Cách sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên trong giao dịch ngoại hối

Chỉ báo ngẫu nhiên đo đà giá. Nếu bạn tưởng tượng một tên lửa đang bay lên trên bầu trời - trước khi nó có thể rơi xuống, nó phải giảm tốc độ. Động lượng luôn thay đổi hướng trước giá.

Stochastic là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất khi nói đến giao dịch Forex. Mức độ phổ biến rất khó để định lượng, nhưng theo đánh giá nhanh về chỉ báo/kho lưu trữ EA miễn phí tại desynced.net/fx/eas/ thì đây là chỉ báo phổ biến thứ tư được sử dụng làm cơ sở để xây dựng EA:

George Lane quá cố, một nhà giao dịch chuyên nghiệp trong hơn 50 năm và là nhà giáo dục phân tích kỹ thuật được kính trọng rộng rãi, đã phát triển chỉ báo này vào cuối những năm 1950 để đo lường giá đóng cửa hiện tại so với phạm vi (cao/thấp) trong một khoảng thời gian Mối quan hệ.

Stochastic là một chỉ báo dao động động lượng và bao gồm hai đường:

%K (hoặc Main Line) = Đây là đường Stochastic chính, được thể hiện dưới dạng đường liền nét

Mức kích hoạt được thêm vào biểu đồ ở mức 20 và 80. Khi đường ngẫu nhiên trên 80, thị trường được coi là quá mua và khi nó dưới 20, thị trường được coi là quá bán.

Nhà giao dịch sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên để đo hướng xu hướng, cường độ xu hướng và những thay đổi của xu hướng. Đây là các cấp độ và tầm quan trọng của chúng: ​

Hai phương pháp tín hiệu mà chúng tôi quan tâm nhất:

Phương pháp số 1: Stochastic cắt đường tín hiệu

Phương pháp số 2: Stochastic cắt vùng quá mua/quá bán

Phương pháp 1: Các đường tín hiệu giao nhau ngẫu nhiên

Về cơ bản, đây là đường ngẫu nhiên chính chuyển động nhanh hơn (%K) trên đường tín hiệu chuyển động chậm hơn (%D) Vượt lên trên hoặc dưới. Sự giao nhau này trông tương tự như sự giao nhau của đường trung bình động, trong đó tín hiệu giao dịch đến từ giao điểm của đường nhanh và đường chậm.

Quy tắc thoát:

Có thể thông qua backtesting Definite mức dừng lỗ cố định hoặc chỉ thoát thông qua tín hiệu giao dịch ngược lại:

Ví dụ về sự giao nhau tăng giá trên biểu đồ hàng ngày của EURUSD:

Từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 5 năm 2011, EURUSD đang trong một xu hướng tăng giá mạnh. Nếu một người đang sử dụng phương pháp giao nhau thì nó sẽ là khôn ngoan là chỉ giao dịch theo chiều dài của điểm giao nhau (được biểu thị bằng mũi tên màu xanh) sau đó thoát ra và thoát khỏi thị trường ở phía ngắn của điểm giao nhau (được biểu thị bằng hộp màu đỏ). Sau khi thị trường đang trong giai đoạn giảm giá ngắn hạn, sẽ có 5-6 tín hiệu mua tuyệt vời đưa một nhà đầu tư vào thị trường với mức giá thị trường hợp lý. Khi bạn hiểu được xu hướng chung của thị trường, bạn có thể chơi theo một phía của xu hướng bằng phương pháp giao nhau ngẫu nhiên.

Ví dụ về Phương pháp giao nhau giảm giá trên biểu đồ hàng ngày của USD/CHF:

USD/CHF đang trong xu hướng giảm giá mạnh từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2011, và nếu một người sử dụng phương pháp giao nhau thì nó Sẽ là khôn ngoan nếu chỉ giao dịch ở phía ngắn của điểm giao nhau (được biểu thị bằng mũi tên màu xanh) và thoát ra ở phía dài của đường giao nhau và tránh xa thị trường (được biểu thị bằng hộp màu đỏ). Sẽ có 5 tín hiệu bán tốt để tận dụng các xu hướng giảm khác nhau trong thị trường có xu hướng giảm tổng thể, trong khi các tín hiệu mua (giống như một lối thoát) sẽ cho phép bạn thoát khỏi các giao dịch bán khống này với một khoản lợi nhuận tốt đồng thời giúp bạn tránh được một số điều có thể xảy ra. làm xói mòn bạn giai đoạn điều chỉnh Bullish để kiếm lợi nhuận.

