그러한 전략을 강화하기보다는 오염시킵니다. 예를 들어 MA 크로스오버 전략에 따라 추세에 지정가 주문을 설정하여 전략을 어떻게 낮추는지 보여 드리겠습니다.
두 가지 대기 중인 진입 기술로 실험을 시작하기 전에 기준선, 즉 실험 전 전략 결과를 설정하는 것이 적절합니다.
1999년 1월부터 2012년 1월까지의 25-250 SMACross입니다:
간단한 정지 및 후진 시스템의 경우 이 전략은 매우 효과적입니다. 이익 계수가 1.76이고 총 순이익이 $8,139, DD가 $2,243인 이 전략은 매우 강력합니다. 보류 중인 정지 또는 제한을 추가하면 성능이 향상되거나 방해되는지 살펴보겠습니다.
보류 손실 중지 주문 실험: 손실 중지 주문 +/- 20포인트 차이는 설정에 따라 결정됩니다.
손실 정지 주문을 설정하는 방법에는 여러 가지가 있지만 가장 기본적인 부분부터 시작하겠습니다. 전략 설정에서 매수 신호가 생성되면 손실 정지 주문이 +20핍에 배치됩니다. 현재 가격보다 높으며 한 주기 내에서 하루(1440분) 만료됩니다. 전략이 매도 신호를 생성하면 손실 방지 입력 주문이 현재 가격보다 20핍 아래에 배치되고 하루 후에 만료됩니다. 이것이 실행 가능한 진입점이 될 수 있는 이유는 손절매 진입점이 확인 설정에 표시된 시장 방향보다 20핍 위 또는 아래이기 때문입니다. 일부 하락을 피하면서 대부분의 추세를 포착할 가능성이 높습니다.
매수 신호의 경우:
일반 언어:
긴 신호 확인이 설정된 경우 입력 기술 매수 정지 + 매도 가격보다 20핍 높습니다.
확정된 매도 신호가 설정된 경우 진입 기법은 매도 가격보다 -20핍 높은 가격에 스톱을 매도하는 것입니다.
MQL 코드:
if(stoporders)if(time2!= 시간 [0]){RefreshRates();ticket=open(OP_BUYSTOP,blots,Ask+
gap*pt,stoploss,takeprofit,expire,Blue);
< /p>
참고: stoporders=true 조건이 설정되면 전략은 중지 주문 +/- 20핍 간격을 활성화합니다.
구매 중단은 이미 갭 기술과 함께 작동하므로 프로그래밍할 필요가 없습니다.
실험해 볼 수 있는 유일한 사용자 정의 기능은 보류 중인 주문 만료 및 갭 포인트 길이입니다.
속성 탭에서 외부 코드가 좋아하는 부분은 다음과 같습니다.
즉시 주문이 true로 설정될 때까지 중지 및 지정가 주문은 거짓입니다. 이제 stoporders는 true로 설정되고 instantorders는 false로 설정됩니다.
만료 = 1440(기본값 – 대기 중인 주문이 하루 안에 만료된다는 뜻, 240은 4시간 안에 만료된다는 뜻, 60은 1시간 안에 만료된다는 뜻 등) ., 0은 만료되지 않음을 의미합니다.)
갭 = 20(기본값 - 갭이 입찰가보다 20핍 높거나 매도가보다 20핍 낮도록 설정됨을 의미함).
현재는 만료 및 간격 기본값을 유지합니다.
다음은 1999년 1월부터 2012년 1월까지 20 pip stop을 갖춘 25-250 SMACross에 대한 결과입니다:
성능이 절반으로 줄어든 것을 확인할 수 있습니다. 진입 기법을 사용하면 순이익이 절반으로 줄어들고($3.1K 대 기본값 $7434), 이익은 30핍(1.26 대 기본값 1.63)만큼 감소하며 DD는 약간 증가합니다(1.8K에서) 2K). 이번 돌파로 인해 역사상 22개의 거래가 제외된 것으로 보이며, 제외된 거래 중 일부는 상당한 영향을 미쳤습니다.
이론적으로 손절매 돌파 전략은 가격 확인을 통해 방향을 설정함으로써 전략에 도움이 될 수 있지만 실제로는 진입 기술이 H4에서 무너집니다. 기간 이러한 이동 평균 전략. 시장가 주문 설정은 단순하다는 점이 특징입니다.
