Thiết kế chiến lược Expert Advisor - Tìm hiểu cách xây dựng kỹ thuật vào lệnh và đặt lệnh dừng đang chờ xử lý cũng như lệnh giới hạn đang chờ xử lý trong bài viết này.
Tất cả các kỹ thuật vào lệnh đều phụ thuộc vào ba loại lệnh: thị trường, điểm dừng và giới hạn. Như đã nhấn mạnh trước đó, hầu hết các chiến lược nên được xây dựng và thử nghiệm bằng cách sử dụng các lệnh vào lệnh. Lệnh thị trường được đảm bảo sẽ đưa bạn vào thị trường khi các điều kiện thiết lập của bạn được đáp ứng, không giống như mục nhập giới hạn đang chờ xử lý không phải lúc nào cũng giúp bạn tham gia hoặc mục nhập dừng chờ xử lý có thể khiến bạn vào quá muộn. .
Giao dịch Theo thời gian, tôi thích lệnh thị trường hơn. Nói như vậy, sẽ không hại gì khi thử hai kỹ thuật nhập lệnh chờ (giới hạn và dừng) để xem liệu chúng có thể nâng cao chiến lược mà bạn đã xây dựng và thử nghiệm ban đầu như một lệnh thị trường đầy hứa hẹn hay không.
Là một nhà chiến lược thuần túy, tôi nghĩ rằng một kỹ thuật vào lệnh tốt nên bao gồm hai quy tắc:
Trước khi đặt giao dịch, giá phải xác nhận hướng thiết lập.
Ví dụ: nếu thiết lập yêu cầu một vị thế mua, các kỹ thuật vào lệnh như dừng mua trên mức cao hiện tại sẽ xác nhận hướng đi lên đó. Lý tưởng nhất là kỹ thuật vào lệnh buộc giá phải di chuyển theo hướng thiết lập trước khi vào lệnh.
Việc tham gia phải đảm bảo rằng bạn sẽ tham gia vào mọi động thái mà chiến lược được thiết kế để nắm bắt.
Ví dụ: nếu bạn có chiến lược theo xu hướng, bạn có thể không muốn có kỹ thuật vào lệnh (chẳng hạn như lệnh giới hạn dưới mức thấp nhất của thanh cuối cùng), điều này không được đảm bảo trong trường hợp này. Điều này xảy ra và bạn có thể bỏ lỡ một động thái lớn.
Lệnh nhập lệnh dừng lỗ đang chờ xử lý: Ưu điểm và nhược điểm
Về bản chất, Yêu cầu của lệnh nhập lệnh dừng lỗ chờ xử lý Thị trường di chuyển qua mức định trước trên giá thị trường để mua hoặc thấp hơn giá thị trường để bán.
Ưu điểm: Ưu điểm của việc có trình kích hoạt mục nhập như vậy so với việc không có trình kích hoạt nào (lệnh thị trường được tạo từ thiết lập) là bạn có thể tránh được một số sai lầm. . Lệnh thị trường có thể giúp bạn vào lệnh sớm nhưng chúng cũng có thể đưa bạn vào lãnh thổ sai lầm. Các điểm dừng đột phá này được thiết kế để xác nhận hướng thiết lập xu hướng, từ đó đáp ứng Quy tắc số 1 và Quy tắc số 2 ở trên, từ đó tăng độ tin cậy giao dịch.
Nhược điểm: Nhược điểm của việc sử dụng chiến lược này là bạn có thể vào lệnh quá muộn, không phải ở vị trí ban đầu mà ở vị trí cách xa ban đầu thiết lập sau khi thị trường đã di chuyển theo hướng xu hướng hoặc đảo chiều. Do đó, bạn có được lợi thế xác nhận, giúp tăng độ tin cậy trong giao dịch của bạn, nhưng phải trả giá bằng việc mất lợi nhuận tiềm năng nếu bạn chấp nhận lệnh thị trường sớm hơn.
