Một trong những điều đầu tiên các nhà giao dịch được dạy là “xu hướng là bạn của bạn” và bạn phải “đi theo dòng chảy”. Một cách đơn giản và rất phổ biến để xác định xu hướng là đường trung bình động. Ngày nay có lẽ có nhiều giao dịch tiền tệ sử dụng đường trung bình động hơn là sử dụng tất cả các chỉ báo kỹ thuật khác cộng lại.
Mức độ phổ biến rất khó định lượng, nhưng theo đánh giá nhanh về chỉ báo/kho lưu trữ EA miễn phí tại desynced.net/fx/eas/ thì đây là chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng làm cơ sở cho EA và xây dựng chỉ báo :
| Popularity Rank | Indicator | EAs Based Upon | Indicators Based Upon |
|---|---|---|---|
| 1 | Moving Average | 886 | 2353 |
| 2 | MACD Histogram | 273 | 255 |
| 3 | RSI | 257 | 547 |
| 4 | Stochastics | 196 | 331 |
| 5 | CCI | 138 | 333 |
| 6 | Parabolic | 129 | 140 |
| 7 | Bollinger Bands | 67 | 146 |
| 8 | Larry Williams Percent Range | 62 | 183 |
| 9 | Movement Directional Index | 59 | 240 |
| 10 | Momentum Indicator | 45 | 68 |
Đường trung bình động trong Forex là giá trung bình của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian. Lý do MA rất phổ biến là vì chúng cung cấp cách rõ ràng nhất để xác định xu hướng, làm mịn dữ liệu thất thường để nhìn xu hướng rõ ràng hơn.
Nói tóm lại, đường trung bình động đơn giản là giá trị trung bình của một loại tiền tệ trong một khoảng thời gian. Ví dụ: đường trung bình động đơn giản 9 ngày là mức trung bình của giá trong 9 ngày qua. Nó được tính bằng cách chia tổng giá đóng cửa trong 9 ngày qua của một loại tiền tệ cho 9. Khi mọi mức giá đều có trọng số như nhau trong quá trình tính toán thì nó được gọi là đơn giản. Các loại đường trung bình động khác là đường trung bình có trọng số và đường trung bình được làm mịn theo cấp số nhân mà chúng ta sẽ thảo luận sau.
Bất kỳ chuyển động nào Các đường trung bình chứa ba phần chính:
Độ dài (và/hoặc khung thời gian)
Phương pháp tính toán (đơn giản, hàm mũ, trơn tru, trọng số tuyến tính)
Phương pháp chéo (Đơn giản, Đôi và Ba)
Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu từng người, khám phá những biến đổi của mỗi người và bộc lộ điểm mạnh, điểm yếu của họ. Tuy nhiên, tất cả những phần này trước tiên phải được đặt trong bối cảnh những điểm yếu của chính đường trung bình động (các vấn đề về độ trễ, tiếng ồn và hình răng cưa) để việc lựa chọn giữa các phương pháp, độ dài và kỹ thuật giao nhau khác nhau là cách giải quyết những vấn đề này. vấn đề sơ hở.
Điểm yếu của đường trung bình động
Đường trung bình động là một trong những chỉ báo phổ biến và hữu ích nhất để mô tả xu hướng, nhưng chúng ta cũng nên lưu ý hai điểm yếu cố hữu của nó:
Nó đi sau thị trường;
Nó có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thị trường;
Nó có thể dễ bị ảnh hưởng bởi thị trường đi ngang và thị trường giằng co.
Hãy để chúng tôi cho bạn xem ví dụ về những lỗ hổng này từ ảnh chụp màn hình đường trung bình động đơn giản 25 ngày được xếp chồng lên biểu đồ hàng ngày của EURUSD trong năm 2011:
Có thể dễ dàng nhận thấy rằng từ tháng 1 năm 2011 đến ngày 1 tháng 5, thị trường đã ở trên mức trung bình động 25 ngày, điều đó có nghĩa là nó đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh. xu hướng tăng. Các đường trung bình động có thể giúp chúng ta nhìn thấy xu hướng và duy trì xu hướng tăng giá đối với EURUSD trong hơn 5 tháng. Đó là sức mạnh của đường trung bình động, trong đó những người theo xu hướng do đường trung bình đặt ra sẽ kiếm được lợi nhuận đáng kể.
