전문 고문이 Forex 거래에서 수익을 낼 수 있는지 여부에 관한 중요한 고려 사항은 그것이 사용하는 자금 관리에 달려 있습니다. 비록 가장 발전된 로직을 전문 어드바이저에 내장하고 백테스팅을 통해 오랜 시간에 걸쳐 놀라운 결과를 보여주더라도 자금 관리 입력이 건전하지 않으면 결국 실패할 것입니다.
문제는 대부분의 트레이더가 자금 관리가 실제로 무엇인지, 자동화된 Forex 트레이딩에서 이를 활용하는 방법을 전혀 모른다는 것입니다.
이 기사에서는 신뢰할 수 있는 자금 관리 기술을 사용하여 Expert Advisor 전략을 설계하고 최대 손실률과 지속적인 손실 기대치를 달성하는 방법을 배울 수 있습니다. < a href="https://www.easycashbackfx.com/" target="_blank" title="EA">EA 는 장기간 시장에서 거래됩니다.
본질적으로 자금 관리는 긍정적인 결과를 보장하기 위해 다양한 거래에서 포지션 크기를 전략적으로 조작하는 데 적용됩니다. 지능적인 자금 관리 시스템을 통해 손실이 나는 거래를 통제하고, 연속 손실을 처리하며, 주식이 성장함에 따라 포지션 규모도 꾸준하고 완만하게 증가합니다.
각 전문 조언자는 계속해서 실패할 것입니다. 언제 올 것이며 얼마나 오래 지속될지는 아무도 모릅니다. 수익성 있는 연승도 있지만 연승을 잃으면 계정이 비워질 수 있으므로 걱정할 필요가 있습니다. 따라서 EA 자금 관리를 위한 입력을 설정하기 전에, 잠재적인 연속 손실 정도를 미리 알아야 합니다.
최대 손실률 및 연속 손실 예상
자금 관리 또는 포지션 크기 조정은 주로 최악의 시나리오에 대한 거래 시스템의 예측에 따라 달라집니다. 기대 – 즉, 잠재적인 최대 연속 손실 거래 및 최대 손실입니다.
정확한 과거 데이터를 바탕으로 10년간의 백테스트를 진행한다고 가정하면 연속 손실 가능성을 판단하는 방법에는 최소한 2가지가 있습니다. 가장 쉬운 방법은 최대 역사적 손실과 연속 손실 거래 수를 살펴보는 것입니다.
보시다시피 최대 손실액은 $1800이며 이는 옆에 있는 백분율 숫자보다 더 중요합니다. 9.7% 백분율 수치는 높은 곳에서 낮은 곳으로의 주식 되돌림으로 흥미롭지만 시스템을 더 제한하려면 시스템이 되돌림 시작 시 시작하여 $1800의 손실을 입었다고 가정해야 하며 이는 되돌림 비율이 18%가 되는 것입니다. 살펴볼 숫자는 최대 연속 손실(금전적 손실)로 12(총 $676)입니다. 이를 통해 연속 손실의 크기를 알 수 있습니다. 분명히, $1800의 최대 하락폭은 $676의 하락폭보다 훨씬 크기 때문에, 최대 하락폭을 얻으려면 연속적인 연속 패배가 있어야 합니다. $1800(18%)의 최대 손실폭은 더 큰 숫자이므로 최악의 벤치마크가 됩니다.
잠재적인 최대 연속 손실 거래(및 최대 하락폭)를 계산하는 또 다른 방법은 손실이 발생한 거래(전체 대비 백분율)를 살펴보는 것입니다. 연속 손실 거래 횟수 확률. 예를 들어, 0.1랏에서 10-70 SMACross(방법 2)의 성과를 계산하면 70%의 거래 손실이 발생합니다. 두 번의 거래에서 두 번의 손실이 발생할 확률은 0.70 * 0.70 = 0.49 또는 49%이고 두 번의 손실이 발생할 확률은 0.30 * 0.30 = 0.09 또는 9%이며 나머지는 100 – (49 +9) = 42%의 변화입니다. 1승 1패. 이는 연속으로 2번의 손실을 입는 것이 얼마나 쉬운지 보여주는 반면, 연속으로 2번의 이익을 얻을 가능성은 낮지만(여전히 가능함) 보여주기 때문에 중요합니다. 가능성이 중요하려면 발생 가능성이 최소 5% 이상이어야 합니다. 0.7에 0.7을 7번 곱하면 0.57, 즉 5.7%의 확률이 나오므로 7연속 손실을 예상하는 것이 현실적이다. 우리 시스템을 더욱 방해하려면 실제 거래 시나리오에서 이중 손실 또는 14연속 손실을 상상해야 합니다. 흥미롭게도 이는 우리가 10년간 백테스트에서 경험한 12연속 손실에 가깝습니다. 이는 우리의 계산이 정확하다는 것을 의미합니다.