Lệnh giới hạn đang chờ xử lý: Ưu điểm và nhược điểm:
Lệnh giới hạn ngược lại với lệnh dừng lỗ. Giá giới hạn mua thấp hơn thị trường hiện tại và giá giới hạn bán cao hơn thị trường hiện tại. Với chiến lược theo xu hướng, lệnh giới hạn yêu cầu giá di chuyển theo hướng ngược lại với cài đặt. Ví dụ: nếu bạn nên mua khi đường trung bình động nhanh cắt đường trung bình động chậm, lệnh giới hạn sẽ yêu cầu thị trường trước tiên phải hồi lại một vài điểm từ điểm giao nhau trước khi bạn có thể tham gia giao dịch.
Ưu điểm: Lệnh giới hạn cho phép bạn nhập ở mức giá tốt hơn lệnh thị trường, vì vậy nếu thị trường quay trở lại mức giá giới hạn của bạn, bạn có thể kiếm được nhiều điểm hơn. Các lệnh giới hạn đang chờ xử lý có thể được sử dụng cùng với các chiến lược loại ngược xu hướng hoặc thoái lui và tuân thủ các quy tắc trên. Vì cả hai chiến lược ngược xu hướng và thoái lui đều yêu cầu thị trường phải điều chỉnh giá trước khi vào lệnh nên lệnh giới hạn hoạt động theo cách bổ sung vì nó cũng yêu cầu thoái lui giá.
Nhược điểm: Đối với các hệ thống theo xu hướng, lệnh giới hạn vi phạm quy tắc vào lệnh đầu tiên vì nó không ép giá theo hướng đã đặt trước khi vào lệnh. . Nó cũng vi phạm Quy tắc số 2 vì nếu giá không đạt đến giới hạn thì nó không thể bắt được chuyển động mà nó được thiết kế để bắt. Vì việc đặt lệnh giới hạn cho chiến lược dựa trên xu hướng vi phạm quy tắc vào lệnh số 1 và số 2 nên chúng thường làm ô nhiễm hơn là tăng cường các chiến lược đó. Để minh họa, tôi sẽ thiết lập một lệnh giới hạn trong xu hướng của mình theo chiến lược giao nhau với MA để cho bạn thấy nó sẽ hạ thấp chiến lược như thế nào.
Trước khi chúng ta bắt đầu thử nghiệm hai kỹ thuật nhập cảnh đang chờ xử lý, việc thiết lập đường cơ sở là điều thích hợp, tức là kết quả của chiến lược trước khi thử nghiệm.
Đây là SMACross 25-250 từ tháng 1 năm 1999 đến tháng 1 năm 2012:
Đối với hệ thống dừng và lùi đơn giản, chiến lược này hoạt động rất tốt. Với hệ số lợi nhuận là 1,76, tổng lợi nhuận ròng là 8139 USD và DD là 2243 USD, chiến lược này rất hiệu quả. Hãy xem liệu việc thêm điểm dừng hoặc giới hạn đang chờ xử lý có cải thiện hay cản trở hiệu suất hay không.
Thử nghiệm lệnh dừng lỗ đang chờ xử lý: Lệnh dừng lỗ +/- khoảng cách 20 điểm được xác định theo cài đặt.
Có nhiều cách để thiết lập lệnh dừng lỗ, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu với phần cơ bản nhất: khi cài đặt chiến lược tạo ra tín hiệu mua, lệnh dừng lỗ sẽ được đặt +20 pips cao hơn giá hiện tại và hết hạn một ngày (1440 phút) trong một chu kỳ. Khi chiến lược tạo ra tín hiệu bán, lệnh dừng lỗ sẽ được đặt thấp hơn giá hiện tại 20 pip và hết hạn sau một ngày. Lý do đây có thể là một điểm vào lệnh khả thi là vì điểm vào lệnh dừng lỗ cao hơn hoặc thấp hơn 20 pip so với hướng thị trường được chỉ ra bởi cài đặt xác nhận. Nó có thể sẽ nắm bắt được hầu hết các xu hướng đồng thời tránh được một số hiện tượng bị rửa trôi.
Đối với tín hiệu mua:
Bằng ngôn ngữ thông thường:
Nhập nếu xác nhận tín hiệu mua được đặt Kỹ thuật là điểm dừng mua + 20 pip so với giá yêu cầu.
Nếu một tín hiệu bán được xác nhận được thiết lập, kỹ thuật vào lệnh là bán dừng -20 pip so với giá yêu cầu.