Bây giờ chúng ta hãy xem xét ba điểm yếu của đường trung bình động hiện thời. Điểm yếu đầu tiên là khi xu hướng đổi hướng vào đầu tháng 5, các đường trung bình động không thể hiện xu hướng này thay đổi cho đến sau 400-500 điểm, cho đến khi giá giảm xuống dưới mức trung bình động ở mức 1.4300. Đây là vấn đề về độ trễ, có nghĩa là một biến động đáng kể xảy ra trước khi chỉ báo có thể tạo ra tín hiệu. Điểm yếu thứ hai là vào giữa tháng 2, thị trường đã nhanh chóng giảm xuống dưới mức trung bình động, báo hiệu một sự thay đổi xu hướng sai lầm. Bạn có thể thấy rằng một sự thay đổi xu hướng sai khác đã xảy ra vào đầu tháng 12 khi thị trường tăng điểm nhanh chóng trên mức trung bình động. Đó là vấn đề với độ nhiễu thị trường, một thuật ngữ đề cập đến tất cả dữ liệu giá làm sai lệch xu hướng cơ bản, chẳng hạn như những điều chỉnh nhỏ và biến động trong ngày. Điểm yếu thứ ba có thể thấy từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2011 khi thị trường đi ngang, rất ồn ào, biên độ 300 điểm rất hẹp với thị trường dao động lên xuống trên đường trung bình động 25 ngày. Đây là một vấn đề với thị trường đi ngang và ồn ào. Khoảng thời gian đi ngang, ồn ào này có thể gây ra tổn thất đáng kể cho các nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động, vì họ có thể đã vào lệnh và bị đánh bại bởi một loạt các tín hiệu xu hướng sai và các điểm dừng tiếp theo. Chúng ta hãy lần lượt thảo luận về ba điểm yếu này.
Điểm yếu số 1: Vấn đề về độ trễ
Chúng ta phải nhớ rằng các đường trung bình động đang theo xu hướng. Nó có thể đi theo các xu hướng trong các xu hướng đã phát triển nhưng không thể dự đoán các xu hướng mới. Trên thực tế, đây là một chỉ báo có độ trễ vì nó vẫn có thể tăng sau khi giá gặp phải ngưỡng kháng cự và sụp đổ. Trong biểu đồ trên, khi EURUSD chạm mức kháng cự 1.4900 vào ngày 5 tháng 5 năm 2011 và giảm mạnh 500 điểm, các đường trung bình động vẫn tăng. Bạn có thể đã nắm bắt được một phần sự sụt giảm khi giá phá vỡ xuống dưới mức trung bình động 1,4300 và chạm đáy ở mức 1,3900, nhưng sẽ thật tuyệt nếu có thể nắm bắt được nhiều biến động hơn khi nó xảy ra.
Khắc phục tình trạng lag: Có một số khả năng. Bạn có thể rút ngắn độ dài (số ngày) của đường trung bình động để làm cho nó nhạy hơn. Đường trung bình động có chu kỳ ngắn hơn nhạy cảm hơn với giá gần đây. Bạn cũng có thể thay đổi phương pháp tính toán và chọn đường trung bình động có trọng số tuyến tính hoặc hàm mũ để mang lại nhiều giá trị hơn cho những thay đổi giá gần đây.
Điểm yếu #2: Vấn đề về tiếng ồn
Chuỗi giá có giá di chuyển ra xa đường trung bình động được cho là có nhiều tiếng ồn, giống như tiếng ồn mà đài phát thanh ô tô nhận được khi tắt của phạm vi. Đường trung bình động được thiết kế để làm mịn các dữ liệu dễ biến động để chúng ta có thể phát hiện xu hướng tốt hơn. Tuy nhiên, ngay cả trong số các đường trung bình động tốt nhất, dữ liệu thất thường (dưới dạng biến động giá đột biến và điều chỉnh ngắn hạn) vẫn có thể thoát khỏi những hạn chế của đường trung bình động. Chúng ta có thể thấy điều này trong biểu đồ trên, vào giữa tháng 2 năm 2011, một đợt điều chỉnh giảm ngắn hạn đã khiến giá tạm thời giảm xuống dưới đường trung bình động 25 ngày, khiến một số nhà giao dịch theo xu hướng tham gia các giao dịch bán khống và có thể kết thúc bằng thua lỗ. Nhiều thay đổi xu hướng sai lầm này xảy ra vào mùa hè năm 2011, khi thị trường đi ngang, không định hướng kèm theo những tiếng ồn đáng chú ý.
