Hệ thống giao dịch tự động (ATS), là phần mềm tạo lệnh cho bạn và tự động gửi chúng ra thị trường dựa trên bộ quy tắc và chiến lược giao dịch được xác định trước của bạn.
Nó cũng có thể được gọi là giao dịch thuật toán. Hệ thống giao dịch tự động có thể giúp bạn thực hiện các lệnh định kỳ ngày càng nhanh hơn việc bạn có thể tự thực hiện chúng. Hệ thống giao dịch tự động (ATS) thường được gọi là Expert Advisors – EA).
Thư mục
EA có thể giao dịch cho bạn 24 giờ một ngày mà không cần ăn hay ngủ.
EA hoạt động theo một bộ quy tắc không tham lam, sợ hãi, cái tôi hay thiên vị.
Bạn có thể làm cho chiến lược của mình phức tạp hơn nhiều so với giao dịch thủ công.
EA có thể theo dõi nhiều cặp tiền tệ cùng lúc và có nhiều cơ hội giao dịch hơn.
Trong bài viết này , Chúng tôi sẽ thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm của hệ thống giao dịch tự động (EA). Nếu bạn muốn biết thêm về hệ thống giao dịch tự động và mã hóa MQL4, vui lòng đọc phần Hướng dẫn MQL4 dành riêng cho người mới bắt đầu của chúng tôi| Cú pháp, biến, nhận xét, hàm.
Lợi ích của việc sử dụng EA để giao dịch
EA có thể giao dịch cho bạn 24 giờ một ngày mà không cần ăn hay ngủ.
Thời gian của những người buôn bán con người bị giới hạn nghiêm ngặt - họ phải ăn, ngủ và sử dụng phòng tắm, chưa kể các trách nhiệm khác như công việc, gia đình và bạn bè. Gần như không thể có một người giao dịch toàn bộ thị trường tiền tệ 24 giờ. Anh ấy thường bị buộc phải giao dịch vào những thời điểm nhất định trong ngày, nhưng khi làm như vậy, anh ấy đã bỏ lỡ các cơ hội vào và ra do những thời điểm khác mang lại. EA không ngủ nghỉ và có thể làm việc trong suốt thời gian chuyển đổi tiền tệ 24 giờ để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Khi giao dịch với EA, bạn có thể giải trí, làm việc khác và dành thời gian cho bạn bè và gia đình. Bạn không còn là tù nhân của màn hình máy tính và biểu đồ của mình nữa. Nếu muốn tham gia nhiều hơn, bạn có thể dành thời gian nghiên cứu (và mã hóa) các ý tưởng mới và cải tiến cho EA của mình, sau đó kiểm tra lại và tối ưu hóa những ý tưởng đó. Đây sẽ là cách sử dụng thông minh thời gian của bạn trong R&D (Nghiên cứu và Phát triển) thay vì lãng phí thời gian lập kế hoạch, thực hiện và giám sát một giao dịch.
EA trong Vận hành bằng một bộ quy tắc không tham lam, sợ hãi, cái tôi hay thành kiến.
Sợ hãi và tham lam là những trở ngại lớn nhất cho giao dịch thành công. Lòng tham, trái ngược với cảm xúc, có thể khiến các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch ngẫu nhiên hoặc giữ vị trí lâu hơn hệ thống giao dịch của họ yêu cầu. Con người cũng bị ảnh hưởng bởi cái tôi và thành kiến, nhìn thấy những gì họ muốn thấy trong biểu đồ và chỉ báo, tìm kiếm sự xác nhận cho linh cảm của mình và không nhìn nhận mọi thứ một cách nghiêm túc và khách quan. Chừng nào còn có tiền thật thì con người khó có thể vượt qua những cảm xúc và định kiến tiêu cực này. EA giúp bạn chống lại cảm xúc bằng cách đưa bạn vào và ra khỏi thị trường dựa trên các chiến lược đã được chứng minh trong lịch sử. Khả năng kiểm tra ngược dữ liệu có thể định lượng là một sự thay đổi mô hình nhận thức luận có lợi cho EA. Trước đó, các nhà giao dịch con người không kiểm tra lại các ý tưởng giao dịch của họ hoặc cố gắng kiểm tra lại chúng theo một cách rất khó xử. Họ thường phải thực hiện một nhiệm vụ rất thô sơ và tốn thời gian là in một số lượng lớn biểu đồ lịch sử và "quan sát" hành vi của các quy tắc liên quan đến các chỉ số của họ, ghi lại lãi và lỗ vào sổ cái. Do tính chất tốn thời gian của loại hoạt động này, họ thường chỉ kiểm tra lại trên các biểu đồ khung thời gian cao hơn và không muốn quay ngược thời gian quá xa. Mọi thay đổi về quy tắc hoặc thông số của chỉ báo đều buộc phải lặp lại quy trình, khiến việc tối ưu hóa trở nên cực kỳ khó khăn. Với các công cụ tối ưu hóa và kiểm tra lại tích hợp sẵn, EA có thể hoàn thành những nhiệm vụ cần thiết và khó tin trước đây này trong vài phút. Để hỗ trợ kiểm tra ngược, máy chủ MetaTrader lưu trữ một lượng lớn dữ liệu lịch sử miễn phí và có thể tải xuống từ năm 1999 đến nay ở định dạng trong ngày và từ năm 1971 đến nay hàng ngày hoặc lâu hơn.