Như chúng ta có thể thấy từ hình minh họa ở trên, việc thêm hai bộ lọc vào giao thoa tín hiệu ngẫu nhiên sẽ cải thiện hiệu suất:

Bộ lọc mua quá mức/bán quá mức: Giao nhau trong đó các giao dịch bán xảy ra ở trên mức 80% và các giao dịch mua diễn ra dưới mức 20% được coi là tín hiệu mạnh hơn so với các giao dịch vượt quá các mức này. Tuy nhiên, sử dụng bộ lọc này sẽ làm giảm đáng kể số lượng giao dịch.

Bộ lọc thị trường xu hướng: Khi thị trường đang có xu hướng, các tín hiệu có xác suất thành công cao hơn là các tín hiệu theo hướng của xu hướng. Khi thị trường đang có xu hướng tăng, bạn chỉ nên tìm các điều kiện quá bán để tham gia giao dịch mua và khi thị trường đang có xu hướng giảm, bạn chỉ nên tìm các điều kiện quá mua để tham gia giao dịch bán. Nếu thị trường nằm trong phạm vi hoặc không có xu hướng, bạn có thể mua và bán như mô tả ở trên mà không cần phải giao dịch theo hướng của xu hướng.

Thông số ngẫu nhiên và khung thời gian:

Có nhiều thông số và khung thời gian khác nhau dành cho bất kỳ cặp tiền tệ nào. Một số nhà giao dịch sử dụng hiệu quả các bộ thông số lớn hơn (21,9,9), trong khi những nhà giao dịch khác lại thể hiện hiệu suất tốt hơn khi sử dụng các bộ thông số nhỏ hơn (cài đặt mặc định ban đầu trong MT4 (5,3,3)). Một số người thích giao dịch bằng biểu đồ hàng ngày, trong khi những người khác thích giao dịch bằng biểu đồ H1. Sự lựa chọn liên quan đến sự cân bằng giữa độ nhạy và độ tin cậy. Nói chung, tham số ngẫu nhiên hoặc khung thời gian càng nhỏ thì phản ứng với những thay đổi của thị trường càng nhanh và càng có nhiều điểm giao nhau. Nhược điểm là những chiếc crossover này có thể không đáng tin cậy. Ngược lại, tham số ngẫu nhiên càng lớn hoặc phạm vi thời gian càng lớn thì thời gian phản ứng càng chậm, nhược điểm là có ít cơ hội giao dịch hơn và ưu điểm là tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn. Mỗi nhà giao dịch nên kiểm tra lại hệ thống ngẫu nhiên của mình bằng cách sử dụng các giá trị tham số khác nhau và các khung thời gian khác nhau để xem bộ và thời gian nào hoạt động tốt nhất.

Phương pháp 2: Stochastic giao dịch vùng quá mua/quá bán

Stochastic được coi là quá mua ở mức 80% và ở mức 20% là được coi là bán quá mức. Mặc dù rất dễ mua ở vùng quá bán và bán ở vùng quá mua nhưng điều quan trọng cần nhớ là những vùng này cũng có thể thể hiện sự tiếp tục mạnh mẽ của xu hướng hiện tại. Vì vậy, nhà giao dịch chỉ nên giao dịch ngược xu hướng khi Stochastic rời khỏi các vùng này. ​

Quy tắc thoát:

Có thể cố định mức dừng lỗ và chốt lãi được xác định thông qua kiểm tra lại hoặc Chỉ cần thoát thông qua tín hiệu giao dịch ngược lại:

Điều nguy hiểm của chiến lược đi ngược xu hướng này là thị trường tiếp tục có xu hướng, do đó cần triển khai một số bộ lọc:

Bộ lọc thị trường theo xu hướng: Không mua khi Stochastic ở dưới hoặc trên đường vùng Chỉ mua hoặc bán khi chúng xuất hiện từ vùng đó. Bạn muốn đợi đường ngẫu nhiên đi vào vùng quá mua/quá bán rồi thoát ra. Khi giá đang có xu hướng, các đường ngẫu nhiên có thể dễ dàng nằm trong vùng quá mua/quá bán trong thời gian dài. Chỉ giao dịch khi đường này nằm trong vùng này là nguy hiểm.