Khắc phục tiếng ồn: Có hai khả năng. Bạn có thể áp dụng nhiều ngày hơn cho đường trung bình động để giảm nhiễu. Bạn có thể tăng độ dài (số ngày) của đường trung bình động để làm phẳng nó và làm cho nó ít phản hồi hơn; ví dụ: nếu bạn tăng số ngày từ 25 lên 50 ngày, các ngoại lệ ồn ào sẽ được đưa vào đường trung bình động lớn hơn Điều này làm cho giao dịch với đường trung bình động trở nên an toàn hơn. Giá cao hoặc thấp bất thường trong đường trung bình động 50 kỳ ít quan trọng hơn giá trong đường trung bình động 25 hoặc 10 kỳ vì giá bất thường có ít ảnh hưởng hơn trong tính toán. Việc chọn mức trung bình đơn giản hoặc được làm mịn cũng đưa bạn đến một hình thức tính toán mức trung bình động nhấn mạnh đến yếu tố độ mượt (chống nhiễu) hơn là yếu tố tốc độ (chống trễ).
Điểm yếu #3: Vấn đề với thị trường đi ngang
Nỗi đau của thị trường đi ngang là cực kỳ khó khắc phục đối với bất kỳ chiến lược theo xu hướng dựa trên đường trung bình động nào. Thị trường đi ngang thường xảy ra sau khi giá tăng hoặc giảm, củng cố trong phạm vi hẹp trước khi quyết định đi theo con đường nào. Diễn biến đi ngang của EURUSD xảy ra trong ba tháng hè năm 2011 (tháng 6, tháng 7 và tháng 8), ngay sau đợt giảm mạnh vào tháng 5. Không chắc liệu bạn nên cố gắng phục hồi sau cú ngã hay đứng yên. Vào mùa hè, khi thị trường di chuyển lên xuống thông qua đường trung bình động, nó sẽ thực hiện việc dệt lên xuống này được gọi là wash (trong đó giá di chuyển lên xuống nhanh chóng trong một thị trường đầy biến động, gửi đi các tín hiệu mua hoặc bán sai lệch khi di chuyển). kết thúc), mặc dù các Đường trung bình động giảm xuống còn 5 hoặc 10 hoặc tăng lên 50 hoặc 200. Hơn nữa, nó sẽ tạo ra hoạt động cưa ngang này bất kể phương pháp tính toán được áp dụng là gì (dù là trơn tru hay hàm mũ). Lỗ hổng này là mối đe dọa lớn nhất đối với các nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động làm yếu tố quyết định hướng xu hướng, vì nó có thể dẫn đến thua lỗ lớn.
Khắc phục thị trường đi ngang: Có thể không có cách nào rõ ràng để phát hiện trước sự hiện diện của thị trường đi ngang. Nói chung, tốt nhất là bạn nên đi theo xu hướng khi nó xảy ra, chuẩn bị kiếm số tiền lớn khi nó xảy ra trong 30% thời gian và chuẩn bị tinh thần để vượt qua những tổn thất không thể tránh khỏi trong các chuyển động đi ngang thông qua quản lý tiền vững chắc. Khi mùa hè năm 2011 sắp tới, bạn có thể đi nghỉ và tránh những vùng nước đục ngầu huyền thoại của mùa hè. Hầu hết các nhà giao dịch có số tiền lớn đều nghỉ hè, điều này giúp giải thích tại sao không có tiền trên thị trường để duy trì xu hướng. Mẹo: Những người giao dịch theo xu hướng cũng nên nghỉ hè, hoặc ít nhất là giảm đòn bẩy trên các vị thế của mình. Tùy chọn duy nhất khác là phóng to khung thời gian ngắn hơn (5 hoặc 15 phút) có thể chứa một xu hướng nhỏ. Những khung thời gian nhỏ hơn này thường quá ồn ào đối với hầu hết các nhà giao dịch theo xu hướng, nhưng chúng có thể tạo ra một số kết quả trong thị trường đi ngang
Bây giờ chúng tôi đã khám phá một số lỗ hổng trong đường trung bình động và trình bày. Có một số cách khắc phục, một số trong đó chúng ta sẽ khám phá chi tiết hơn. Về cơ bản, chúng liên quan đến độ dài của đường trung bình động, phương pháp tính toán và kỹ thuật giao nhau.
