Ghềnh có thể ném đá vì động lượng của chúng. Khi đại bàng bẻ gãy cơ thể con mồi, đó là do thời gian.
Nghệ thuật chiến tranh
Tất cả các nhà giao dịch đầy tham vọng đều biết tầm quan trọng của động lượng. Có rất nhiều lời nói sáo rỗng thúc giục các nhà giao dịch đi theo đà. Vào những năm 1960, khái niệm về tốc độ thay đổi (ROC) hay động lượng bắt đầu trở nên phổ biến trong giới giao dịch, sự phổ biến này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, mặc dù ở một mức độ nào đó nó có thể đã bị thay thế bởi các chỉ báo khác.
Chỉ báo động lượng đo lường mức độ (và tốc độ) thay đổi giá của một loại tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định và chúng ta có thể sử dụng thông tin này. Nói chung, xu hướng mạnh phản ánh đà tăng, trong khi xu hướng yếu phản ánh đà suy yếu.
Chúng ta sẽ thảo luận về Chỉ báo Động lượng ROC ban đầu thay vì những gì thường được gọi là các chỉ báo động lượng như Chỉ số Dao động Tích lũy (ASI), Tỷ lệ Rút vốn Nâng cao (ADR) ) ), Aroon, Chỉ số kênh hàng hóa (CCI), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ) và Stochastics, tất cả đều theo dõi mức độ thay đổi nhanh chóng của giá theo thời gian. Tìm hiểu cách sử dụng chỉ báo này trong giao dịch Forex.
Hãy xem chỉ báo Động lượng trong MT4 và cách kiếm lợi nhuận từ nó. Động lượng được tính bằng tỷ lệ giữa giá hôm nay và giá vài kỳ trước (MomPeriod):
MOMENTUM = giá đóng cửa của thanh hiện tại / MomPeriod *100< /p>
MomPeriod là biến duy nhất có thể được tùy chỉnh và mặc định là 14. Để minh họa, chúng ta sẽ xem biểu đồ EURUSD hàng ngày với MomPeriod = 5:
Như có thể thấy từ biểu đồ trên, đà hiện tại là 101,36. Điều này được tính toán như thế nào? Bạn muốn chia hai giá đóng cửa: giá đóng cửa hiện tại (1,2394) chia cho giá đóng cửa của 5 thanh trước đó (1,2227), được 1,0136; sau đó chúng ta nhân 1,0136 với 100 để có 101,36. Lưu ý rằng nếu giá đang tăng, giá trị động lượng của chúng ta sẽ trên 100 hoặc tăng; nếu giá giảm, giá trị động lượng của chúng ta sẽ nhỏ hơn 100 hoặc giảm.
Động lượng = giá đóng cửa hiện tại / Giá đóng cửa trong thời kỳ MOMP * 100
Ví dụ trên:
Động lượng (5 ) = 1,2394 / 1,2227 *100 = 101,36
Ba cách sử dụng chỉ báo động lượng:
1. Động lượng như một bộ dao động theo xu hướng (trục 100 dòng)
| Signal | Conditions |
|---|---|
| Long Signal | Previous Momentum < 100 Current Momentum > 100(Mom Crossing Over 100 from Below) |
| Short Signal | Previous Momentum < 100 Current Momentum > 100 (Mom Crossing Under 100 from Above) |
Bản thân chiến lược này có xu hướng tạo ra quá nhiều tín hiệu để có thể sinh lãi. Nó hoạt động tốt nhất với các điều kiện hoặc bộ lọc khác, chẳng hạn như SMA 20 do Alexander Elder đề xuất (hoặc bất kỳ khoảng thời gian MA nào được coi là phù hợp thông qua việc kiểm tra lại). Ví dụ: nếu Mom vượt qua 100 từ bên dưới và giá cũng đóng cửa trên SMA 20 thì tín hiệu mua có thể được đưa ra. Ngược lại là tín hiệu bán.
Tôi cũng khuyên bạn nên tối ưu hóa MomPeriod cho cặp tiền tệ cụ thể và khung thời gian mà bạn muốn hệ thống hoạt động. Có thể có những khoảng thời gian khác ngoài 14 phù hợp hơn. Giá trị mặc định là 14 được chọn để giảm “tiếng ồn” của thị trường đầy biến động mà không làm mất đi quá nhiều lợi thế.
Chỉ báo động lượng cho MT4 với các tín hiệu và cảnh báo:
| Indicator | Descriptor |
|---|---|
| MOM-TC_NEW | Modified version of Momentum indicator that includes sound alerts and changes its colour when it’s above or below 100. Author: Linuxer |
2. Động lượng là chỉ báo hàng đầu về tình trạng cạn kiệt và đảo ngược xu hướng
Bạn có thể sử dụng chỉ báo động lượng làm đảo ngược xu hướng chỉ báo, Tương tự như RSI hoặc Stochastic và việc sử dụng các mức quá mua/quá bán của nó. Mua khi chỉ báo chạm đáy và tăng, bán khi chỉ báo chạm đỉnh và giảm trở lại. Vì không có vùng quá mua/bán quá mức 80/20 như RSI hoặc Stochastic để xác định các đáy hoặc đỉnh có thể xảy ra, nên bạn phải kiểm tra các mức vượt mua (OB) và bán quá mức (OS) khác nhau để có thể giải quyết được, Như minh họa trong bảng dưới đây :
| Signal | Conditions |
|---|---|
| Long Signal | Previous Mom < 100 – OSLevel Current Mom > 100 – OSLevel (Crossing over 100 – OSLevel from below) |
| Long Signal | Previous RSI < 100 + OBLevel Current RSI > 100 + OBLevel (Crossing under 100 + OBLevel from above) |
Lưu ý: Nếu chỉ báo Động lượng đạt giá trị cực cao hoặc cực thấp (so với giá trị lịch sử của nó), bạn nên cho rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục. Ví dụ: nếu chỉ báo động lượng đạt giá trị cực cao rồi giảm xuống, bạn nên cho rằng giá có khả năng tiếp tục tăng cao hơn. Trong cả hai trường hợp, chỉ giao dịch sau khi giá xác nhận tín hiệu do chỉ báo tạo ra (ví dụ: nếu giá đạt đỉnh và giảm, hãy đợi giá bắt đầu giảm trước khi bán).