진입 기술 실험: MAC 방향으로 주문 지정가 +/- 20핍
앞서 언급한 바와 같이 지정가 주문 기술은 자주 사용되지 않습니다. 위의 2가지 참가 규칙을 위반하는 경우가 많기 때문입니다. 지정가 주문은 가격이 설정된 방향으로 움직이도록 강요하지 않으며 때로는 전략이 포착하도록 설계된 움직임을 포착하지 못합니다. 이러한 제한으로 인해 지정가 주문은 추세 추종 전략을 약화시키는 경우가 많습니다. 20핍 스톱 갭을 20핍 한도 갭으로 전환하여 이것이 어떻게 수행되는지 보여드리겠습니다.
매수 신호용：
일반 언어:
설정에서 Long Signal을 확인하는 경우, 그런 다음 진입 기술은 매도 가격보다 -20핍 아래로 한도를 구매하는 것입니다.
매도 신호의 경우:
일반 언어:
확인된 매도 신호가 설정된 경우 입력합니다. 판매 제한 가격 + 입찰 가격보다 20핍 높습니다.
MQL 코드:
if(limitorders)if(time3!= 시간 [0]){RefreshRates();ticket=open(OP_BUYLIMIT,blots,Bid-
gap*pt,stoploss,takeprofit,expire,Blue);
매도 신호의 경우:
일반 언어:
확인된 매도 신호가 설정된 경우 진입 기법은 매도 한도 + 20핍 이상의 입찰가입니다.
MQL 코드:
if(limitorders)if(time5!= 시간 [0]){RefreshRates();ticket=open(OP_SELLLIMIT,slots,Ask+
gap*pt,stoploss,takeprofit,expire,Red);
< /p>
참고: Limitorders=true 조건이 설정되면 전략은 +/- 20핍 간격으로 지정가 주문을 활성화합니다.
구매 한도는 이미 갭 기술과 함께 작동하므로 프로그래밍할 필요가 없습니다.
실험해 볼 수 있는 유일한 사용자 정의 기능은 보류 중인 주문 만료 및 갭 포인트 길이입니다.
속성 탭에서 외부 코드가 좋아하는 부분은 다음과 같습니다.
instantorders가 true로 설정될 때까지 stoporder와
limit order는 false입니다. 이제 Limitorders는 true로 설정되고
instantorders는 false로 설정됩니다.
현재는 만료 및 간격 기본값을 유지합니다.
다음은 20포인트 간격 제한이 적용된 Method2를 사용하는 25-250 SMACross에 대해 2000년 1월 1일부터 2010년 8월 20일까지의 결과입니다.
< p>
간단한 20핍 간격 제한 항목을 추가한 것을 볼 수 있습니다. 이 원래 뛰어난 전략은 완전히 파괴되었습니다. 7.4K 순이익은 -1.4K로 떨어졌고, 강력한 1.64 PF는 암울한 0.84로 바뀌었으며, 최대 손실폭은 $600 증가했습니다. 제한 기법은 모든 이점을 없애고 거래하기에 좋지 않은 전략으로 만듭니다.
결론
본 바와 같이, 진입 기술을 추가하지 않고 설정 자체가 때로는 가장 효과적인 방법일 수 있습니다. 실제로 MACross 전략을 사용한 정지 손실 및 진입 제한 기술에 대한 우리의 실험에서는 원시 성능에 심각한 손상을 줄 수 있음이 입증되었습니다. 우리는 중지 또는 제한 간격 진입으로 전략이 개선될 수 없다면 중지 또는 제한 메커니즘이 아무리 정교하더라도 개선될 수 없다고 믿습니다.
전략 개발에 관한 일부 작가들은 대기 중인 진입 메커니즘이 좋은 전략을 만드는 데 있어 잊혀진 측면이거나 누락된 연결이라고 믿습니다. 총기 비유를 사용하면 설정은 범위이고 보류 중인 항목은 트리거입니다. 좋은 비유입니다
하지만 진입 기술에 너무 많은 빚을 지고 있습니다. 나는 간단한 설정이 범위와 트리거가 될 수 있다고 반박합니다. 불필요한 구성 요소를 추가하여 비생산적이게 만들지 마십시오.
복잡한 손절매나 제한 메커니즘이 어떤 전략도 향상시킬 수 없다는 의미는 아닙니다. 일부 정지 손실 진입 전략은 추세선 기반 전략에 가장 적합할 수 있는 반면, 일부 제한 진입 전략은 역추세 전략에 가장 적합할 수 있습니다. 전략을 세우려고 할 때마다 다음과 같이 시도해야 합니다.