Có xu hướng hay không có xu hướng: Nếu thị trường đang có xu hướng, tốt nhất bạn chỉ nên giao dịch theo hướng của xu hướng đó. Thực hiện các giao dịch ngược xu hướng đi ngược lại xu hướng chính có thể gây nguy hiểm cho tài khoản của bạn. Nếu thị trường đang ở trong một phạm vi không ổn định, việc giao dịch theo xu hướng ở cả hai phía của thị trường có thể mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, việc xác định thời điểm thị trường bắt đầu và kết thúc một chu kỳ xu hướng cũng như khi thị trường bắt đầu và kết thúc một chu kỳ dao động có thể khó khăn. Một số cặp tiền tệ, chẳng hạn như EUR/CHF và EUR/GBP, thể hiện hành vi giới hạn phạm vi nhiều hơn các cặp khác, vì vậy chúng có thể phù hợp hơn để khai thác cả hai mặt của khu vực quá mua và quá bán.

Ví dụ về giao dịch mua/bán quá mức ngẫu nhiên trên biểu đồ hàng ngày EURCHF:

Vì EUR/CHF thường là một cặp tiền tệ có phạm vi giới hạn nên nó minh họa rất tốt việc Stochastic di chuyển vào và ra khỏi mức vượt quá Cách mua và bán khi vùng mua/bán quá mức. Trong ba lần từ tháng 1 đến tháng 5, trên biểu đồ EUR/CHF hàng ngày, Stochastic đã đi vào và sau đó rời khỏi vùng quá bán là 20, tạo ra tín hiệu mua. Đây là tín hiệu mua đầu tiên trong tháng 1 (một cú chạm ngắn vào mức 20) có thể kiếm được hàng trăm pip và các nhà giao dịch ngẫu nhiên có thể dễ dàng bỏ qua nếu ban đầu họ dự đoán đường này sẽ giảm xuống dưới 20. Hoạt động ngắn thường xuyên hơn và mạnh mẽ hơn. Khi Stochastic vào và ra khỏi vùng quá mua, năm tín hiệu bán khống tuyệt đẹp xuất hiện, mỗi tín hiệu có thể kiếm được hàng trăm pip.

Ví dụ về giao dịch mua quá mức/bán quá mức ngẫu nhiên trên biểu đồ hàng ngày của GBP/USD:

Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2011, GBP/USD bị kẹt trong phạm vi 400 trong khoảng từ 1,6000 đến 1,6400, giao dịch ở cả hai phía của phạm vi này và giao dịch ở trên Giao dịch mua trong vùng bán và giao dịch bán trong vùng quá mua sẽ dẫn đến tích lũy điểm tốt. Lưu ý rằng đã có một sự đột phá trong phạm vi vào cuối tháng 4 khi giá phá vỡ trên mức 1.6700.

Ở nhiều thị trường, sự đột phá như vậy sẽ gây áp lực lớn lên các tín hiệu giảm giá trước đó đã đi vào vùng quá mua. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tín hiệu giảm trước đó (ô màu đỏ thứ tư trên biểu đồ) sẽ tiến vào gần đỉnh của phạm vi, ở mức 1,6400, và thị trường nhanh chóng tăng trở lại và vượt qua phạm vi sau khi chạm mức thấp ở 1,6169 ( 250 pip bên dưới) phần trên cùng.

Nếu chiến lược có mục tiêu lợi nhuận là 200-250 pip hoặc ít nhất thoát lệnh ở mức hòa vốn trước khi thị trường đảo chiều và bứt phá khỏi phạm vi đó thì giao dịch này có thể thắng. Với việc kiểm tra lại thích hợp, có thể xác định mức chốt lời và hòa vốn tối ưu cho một cặp tiền tệ nhất định, đề phòng trường hợp thị trường vượt ra khỏi phạm vi mà bạn định khai thác bằng phương pháp mua quá mức/bán quá mức của chỉ báo ngẫu nhiên.