Trong mã MQL:
if(stoporders)if(time2!= Time [0]){RefreshRates();ticket=open(OP_BUYSTOP,blots,Ask+
gap*pt,stoploss,takeprofit,expire,Blue);
< /p>
Lưu ý: Khi điều kiện stoporders=true được đặt, chiến lược sẽ kích hoạt lệnh dừng +/- khoảng cách 20 pips.
Vì điểm dừng mua đã hoạt động với kỹ thuật khoảng trống nên bạn không cần phải lập trình nó.
Các tính năng có thể tùy chỉnh duy nhất mà bạn có thể muốn thử nghiệm là thời hạn hết hạn của lệnh đang chờ xử lý và độ dài điểm chênh lệch.
Đây là những gì mã bên ngoài thích trong tab thuộc tính:
Lệnh dừng và giới hạn là sai cho đến khi lệnh ngay lập tức được đặt thành đúng. Bây giờ, lệnh dừng được đặt thành đúng và lệnh tức thời được đặt thành sai.
Hết hạn = 1440 (mặc định - nghĩa là các lệnh đang chờ xử lý sẽ hết hạn sau một ngày, 240 nghĩa là chúng sẽ hết hạn sau 4 giờ, 60 nghĩa là sau 1 giờ Hết hạn, v.v. ., 0 có nghĩa là không bao giờ hết hạn).
Gap = 20 (giá trị mặc định - có nghĩa là khoảng cách được đặt thành 20 pip trên giá mua hoặc 20 pip dưới giá yêu cầu).
Hiện tại, chúng tôi sẽ giữ nguyên giá trị mặc định về thời gian hết hạn và khoảng trống.
Đây là kết quả từ tháng 1 năm 1999 đến tháng 1 năm 2012 cho SMACross 25-250 với điểm dừng 20 pip:
Bạn có thể thấy hiệu suất giảm đi một nửa. Sử dụng kỹ thuật nhập cảnh, lợi nhuận ròng giảm một nửa ($3,1K so với giá trị mặc định là $7434), lợi nhuận giảm 30 pip (1,26 so với giá trị mặc định là 1,63) và DD tăng nhẹ (từ 1,8K đến 2K). Có vẻ như sự đột phá đã loại trừ 22 giao dịch khỏi lịch sử và một số giao dịch bị loại trừ đó đã có tác động đáng kể.
Về mặt lý thuyết, chiến lược đột phá dừng lỗ có thể hỗ trợ chiến lược bằng cách đảm bảo xác nhận giá sẽ đưa ra hướng; tuy nhiên, trên thực tế, kỹ thuật vào lệnh bị phá vỡ trên H4 khung thời gian Những chiến lược trung bình di chuyển. Thiết lập lệnh thị trường nổi bật vì sự đơn giản của nó.
Thử nghiệm với Kỹ thuật vào lệnh: Lệnh giới hạn +/- 20 pip theo hướng MAC
Như đã đề cập trước đó, Kỹ thuật đặt lệnh giới hạn Không được sử dụng thường xuyên vì nó thường vi phạm 2 nguyên tắc vào ở trên. Lệnh giới hạn không buộc giá di chuyển theo hướng đã đặt và đôi khi chúng không nắm bắt được các bước di chuyển mà chiến lược được thiết kế để nắm bắt. Vì những hạn chế này, lệnh giới hạn thường làm suy yếu các chiến lược theo xu hướng. Hãy để chúng tôi chỉ cho bạn cách thực hiện bằng cách biến khoảng cách dừng 20 pip của chúng tôi thành khoảng cách giới hạn 20 pip.
Đối với tín hiệu mua:
Trong ngôn ngữ thông thường:
< p >Nếu thiết lập xác nhận Tín hiệu tăng, thì kỹ thuật vào lệnh là Giới hạn mua - dưới 20 pip hỏi giá.Đối với tín hiệu bán:
Bằng ngôn ngữ thông thường:
Nhập nếu tín hiệu bán được xác nhận được đặt Kỹ thuật là giá giới hạn bán + 20 pip cao hơn giá chào mua.