Bạn cũng nên sử dụng chỉ báo này với đường trung bình động 100 hoặc 200 kỳ. Bạn nên mua và bán theo hướng của xu hướng MA, như thể hiện trong biểu đồ EURUSD H1 bên dưới:
< span jsaction=" agoMJf:PFBcW;MZfLnc:P7O7bd;nt4Alf:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;B01qod:dJXsye;H1e5u:iXtTIf;lYIUJf:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFA F " lớp= "jCAhz ChMk0b" jscontroller ="Gn4SMb">Vẽ 4 mũi tên màu đỏ, một cho mỗi biểu thị khi động lượng đạt đến mức tương đối thấp (đáy) và quay lên theo hướng của xu hướng chính được thiết lập bởi đường trung bình động 100 kỳ. Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội vào đường MA khi giá phá vỡ nó, đáy xung lượng sẽ là một điểm vào thay thế tốt.
3. Động lượng là chỉ báo dẫn đầu (phân kỳ).
Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng làm chỉ báo phân kỳ dẫn đầu, giống như RSI và MACD có thể được sử dụng làm chỉ báo phân kỳ dẫn đầu.
Phương pháp này giả định rằng đỉnh thị trường thường được xác định bằng sự tăng giá nhanh chóng (khi mọi người đều kỳ vọng giá sẽ tăng), trong khi đáy thị trường thường kết thúc bằng việc giá giảm nhanh chóng (khi mọi người đều muốn thoát ra). Khi thị trường đạt đến đỉnh điểm, chỉ báo xung lượng sẽ tăng mạnh rồi giảm trở lại, lệch khỏi xu hướng tăng hoặc đi ngang được duy trì lâu dài. Tương tự như vậy, tại đáy thị trường, động lượng sẽ giảm mạnh và sau đó bắt đầu tăng cao trước giá. Cả hai tình huống đều có thể dẫn đến sự khác biệt giữa chỉ báo và giá cả.
Đây là một bảng đơn giản xác định những khác biệt khác nhau:
| Name | Indicator / Price | Location |
|---|---|---|
| 1. Bullish Divergence Reversal | Mom is making a higher low / Price is making a lower low | Mom Valleys |
| 2. Bearish Divergence Reversal | Mom is making a lower high/ Price is making a higher high | Mom Peaks |
| 3. Bullish Divergence Continuation | Mom is making a lower low / Price is making a higher low | Mom Valleys |
| 4. Bearish Divergence Continuation | Mom is making a higher high / Price is making lower high. | Mom Peaks |
Let us look at such a divergence in a H4 chart of EURUSD:
Trong tín hiệu mua cuối cùng ở biểu đồ trên, giá đã tạo ra các đáy thấp hơn trong khi mẫu mẹ tương ứng đang tạo các đáy cao hơn, cho thấy tín hiệu đảo chiều phân kỳ tăng. Với tín hiệu bán, giá đã tạo các đỉnh cao hơn trong khi mẹ tạo các đỉnh thấp hơn, cho thấy tín hiệu đảo chiều phân kỳ giảm.
Kết luận
Điều gì có thể đơn giản hơn là chia giá đóng cửa hiện tại cho giá đóng cửa x thanh trước đó rồi nhân với 100. Bạn có thể thấy ngay giá đã thay đổi bao nhiêu và nhanh như thế nào so với thanh x trước đó. Biến duy nhất được tối ưu hóa là x, là MomPeriod. Như chúng ta có thể thấy, có thể phát triển ít nhất ba chiến lược bằng cách sử dụng loại chỉ báo này:
thực hiện giao dịch khi mẹ vượt qua 100;
thực hiện giao dịch khi mẹ vượt qua/lên thông qua mức quá mua/quá bán được xác định trước và< /p>
thực hiện giao dịch trên các điểm phân kỳ mẹ với hành động giá.
Chiến lược đầu tiên là phổ biến nhất trong ba chiến lược, vì vậy đây có lẽ là chiến lược tốt nhất để bắt đầu thử nghiệm. Nhưng hãy nhớ rằng mức độ phổ biến của Động lượng ROC chưa bị các chỉ báo động lượng phức tạp hơn theo sau nó vượt qua, chẳng hạn như chỉ báo RSI và Stochastics. Phiên bản động lượng cũ hơn (đơn giản hơn) này có một số ưu điểm, nhưng bạn phải kiểm tra từng chiến lược trong số ba chiến lược liên quan đến nó với một mức độ hoài nghi: mỗi chiến lược phải được thử nghiệm trong một khoảng thời gian đủ dài. Kiểm tra lại các loại tiền tệ khác nhau ghép đôi trong dữ liệu lịch sử để xác định xem chúng có thực sự đúng như vậy hay không ;H1e5u:iXtTIf;lYIUJf:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFAF" class="jCAhz ChMk0b" jscontroller="Gn4SMb">Gán bất kỳ hệ số cạnh nào.