1. Thay đổi độ dài (và/hoặc khung thời gian) để khắc phục hai vấn đề song song là độ trễ và tiếng ồn
Trong một đường thẳng hẹp Đi thuyền trên đó giống như cố gắng tránh Scylla (quái vật biển sáu đầu) đang tụt lại và Charybdis (xoáy nước) đang đi chậm lại cùng một lúc. Các biện pháp khắc phục tình trạng giật lag và nhiễu thường giải quyết được vấn đề này nhưng lại tạo ra tác dụng phụ của vấn đề khác. Để khắc phục độ trễ, chúng tôi giảm độ dài, điều này tạo ra nhiều tiếng ồn hơn và để khắc phục tiếng ồn, chúng tôi tăng độ dài, điều này tạo ra nhiều độ trễ hơn.
| Vấn đề | Độ dài Cách khắc phục | Khung thời gian Cách khắc phục | Tác dụng phụ |
|---|---|---|---|
| Độ trễ | Giảm | Giảm | Tiếng ồn Tăng |
| Tiếng ồn | Tăng | Tăng | Tăng độ trễ |
Điểm đầu tiên: Giảm thời lượng hoặc khung thời gian có thể giảm bớt vấn đề về độ trễ.
Hãy cùng nhìn lại EURUSD vào tháng 5 năm 2011, khi thị trường ngừng tăng giá và chuyển sang giảm giá. Tôi nhận thấy đường trung bình động 25 ngày chỉ bước vào xu hướng giảm sau khi thị trường giảm mạnh 500 điểm. Sẽ rất tốt nếu sớm nắm bắt được xu hướng đảo chiều này. Việc giảm độ dài có thể bắt kịp xu hướng đảo chiều nhanh hơn không? Nó sẽ được thôi.
Đây là ảnh chụp màn hình từ tháng 5 năm 2011, so sánh đường trung bình động 25 ngày với đường trung bình động 10 ngày ngắn hơn:
Như bạn có thể thấy, thị trường di chuyển xuống dưới đường trung bình động 10 ngày nhanh hơn 200 điểm so với đường trung bình động 25 ngày. Đây là một lợi thế điểm đáng kể đối với các đường trung bình động có chu kỳ nhanh hơn, nhờ đó nó giảm được độ trễ một cách thành công. Tuy nhiên, nó có cái giá phải trả: nhiều tiếng ồn hơn. Nếu quan sát thị trường trước và sau khoảng thời gian này, bạn sẽ thấy rằng việc sử dụng EMA 10 ngày ngắn hơn này sẽ dẫn đến nhiều tín hiệu sai hơn (được đánh dấu bằng vòng tròn màu tím ở trên) từ những điều chỉnh nhỏ trở lại xu hướng chính. Các khoản lỗ từ những giao dịch giả mạo này đã phủ nhận lợi thế 200 điểm và nó đã phục hồi khi có sự thay đổi xu hướng nhanh hơn vào ngày 5 tháng 5 năm 2011.
Một cách khác để giảm độ trễ là rút ngắn khung thời gian. Ví dụ: nếu bạn muốn bắt kịp xu hướng nhanh hơn, bạn có thể giảm khoảng thời gian hàng ngày từ 25 xuống 10 hoặc đường trung bình động 10 ngày có thể được chuyển đổi thành đường trung bình động 60 kỳ cho H4 (có 6 đường trung bình động 4 giờ). thanh trong khoảng thời gian 24 giờ; do đó, 10X6= 60) cho kết quả tương tự.
Cuối cùng, tiếng ồn trên thị trường sẽ phá hủy hiệu suất của các đường trung bình động và sự trơn tru sẽ loại bỏ tiếng ồn. Cách quan trọng nhất để làm cho đường trung bình động mượt mà hơn là tăng độ dài hoặc khung thời gian. Cả khoảng thời gian trung bình dài hơn và khung thời gian lớn hơn đều có tác dụng làm mịn lớn hơn, vì vậy cả hai đều có lợi thế trong việc duy trì xu hướng và tránh đảo chiều và bán tháo giả. Nếu mức độ nhiễu thực sự tệ thì hãy vẽ đường trung bình động của năm nay trên đường trung bình động 50 ngày hoặc đường trung bình động 200 ngày.
Trong thế giới chứng khoán, đường trung bình động 50 ngày cắt/dưới đường trung bình động 200 ngày được gọi là "điểm giao cắt vàng". Đây là "Golden Cross" 50-200 MA trên biểu đồ EURUSD H4:
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, giao dịch "Golden Cross" trên khung thời gian H4 EUR/USD sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể trong năm 2010. Người ta có thể vượt qua tháng 10 năm 2010 với một xu hướng giảm lớn từ tháng 4 đến tháng 6 và hai xu hướng tăng đáng kể từ tháng 7 đến tháng 2. Cú va chạm duy nhất mà bạn có thể đã nhận được là tín hiệu giảm giá giả vào tháng 8, hóa ra đó chỉ là một sự điều chỉnh ngắn hạn đối với xu hướng tăng.