최대 연속 손실이 알려지면 거래당 평균 손실 또는 거래 정지 손실을 곱하여 시스템의 최대 손실을 결정할 수 있습니다. 14에 평균 손실 거래 93핍을 곱하면 DD는 1300핍이 되고, 14에 정지 손실 200핍을 곱하면 2800핍이 됩니다. 사상 최대 손실액은 $1800(또는 1800포인트) 중반인데, 이는 아마도 둘 사이의 최선의 절충안일 것입니다.
최대 위험 선호도: 25% DD 이하
자금 관리의 목표는 손실을 제한하여 불행하게도 큰 손실이 발생하더라도 손실을 제한하는 것입니다. 연속 손실이 발생하더라도 우리는 여전히 거래하고 이익을 얻을 수 있는 충분한 자금을 보유하고 있습니다.
참고: 20%를 잃으면 나머지 80%가 25%를 얻어야 회복됩니다(20% 손실은 나머지 80%와 같습니다). 우리 지분 25%). 그러나 50%를 잃으면 나머지 50%의 자기자본을 회복하려면 100%의 이익이 필요하므로 이는 어렵습니다. 위험 선호도가 작용하는 곳입니다. 25%의 손실만 받아들인다고 가정하면 나머지 75%는 원래 자산으로 돌아가기 위해 33%의 이익이 필요하며 이는 더 달성 가능한 목표입니다.
이 최대 위험 선호도를 보는 또 다른 방법은 UNCLE POINT 또는 투자자 또는 펀드 관리가 신뢰를 잃게 만드는 감소 금액으로 생각하는 것입니다. . 투자자나 관리자의 사기가 저하되어 사업을 그만두면 해당 펀드나 전략은 소멸됩니다. 일반적으로 삼촌 포인트는 25% 되돌림으로 전략에 대한 신뢰를 잃고 거래를 종료하라는 신호를 보냅니다.
이제 우리는 14개의 최대 연속 손실 거래(각각 128핍)에 대해 계산된 기대치를 그림으로 가져올 수 있습니다. 우리는 각각 100핍의 14개 연속 손실 거래가 최대 위험 허용 범위인 25%를 초과하는 것을 원하지 않습니다.
그럼 거래당 위험 비율은 얼마나 되나요?
각 손실 거래에서 약 100핍이 발생한다면 자본의 25%(25/14 = 1.78)를 얻으려면 이 14번의 손실이 필요합니다. 따라서 우리는 각 거래에 자산의 1.78%만 투입하여 최악의 경우 자산의 25%만 손실되도록 보장합니다.
따라서 계정 크기가 10K인 경우 DD의 25%(1.8) 미만을 보유하려면 최대 0.18랏만 예상할 수 있습니다. X 100 X 14 = 2520). 거래당 1.78%의 수익률은 거래당 5%의 수익률보다 낮지만, 폭발 가능성도 훨씬 낮습니다.
핵심은 전문 조언자가 시장에서 성공할 때와 장소에서 귀하의 자산을 분리하고 각각 가능한 한 빨리 귀하의 계정을 되찾아야 한다는 것입니다. 시간 궤도에 오르면 더 격렬하게 반격하세요. 귀하의 계정이 장기적으로 상당한 수익을 얻을 것으로 예상되도록 포지션 규모를 관리해야 합니다.
참고: 정지 손실 크기(또는 정지 손실을 평균 손실로 대체) 및 계정 자산에 작동하는 지표를 배치하여 로트 크기.
EA 내장 자금 관리 코드: 각 거래에 대한 위험 비율.
EA의 자금 관리를 결정하는 방법은 여러 가지가 있지만 최근 몇 달 동안 인기를 얻은 방법을 하나 말씀드리겠습니다. 이것은 내 MACross EA에서 사용되는 Funyoo의 템플릿에서 구현된 자금 관리 메커니즘으로, 계정 크기와 미리 선택한 위험 비율 및 손절매 금액을 기준으로 로트 크기를 자동으로 계산합니다.
외부 매개변수는 다음과 같습니다:
MM=true를 다음과 같이 설정할 수 있습니다. 자금 관리 기능을 켜세요. MM=false인 경우 로트 크기 = 0.1 또는 이 필드에 설정한 값입니다. 위험을 계정의 백분율로 설정하고 브로커가 허용하는 최소 및 최대 로트 크기도 지정합니다.
돈 관리를 위한 코드는 다음과 같습니다:
Hands Optimization() {
Double lot;
if (stoploss>0)lot=AccountBalance()*(위험/100)/(stoploss*pt/MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE)
*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE));< / p>
else lot=NormalizeDouble((AccountBalance()/lotsize)
*minlot*risk,lotdigits);
반환(많은);
< p>}Funyoo가 채택한 자금 관리 메커니즘은 기본적으로 모든 거래에 효과적입니다 거래 위험 규칙 백분율. 이는 진입 가격과 초기 손절매 청산 간의 차이에 거래 규모를 곱하여 계산됩니다. 중단되면 달러 손실이 발생합니다.