EA có thể Xác định và phản ứng với các cơ hội nhanh hơn.
Bạn không phải lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội giao dịch vì không nhìn kỹ vào biểu đồ phù hợp hoặc lãng phí thời gian quý báu vào lệnh theo cách thủ công khi thị trường đang rời xa bạn. EA sử dụng tốc độ của máy tính để theo dõi thị trường, tìm và xác định các cơ hội giao dịch theo các quy tắc được mã hóa và thực hiện theo các quy tắc này trong tích tắc. Sử dụng EA, bạn không cần phải là một nhà giao dịch và lập trình viên chuyên nghiệp ngay từ đầu. Bạn có thể chạy một số lượng lớn EA thương mại và miễn phí trên máy tính của mình. Bạn phải kiểm tra lại từng loại tiền ảo một cách chính xác để xem liệu nó có đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất và rủi ro của bạn hay không và bạn nên kiểm tra chuyển tiếp từng loại tiền ảo trước khi giao dịch trực tiếp. Sau đó, bạn có thể sử dụng thời gian rảnh hiện có vì EA đang giao dịch để bạn tìm hiểu thêm về Forex, giao dịch và lập trình để bạn có thể phát triển EA của riêng mình.
Bạn có thể Làm cho chiến lược của bạn phức tạp hơn nhiều so với giao dịch thủ công.
EA mang đến cho bạn khả năng giao dịch bằng cách sử dụng các hệ thống phức tạp có thể bao gồm các điểm vào và ra của nhiều điều kiện , mục tiêu lợi nhuận, điểm dừng bảo vệ, điểm dừng theo dõi và bộ lọc, đồng thời tự động hóa tất cả chúng. Bộ não con người rất mạnh mẽ, nhưng nó không thể xử lý một cách có ý thức hàng tá hoạt động đồng thời như robot. Nhiều nhà giao dịch thông minh tin vào tầm quan trọng của việc phát triển một kế hoạch giao dịch và tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch đó. Hầu hết các nhà giao dịch không có kế hoạch giao dịch hoặc không tuân thủ kế hoạch đó. EA đặt mục tiêu bám sát kế hoạch mà không có ngoại lệ. Đây là cách trở thành một nhà giao dịch có kỷ luật 100% chỉ sau một đêm, ngay cả khi bạn là người vô kỷ luật nhất trong cuộc sống cá nhân hoặc nghề nghiệp của mình.
EA có thể theo dõi nhiều cặp tiền tệ cùng lúc và có nhiều cơ hội giao dịch hơn.
Không cần phải nhìn chằm chằm vào màn hình để cố gắng theo dõi từng loại tiền tệ yêu thích của bạn nữa. EA cho phép bạn giám sát hàng chục loại tiền tệ cùng lúc và thực hiện việc đó hiệu quả và dễ dàng hơn trước.
Người giao dịch thủ công phải thực sự làm việc chăm chỉ để trở thành một nhà giao dịch giỏi, nghiên cứu thị trường hàng ngày, quan sát các cơ hội trên thị trường và giao dịch thận trọng, Sau đó chi tiêu rất nhiều thời gian để quan tâm đến thỏa thuận đó.
Ngày qua ngày, quá trình gian khổ này được lặp đi lặp lại cho mỗi giao dịch. Công việc thì nhiều, áp lực lắm. EA đảm nhận những nhiệm vụ này một cách dễ dàng và đáng tin cậy, đồng thời bạn cảm thấy như trút được gánh nặng về công việc và căng thẳng.