Vấn đề với đường trung bình động có chu kỳ dài hơn là nó có thể kéo dài thời gian cần thiết để thị trường đảo chiều và vào thời điểm đó, sự di chuyển có thể đã kết thúc. Để ngăn chặn thị trường tăng hoặc giảm muộn, các nhà giao dịch rút ngắn độ dài (hoặc khung thời gian) và sửa đổi phương pháp tính đường trung bình động. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, vấn đề khi chọn độ dài ngắn hơn sẽ khiến bạn gặp phải nhiều tiếng ồn và biến động hơn cũng như nhiều tín hiệu sai lệch hơn có thể làm cạn kiệt tài khoản của bạn.
Mẹo!
Khi chọn độ dài của đường trung bình động, hãy nhớ rằng đường trung bình động càng ngắn thì nó càng nhạy cảm với những chuyển động gần đây nhưng cũng càng dễ biến động. Đường trung bình động càng dài thì khả năng tránh nhiễu càng đáng tin cậy nhưng phản ứng lại càng chậm. Việc chọn độ dài trung bình động là sự cân bằng giữa tốc độ và độ tin cậy, đủ ngắn để đáp ứng những thay đổi xu hướng đủ nhanh, đồng thời đủ dài để tránh những thay đổi xu hướng sai lầm (biến động). Cuối cùng, đây là một quyết định khó khăn đòi hỏi phải kiểm tra lại rộng rãi để xác định độ dài thích hợp.
< h2 id="runtime- Added-id-6">2. Thay đổi phương pháp tính toán để giải quyết vấn đề lag và nhiễu
Thay đổi tham số độ dài của đường trung bình động là cách quan trọng nhất để giải quyết độ trễ và độ nhiễu, nhưng có nhiều phương pháp tính toán khác nhau có thể dung hòa hai vấn đề này. Một số phương pháp tính toán tập trung vào tốc độ (để giảm độ trễ), trong khi các phương pháp tính toán khác tập trung vào độ mượt (để giảm tiếng ồn).
Bốn phương pháp tính toán chính là: đơn giản, hàm mũ, làm mịn và tính trọng số.
| Constant | Value | Name | Calculation Description |
|---|---|---|---|
| MODE_SMA | 0 | Simple Moving Average | Equal weight is given to each price over the calculation period. Bias: Smooth (anti-noise) |
| MODE_EMA | 1 | Exponential Moving Average | More weight is given to recent prices in attempt to reduce lag. Bias: Speed (anti-lag) |
| MODE_SMMA | 2 | Smoothed Moving Average | Similar to a SMA; however, rather than subtracting the oldest value, the previous smoothed average value is subtracted. Bias: Smooth (anti-noise) |
| MODE_LWMA | 3 | Linear Weighted Moving Average | Designed to put more weight on recent data and less weight on past data. Bias: Speed (anti-lag) |
Đường trung bình động đơn giản:
Loại đường trung bình động phổ biến nhất, đường trung bình động đơn giản (SMA) được tính bằng cách cộng một tập hợp các số đại diện cho thị trường rồi tính trung bình cho chúng. SMA cho đến nay là chế độ phổ biến hơn và được coi là rất hữu ích do tác dụng làm mịn của nó.
Công thức của SMA như sau:
SMA = SUM (giá đóng cửa , N) /N
Trong đó N – số chu kỳ cần tính
Đây chỉ là phép tính số học đơn giản. Tất cả chúng ta đều được dạy ở trường công cách lấy trung bình cộng, đo 10 của một cái gì đó, cộng chúng lại và chia cho 10. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cộng giá trị trung bình của 10 giá đóng cửa. Ngày hôm sau, bạn cộng giá đóng cửa mới nhất vào tổng và trừ đi giá đóng cửa cũ nhất, giữ tổng giá đóng cửa là 10.
Ưu điểm của SMA: SMA nhấn mạnh đến sự trơn tru, tức là cố gắng làm dịu đi diễn biến không ổn định của thị trường để nhìn ra xu hướng. Tuy nhiên, một số người không thích thực tế là SMA tụt hậu so với các điểm dữ liệu mới nhất do đặc tính làm mịn của nó và họ thích tập trung nhiều hơn vào các điểm dữ liệu gần đây nhất, như đường trung bình động có trọng số và hàm mũ.
Trung bình động hàm mũ:
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) được tính bằng cách cộng đường trung bình động của một phần giá đóng cửa hiện tại với giá trị trước đó.
Công thức của EMA như sau:
EMA = (Closing(i)*P)+(EMA(i-1 )*( 1-P))
Trong đó:
CLOSE(i) — giá mà giai đoạn hiện tại đóng lại;
EMA(i-1 ) — kỳ trước Trung bình động hàm mũ của giá đóng cửa;
P - sử dụng tỷ lệ phần trăm của giá trị giá.