Trong mã MQL:
if(limitorders)if(time3!= Time [0]){RefreshRates();ticket=open(OP_BUYLIMIT,blots,Bid-
gap*pt,stoploss,takeprofit,expire,Blue);
Đối với tín hiệu bán:
Trong ngôn ngữ thông thường:
Nếu tín hiệu bán được xác nhận được đặt, kỹ thuật vào lệnh là giới hạn bán + giá mua cao hơn 20 pip.
Trong mã MQL:
if(limitorders)if(time5!= Time [0]){RefreshRates();ticket=open(OP_SELLLIMIT,slots,Ask+
gap*pt,stoploss,takeprofit,expire,Red);
< /p>
Lưu ý: Khi điều kiện limitorders=true được đặt, chiến lược sẽ kích hoạt các lệnh giới hạn của nó với khoảng cách +/- 20 pips.
Vì giới hạn mua đã hoạt động với kỹ thuật chênh lệch nên bạn không cần phải lập trình nó.
Các tính năng có thể tùy chỉnh duy nhất mà bạn có thể muốn thử nghiệm là thời hạn hết hạn của lệnh đang chờ xử lý và độ dài điểm chênh lệch.
Đây là những gì mã bên ngoài thích trong tab thuộc tính:
Cho đến khi lệnh đặt hàng tức thời được đặt thành đúng, lệnh dừng và
lệnh giới hạn là sai. Bây giờ, limitorders được đặt thành true và
instantorders được đặt thành false.
Hiện tại, chúng tôi sẽ giữ nguyên giá trị mặc định về thời gian hết hạn và khoảng trống.
Sau đây là kết quả từ ngày 01/01/2000 đến ngày 20/08/2010 cho giải SMACross 25-250 với Phương thức 2 được trang bị giới hạn khoảng cách 20 điểm:
< p>
Bạn có thể thấy rằng việc thêm một mục giới hạn khoảng cách 20 pip đơn giản Sau công nghệ, chiến lược xuất sắc ban đầu này đã bị phá hủy hoàn toàn. Lợi nhuận ròng 7,4K của nó giảm xuống -1,4K, 1,64 PF mạnh mẽ của nó chuyển thành mức 0,84 ảm đạm và mức giảm tối đa của nó tăng thêm 600 đô la. Kỹ thuật giới hạn sẽ lấy đi tất cả lợi ích và khiến nó trở thành một chiến lược giao dịch tồi.
Kết luận
Như chúng ta đã thấy, việc tự thiết lập mà không cần thêm bất kỳ kỹ thuật gia nhập nào đôi khi là phương pháp hiệu quả nhất. Trên thực tế, các thử nghiệm của chúng tôi với kỹ thuật dừng lỗ và giới hạn mục nhập sử dụng chiến lược MACross đã chứng minh rằng chúng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hiệu suất thô. Chúng tôi tin rằng nếu một chiến lược không thể cải thiện bằng cách dừng hoặc giới hạn các mục nhập khoảng trống, thì chiến lược đó không thể cải thiện cho dù cơ chế dừng hoặc giới hạn có phức tạp đến đâu.
Một số tác giả viết về phát triển chiến lược tin rằng cơ chế gia nhập đang chờ xử lý là một khía cạnh bị lãng quên hoặc thiếu liên kết trong việc tạo ra một chiến lược tốt. Sử dụng phép ẩn dụ về súng, cài đặt là phạm vi và các mục đang chờ xử lý là tác nhân kích hoạt. Đó là một phép ẩn dụ hay
Nhưng nó phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ đầu vào. Tôi phản đối rằng các cài đặt đơn giản có thể là phạm vi và trình kích hoạt - bạn không thêm bất kỳ thành phần không cần thiết nào để khiến nó phản tác dụng.
Điều này không có nghĩa là các cơ chế giới hạn hoặc dừng lỗ phức tạp không thể nâng cao bất kỳ chiến lược nào. Một số chiến lược vào lệnh dừng lỗ có thể phù hợp nhất với chiến lược dựa trên đường xu hướng, trong khi một số chiến lược vào lệnh giới hạn có thể phù hợp nhất với chiến lược đi ngược xu hướng. Bất cứ khi nào bạn cố gắng xây dựng chiến lược, bạn nên thử