Nhược điểm khi giao dịch với cố vấn chuyên gia
EA yêu cầu kết nối Internet ổn định
EA cần chạy 24 giờ một ngày trên một máy tính tốt ở nhà hoặc trên Máy chủ riêng ảo (VPS) giá cả phải chăng để EA có thể chạy bình thường và thực hiện tất cả các Giao dịch được thiết kế được làm. Tin vui là hầu hết các kết nối Internet đều khả dụng 99% và có rất nhiều nhà cung cấp VPS giá rẻ và đáng tin cậy.
EA hoạt động tốt hơn với các nhà môi giới có mức chênh lệch thấp
Nhiều EA thương mại được thiết kế để hoạt động tốt nhất với các nhà môi giới có mức chênh lệch thấp, đặc biệt nếu đó là EA mở rộng quy mô. Nếu đó là EA giao dịch lướt sóng, ngoài việc hỏi nhà môi giới của bạn xem liệu giao dịch lướt sóng có được phép hay không, bạn cũng phải điều tra mức chênh lệch của nhà môi giới để xem liệu chúng có đủ thấp cho các cặp tiền tệ mà EA của bạn giao dịch hay không.
Hầu hết các EA chỉ mã hóa cho một cặp, mặc dù một số EA mã hóa cho nhiều cặp. Lý do là các công thức và điều kiện khác nhau hoạt động khác nhau ở các cặp khác nhau, mặc dù mối tương quan hàng ngày giữa nhiều cặp trong số đó là >80%.
EA hoạt động kém trong thị trường đi ngang
< p> Hầu hết các EA đều dựa trên toán học và công nghệ và hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng, vì vậy chúng dễ bị tổn thương khi thị trường đi ngang. Khi thị trường đi vào vùng giá thấp và đi ngang, EA thường bị cắt đứt.Không nên can thiệp thủ công vào EA: thông thường người tạo ra EA hiểu rõ hơn về hoạt động bên trong của nó và muốn hoàn thành tất cả các Kiểm tra quay lui thích hợp và tối ưu hóa. Những nhà giao dịch muốn thoát khỏi giao dịch theo ý thích hoặc quy tắc của riêng họ sẽ luôn làm giảm toàn bộ tiềm năng của EA.
EA không thể đọc các sự kiện địa chính trị
Nó EA khó đọc và giải mã các dữ liệu cơ bản như các sự kiện kinh tế, chính trị. Hy vọng rằng kết quả của sự kiện bị chặn trong hành động giá và sau đó EA có thể đọc được nó. Tuy nhiên, các sự kiện cực đoan bất ngờ nhanh chóng đảo ngược hướng thị trường có thể khiến EA dừng lại và/hoặc tham gia quá muộn theo hướng mới.
Rất khó để bất kỳ nhà phát triển chiến lược EA nào lập kế hoạch và thiết kế một EA mạnh mẽ vì có rất ít ví dụ (hoặc phương pháp thiết kế) như vậy. Hầu hết không có phương pháp và tiêu chuẩn phù hợp, đồng thời có nhiều cạm bẫy về mã hóa và tối ưu hóa, chẳng hạn như tối ưu hóa quá mức và khớp đường cong.
Sử dụng giao dịch EA không an toàn 100%
< p >Đáng buồn thay, 95% EA cuối cùng lại thất bại, mất rất nhiều tiền hoặc hầu như không kiếm đủ tiền. Điều thú vị là khoảng 95% người giao dịch thủ công cũng thất bại. EA có nhiều lợi thế tiềm tàng so với các nhà giao dịch thủ công mà không có mọi hạn chế về cảm xúc và thể chất của con người, nhưng cuối cùng, thị trường rất khó khăn và hầu hết EA không thể đánh bại được nó.Nếu nhà phát triển EA vừa là một lập trình viên giỏi vừa là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, đồng thời có đủ khiêm tốn để cảm thấy rằng mình gần như không biết gì về cả hai, thì đây sẽ là giúp đỡ. Đó là một hành động tung hứng khó khăn. Người ta thường thấy rằng những lập trình viên giỏi có ít kinh nghiệm trong giao dịch hoặc những nhà giao dịch có kinh nghiệm không thể viết mã. Ngay cả khi bạn tìm thấy sự kết hợp của cả hai, một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm có thể viết mã tốt vẫn cần phải giải quyết yếu tố cái tôi.