Ưu điểm của EMA: Đường trung bình động hàm mũ mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho giá gần đây hơn là giá đóng cửa khi mở cửa có nghĩa là nhiều hơn nữa. Do đó, nó có thể phát hiện sự đảo chiều xu hướng nhanh hơn. Tất nhiên, tùy thuộc vào độ dài, nó có thể dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thị trường hơn.
Đường trung bình động được làm mịn (SMMA):
SMMA giống như một đường trung bình động đơn giản với hiệu ứng Làm mịn gấp đôi. Giá trị đầu tiên của đường trung bình động được làm mịn này được tính bằng Đường trung bình động đơn giản (SMA):
SUM1 = SUM(Đóng, N)
SMMA1 = SUM1/N
Các đường trung bình động thứ hai và tiếp theo được tính theo công thức sau:
PREVSUM = SMMA(i-1) *N
SMMA(i) = (PREVSUM-SMMA (i-1)+CLOSE(i))/N
Trong đó:
SUM1 — là tổng giá đóng cửa của N kỳ;
PREVSUM — là Tổng được làm mịn của thanh trước đó;
SMMA1 — là đường trung bình động được làm mịn của thanh đầu tiên;
SMMA(i) — là đường trung bình động được làm mịn của thanh hiện tại (th (ngoại trừ một thanh);
CLOSE(i) — giá đóng cửa hiện tại;
N — là khoảng thời gian làm trơn.
Ưu điểm của SMMA: SMMA nhấn mạnh đến việc làm mịn hơn SMA, cố gắng làm dịu đi diễn biến không ổn định của thị trường để nhìn ra xu hướng. Bạn sẽ thấy đường SMMA trông dài gấp đôi đường EMA. Tuy nhiên, vấn đề với SMMA là nó có thể tụt hậu rất xa so với hành động giá.
Trung bình trượt tuyến tính có trọng số (LWMA):
Giống như EMA, dữ liệu mới nhất có giá trị hơn dữ liệu trước đó. Đường trung bình động có trọng số được tính bằng cách nhân mỗi giá đóng cửa trong chuỗi với một hệ số trọng số nhất định.
LWMA = SUM(Đóng(i)*i, N)/SUM(i, N)
Trong đó:
p>SUM(i, N) — là tổng của các hệ số trọng số.
Ưu điểm của LWMA: Giống như EMA, LWMA mang lại nhiều ý nghĩa cho giá gần đây hơn là giá đóng cửa mở cửa. Do đó, họ có thể phát hiện sự đảo chiều xu hướng nhanh hơn, mặc dù họ dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thị trường hơn.
Mẹo! Độ mượt và tốc độ
Một cách để xem xét sự khác biệt trong các phương pháp là coi chúng như sự đối ngẫu giữa độ mượt và tốc độ.
Các liên minh làm mịn là SMA và SMMA, vì cả hai đều cố gắng làm dịu đi hành vi ồn ào, thất thường của thị trường để nhìn rõ hơn xu hướng cơ bản. Bạn sẽ thấy rằng SMMA có vẻ dài gấp đôi EMA, khiến nó trở thành phương pháp trơn tru nhất. Ưu điểm của việc làm mịn bằng cách chọn giữa hai phương pháp này và/hoặc khoảng thời gian dài hơn là nó cho phép thấy xu hướng lớn hơn đang diễn ra và giảm sự xuất hiện của các tín hiệu ngắn hạn (các ngoại lệ thất thường, không đều trong dữ liệu). Tuy nhiên, nếu chuyển động giá của ngày này thể hiện sự khởi đầu của một thay đổi đáng kể trong xu hướng thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để xác định sự thay đổi xu hướng cơ bản.
Các liên minh tốc độ là LWMA và EMA, cả hai đều cố gắng vượt qua độ trễ về giá bằng cách mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho giá gần đây và ít ý nghĩa hơn cho giá cũ. Khi làm như vậy, tất cả họ đều phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá, đây có thể là một điểm mạnh nếu những thay đổi giá gần đây là hợp lý, nhưng lại là điểm yếu nếu những thay đổi giá gần đây là do tín hiệu sai.
Do đó, phương pháp SMA và SMMA nhận biết các thay đổi xu hướng chậm hơn nhưng ít có khả năng bắt kịp những thay đổi xu hướng sai do đột biến hoặc blip, trong khi phương pháp EMA và LWMA nhận biết nhanh hơn thay đổi, nhưng nó có nhiều khả năng nhảy vào các tín hiệu sai. Đó là sự lựa chọn của bạn: bạn muốn một chiếc xe đáng tin cậy hay chiếc xe nhanh nhất?