거래당 2% 위험 공식
계좌 크기 x 2% = 위험 금액
$10,000 X 2% = $200
계좌 잔액이 $10,000이고 정지 손실이 200핍이고 거래당 2%의 위험을 감수하기로 선택한 경우 0.1랏만 거래할 수 있습니다. 200핍에서 정지 손실이 있는 0.1랏은 $200 또는 2%가 되기 때문입니다. 10-70 MACross가 거래당 200핍에서 중단된 경우 거래당 2%로 14개 이상의 손실 거래를 처리할 수 없기 때문에 위험 비율이 2%가 되는 것을 원하지 않습니다. 최대 하락률 25% 미만입니다. 그러나 평균 손실 거래는 거래당 $100에 가깝기 때문에 14번 손실 거래에 대한 최대 손실이 25% 미만이 되도록 위험 비율을 2.5%에 가깝게 약간 늘릴 수 있습니다.
2.5% 위험에서 시스템이 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.
시스템의 수익 최대 DD 위험 허용 수준인 25% 미만을 유지하면서 $12,500로 거의 두 배 증가했습니다. 우리는 편안한 위험 수준에서 모든 거래를 최대한 활용하려는 목표를 달성했습니다. 위험을 어느 정도 증가시키면 더 크고 불편한 손실을 감수하면서 수익은 증가할 것입니다. 둘 사이에는 항상 균형이 잘 잡혀 있으므로 항상 주의를 기울여 손실을 줄여야 합니다. 미래의 되돌림은 항상 우리의 백테스트와 계산을 훨씬 초과할 것이므로 우리는 항상 최악의 상황에 대비하고 계획을 세워야 합니다.
Funyoo의 자금 관리 코드는 자동으로 로트 크기를 계산하므로 자금 관리가 쉬워 보입니다. 위험 비율(2% 또는 3%)만 선택하면 나머지는 EA가 처리합니다. 겸손하고 최악의 시나리오인 Ario를 충분히 인식하고 있다면 정말 간단합니다. 이 위험 비율을 10 이상으로 높여 계정을 손상시키는 것도 쉽습니다. 따라서 자금 관리는 적절하게 통제하면 더 많은 이익을 가져올 수 있고 통제하지 않으면 더 많은 손실을 가져올 수 있는 강력한 도구 중 하나입니다.
결론
손익은 순조로운 패턴으로 번갈아 나타나는 것이 아니라 연승과 연패의 형태로 나타납니다. 이것이 자연스럽다는 것을 깨닫게 되면 하락 중에도 코스를 유지하고 연승 중에도 적절한 겸손을 유지할 가능성이 더 높습니다.
일반적으로 좋은 위험 관리는 여러 요소를 결합합니다. 백테스팅과 외삽법을 통해 결정된 시스템의 잠재적인 최대 순차 손실과 감소를 계산하고 명확하게 해야 합니다. 시스템의 최대 미래 위험 수용 범위도 명확해야 합니다(예: 25% 이하 감소). 시스템의 과거(및 잠재적) 최대 손실액을 이해하고 나면 각 거래가 선택 한도를 초과하지 않는 범위까지만 로트 크기를 자동으로 조정하는 자금 관리 시스템(Funyoo에서 제공하는 것과 같은)을 추가할 수 있습니다. 비율(계좌 규모 및 손절매 관련) 및 연속 손실 형태로 손실이 발생한 거래의 누적은 미리 결정된 최대 위험 허용 범위를 초과하지 않습니다.
일반적으로 시스템이 장기적으로 작동하려면 특정 거래(거래 계좌 규모)에 대한 위험이 2%를 초과해서는 안 됩니다. 그러나 평균 손실 거래가 정지 손실보다 훨씬 낮을 경우 손실 예외가 적용될 수 있습니다. 이 더 작은 비율의 위험은 10회 이상의 연패가 발생할 수 있고 실제로 발생하며 편안하게 극복할 수 있어야 한다는 점을 인정하는 것입니다. 동시 시스템을 사용하여 거래하는 경우 언제든지 전체 위험(거래 계좌 규모)의 6%를 초과하지 않는 것도 중요합니다. 각각 2% 위험이 있는 3가지 전략 또는 각각 1% 위험이 있는 6가지 전략이 있을 수 있지만, 위험을 합치면 10%가 넘는 위험을 감수하는 것은 문제를 야기합니다. 시스템이나 통화에 대해 어떻게 생각하든 상관없습니다.
간단히 말하면 돈 관리는 용을 길들이는 것입니다. 일단 용의 발톱 안에 머물 수 있고(조심스럽게 접근하고 급격하게 멈춰야 함) 불을 피울 수 있다는 것을 알게 되면(살아남으십시오) 자신을 훔치는 연속 패배) 그리고 당신은 짐승을 타고 그것으로부터 이익을 얻을 수 있습니다(자산의 꾸준한 증가). 그녀에게 겸손하고 존중하는 마음으로 접근하고, 위험을 적절하게 설정한다면 위험으로부터 자신을 보호하고 승자가 될 수 있습니다. 반대로, 당신이 그녀에게 탐욕스럽게 접근하고 위험 노출을 당신의 이익을 극대화하도록 설정한다면, 조만간 당신의 EA는 당신에게 등을 돌리고 당신의 계정을 고갈시킬 것입니다.