Niềm kiêu hãnh và cái tôi, tuy là động lực tốt cho sự khéo léo, nhưng lại là ngõ cụt cho việc học hỏi và phát triển. Sẽ rất hữu ích khi trở thành những lập trình viên và nhà giao dịch khiêm tốn, những người đam mê học hỏi, cập nhật và phát triển ý tưởng của riêng bạn về thị trường cũng như cách viết mã cho chúng.
Có đáng để giao dịch với EA không?
Tóm lại, EA có thể giao dịch 24 giờ một ngày, với kế hoạch giao dịch nhất quán hơn, hoạt động theo các điều kiện vào/ra được xác định trước. Metatrader 4 (MT4) là một nền tảng phổ biến đến mức bạn sẽ dành cả đời mình để điều tra và nghiên cứu (chia sẻ và mua) hàng nghìn EA trên nhiều diễn đàn trực tuyến. Và có một nguồn đào tạo ổn định để viết EA của riêng bạn.
Cho dù bạn mượn EA hay tạo EA của riêng mình, bạn đều phải kiểm tra nó dựa trên một lượng lớn dữ liệu lịch sử và chuyển tiếp. MT4 cho phép bạn thực hiện các thử nghiệm ngược của EA để xem chúng hoạt động như thế nào trong quá khứ và nếu các thử nghiệm ngược tỏ ra đầy hứa hẹn, bạn có thể thử nghiệm EA trong điều kiện thị trường kỳ hạn, tốt nhất là trong tài khoản demo chưa hết hạn cho đến khi có đủ sự tự tin và hiểu biết Nhận EA để kiểm tra nó trên một tài khoản thực. Ngược lại cách tiếp cận này với việc mượn hoặc tạo ra một hệ thống thủ công.
Ngoài phương pháp đánh giá vốn đã bị sai lệch, các hệ thống thủ công rất khó để kiểm tra lại một cách chính xác. Ngoài ra, các hệ thống thủ công yêu cầu người giao dịch phải dành vô số thời gian ngồi trước máy tính để tìm kiếm các thiết lập giao dịch và cơ hội thoát lệnh.
Ngược lại, EA có thể giải phóng thương nhân để làm những việc khác. Nhà giao dịch không cần phải có mặt xung quanh và do đó có thể tự do tập trung vào công việc hàng ngày của mình (hầu hết trong số đó là những cách kiếm tiền đáng tin cậy hơn là giao dịch), sở thích và các mối quan hệ. Ngoài ra, thời gian rảnh có thể được sử dụng để cải thiện kỹ năng giao dịch và mã hóa.
Sự thật về việc sử dụng giao dịch EA
Sử dụng Giao dịch với EA sẽ không giúp bạn trở nên giàu có, chúng có thể khiến bạn nghèo đi nếu bạn giao dịch trên tài khoản thật. Tôi ước tính rằng 95% EA trở lên mà mọi người tìm thấy, mua hoặc tạo sẽ không sinh lời theo thời gian.
Đây là một thực tế đáng tiếc. EA có thể giảm thiểu một số lượng lớn các vấn đề gây khó khăn cho các nhà giao dịch con người (chẳng hạn như hạn chế về thời gian và tốc độ, lòng tham, sự sợ hãi, cái tôi, sự siêng năng, tính nhất quán của kế hoạch giao dịch, v.v.), nhưng việc xây dựng một EA mạnh mẽ là rất khó nếu không điều chỉnh đường cong, The thị trường rất khó khăn, có tính biến động và ngẫu nhiên rất khó lường, điều này làm giảm hiệu suất của những robot tốt nhất được hình thành.
Nhưng bất chấp thực tế khủng khiếp này, tôi vẫn muốn tìm và/hoặc tạo ra các EA đầy hứa hẹn để thử nghiệm trong các tài khoản demo chưa hết hạn, Cho đến khi tôi tìm thấy hoặc tạo ra viên ngọc đó trong Đống. Nếu thị trường không quá khắc nghiệt, tất cả chúng ta có thể tìm hoặc phát triển nhiều EA để giúp chúng ta giàu hơn, nhưng đồng thời, thế giới giao dịch có thể nhàm chán hơn vì sẽ có ít thách thức hơn và ít khuynh hướng muốn tham gia hơn. mơ về những điều không thành công. Giấc mơ về khả năng, một cuộc chiến chống lại kẻ thù bất khả chiến bại.