Cuối cùng, mặc dù người ta có thể thích sự mượt mà đơn giản hoặc tốc độ theo cấp số nhân, nhưng người ta sẽ không bao giờ biết ai sẽ là nữ hoàng thực sự của trò chơi cho đến khi một phiên tòa công bằng dành cho cả hai được đưa ra.
3. Chọn công nghệ phân tần (phân tần đơn, phân tần kép và phân tần ba) làm phương pháp giải quyết vấn đề lag và nhiễu.
Giao cắt MA đơn
Ở dạng đơn giản nhất, được gọi là giao cắt trung bình động đơn, khi giá đóng cửa ở trên/dưới đường trung bình động, bạn có thể mua hoặc bán. Mua khi giá đóng cửa vượt qua đường trung bình động và bán khi giá đóng cửa nằm dưới đường trung bình động.
Dưới đây là ví dụ về đường MA 200 trên biểu đồ H4 EURUSD (tháng 9 năm 2010 đến tháng 9 năm 2011):
Yīgè?
3. Chọn kỹ thuật phân tần (đơn, hai và ba chiều) làm cách để giải quyết độ trễ và tiếng ồn. Giao thoa MA đơn Ở dạng đơn giản nhất, nó được gọi là đường trung bình động giao nhau duy nhất và bạn có thể thấy nó đã hoạt động thành công vào năm ngoái Nắm bắt được ba xu hướng giảm chính của EURUSD (+410, +600, +460). Bạn có thể kiếm được những khoản lợi nhuận này chỉ từ chéo kép và không chú ý đến tin tức về tình trạng lây lan nợ ở châu Âu. Mặc dù nó có ít giao dịch sai hơn so với một đường trung bình động đơn lẻ, nhưng nó vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi thị trường đi ngang. Hai vụ crossover xảy ra vào mùa hè năm 2011 (tháng 6-tháng 9) và mùa xuân năm 2012 (tháng 3-tháng 4). Ưu điểm: Ưu điểm chính của giao thoa kép là nó vẫn là một kỹ thuật theo xu hướng tương đối đơn giản và phổ biến, đồng thời khắc phục được một số biến động tiềm ẩn của phương pháp giao thoa đơn lẻ. Bởi vì bạn trì hoãn việc nhập lệnh của mình cho đến khi đường trung bình động nhanh vượt qua chứ không phải đường giao nhau của giá đóng cửa, nên bạn có thể tránh được nhiều tín hiệu giao cắt sai. Nhược điểm: Nhược điểm của giao thoa kép là việc chờ đợi sự kiện giao nhau làm trì hoãn việc vào và ra. Sự chậm trễ này có thể khiến bạn mất một phần hoặc toàn bộ nước đi. Mua hoặc bán khi giá đóng cửa ở trên/dưới đường trung bình động. Mua khi giá đóng cửa vượt qua đường trung bình động và bán khi giá đóng cửa thấp hơn đường trung bình động. Dưới đây là ví dụ về 200-MA trên biểu đồ H4 EURUSD (tháng 9 năm 2010 đến tháng 9 năm 2011):
Trung bình di chuyển ba lần
Trung bình động ba lần sử dụng các đường trung bình động có ba độ dài khác nhau (nhanh, trung bình và chậm): khi đường trung bình động nhanh vượt qua đường trung bình động trung bình, Khi đường trung bình động trung bình vượt qua đường trung bình động chậm, nó tạo ra tín hiệu tăng hoặc giảm tùy theo hướng 's cross. Các đường trung bình động thường được sử dụng cho sự kiện này là 4, 9 và 18 tiết, đặc biệt là trên khung thời gian hàng ngày (ít nhất là trong thế giới chứng khoán). Sự kiện "bắt đầu" khi đường trung bình động 4 ngày (đường trung bình động nhanh) vượt qua đường trung bình động 9 ngày (trung bình động giữa) lên/xuống và khi đường trung bình động 9 ngày (trung bình động đường giữa) vượt qua lên/xuống Xác nhận khi di chuyển xuống Đường trung bình động 18 ngày (MA chậm). Đường chéo phía trên tạo ra tín hiệu tăng giá và đường chéo bên dưới tạo ra tín hiệu giảm giá. Đợi chút, bạn hỏi: không phải nó đưa ra điểm kích hoạt điểm vào khi MA ở giữa cắt/dưới MA chậm, vậy chẳng phải nó giống một sự giao nhau kép trong sự tôn trọng đó? Vâng, điều này đúng. Có sự trùng lặp trong các mục nhập. Sự khác biệt thực sự là ở khâu xuất khẩu. Các nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động ba lần để đóng các vị thế nhanh hơn. Khi MA nhanh cắt lên trên/dưới MA trung gian, họ thoát ra. Mặc dù thoạt nhìn đây có vẻ là một ý tưởng hay nhưng trên thực tế, nó có nhược điểm là thoát khỏi xu hướng quá sớm trước khi xu hướng có cơ hội trưởng thành hoàn toàn. Sẽ là khôn ngoan nếu bạn kiểm tra lại ý tưởng này để xem liệu nó có mang lại bất kỳ lợi thế bổ sung nào so với hai loại kết nối chéo còn lại hay không; Nhưng theo kinh nghiệm, nó dường như không mang lại lợi ích bổ sung và có xu hướng giảm lợi nhuận .
Kết luận
Đường trung bình động có thể là chỉ báo theo xu hướng đơn giản nhất, nhưng việc sử dụng hợp lý chúng có thể phức tạp hơn người ta nghĩ. Chúng tôi đã được cảnh báo nhiều lần về điểm yếu của đường trung bình động, cụ thể là vấn đề về độ trễ (bắt xu hướng quá muộn) cũng như các vấn đề về nhiễu và biến động (bắt quá nhiều điểm đảo ngược xu hướng sai). Một vấn đề khác là độ trễ và tiếng ồn là hai vấn đề song hành và người ta cần phải điều hướng giữa hai thứ đó và nếu một người lái xe để tránh một cái thì cái kia sẽ quá gần cái kia. Giống như cố gắng di chuyển giữa Scylla và Charybdis, trong đó Scylla, quái vật biển 6 đầu, đại diện cho các vấn đề về độ trễ (có thể ăn hết điểm tiềm năng của bạn), trong khi Charybdis, xoáy nước, đại diện cho các vấn đề về tiếng ồn và tính biến động (mà có thể nhấn chìm tài khoản của bạn) Vấn đề nan giải) Một loạt sóng cuộn). Sửa đổi độ dài, phương pháp tính toán và phương pháp chéo là những cách để hướng đường trung bình di chuyển ra khỏi vấn đề này và đến gần vấn đề khác hơn. Đây là bảng tóm tắt vấn đề nan giải:
| Sửa đổi | Tránh độ trễ (Scylla) Tác dụng phụ : Thêm Tiếng ồn (Charybdis) | Tránh tiếng ồn (Charybdis) Tác dụng phụ: Độ trễ nhiều hơn (Scylla) |
|---|---|---|
| Chiều dài | Chiều dài ngắn hơn | Chiều dài dài hơn |
| Phương pháp tính toán | EMA, LMA | SMA, SMMA |
| Đơn, kép và ba | Đơn (và ba) | Kép |
Để khắc phục tình trạng lag, Chúng tôi giảm độ dài hoặc sử dụng các phương pháp tính toán EMA/LMMA hoặc sử dụng các kỹ thuật giao nhau MA đơn (và gấp ba), tất cả đều tạo ra nhiều nhiễu hơn. Để khắc phục nhiễu, chúng tôi tăng độ dài hoặc sử dụng các phương pháp tính toán SMA/SMMA hoặc kỹ thuật trung bình động kép, tất cả đều tạo ra nhiều độ trễ hơn.
Có thể tìm thấy một "con đường trung gian" của Hy Lạp, sự cân bằng giữa hai thái cực: một phương pháp tính toán và chéo được tối ưu hóa đủ nhanh để giảm độ trễ nhưng đủ mượt để giảm tiếng ồn. Nếu bạn có thể tìm thấy nó, bạn càng có nhiều sức mạnh.
Nhưng nếu bạn phải quyết định giữa hai điều đó, tốt hơn hết hãy giống như Odysseus và chọn cái ít tệ hơn trong hai cái ác. Tốt hơn là nên tiến gần đến độ trễ của Scylla hơn là tiếng ồn của Charybdis, bởi vì cuối cùng, thà mất một số lợi nhuận tiềm năng (do không bắt kịp xu hướng đủ nhanh) còn hơn là bị cuốn vào vòng xoáy hoạt động thị trường nóng đỏ, nguy hiểm như lưỡi cưa điều đó có thể làm bạn cạn kiệt mọi lợi nhuận. Thà bạn mất một vài thủy thủ còn hơn mất cả con tàu.