Thiết kế chiến lược cố vấn chuyên gia: Kỹ thuật thoát lệnh trong giao dịch ngoại hối

Trong bài viết thiết kế chiến lược Expert Advisor này, hãy tìm hiểu cách sử dụng EA để xây dựng các kỹ thuật thoát chính xác và đặt các lệnh dừng, dừng lỗ và chốt lời.

"Mọi trận chiến đều thắng trước khi diễn ra..."

- Nghệ thuật chiến tranh

Cho đến nay, chúng tôi đã thử nghiệm các xu hướng của mình, theo chiến lược MACross, với các vị trí thoát đối lập với các vị trí vào:

oppositeclose=true // đóng lệnh trên tín hiệu ngược lại

Thông thường, điều này được thiết kế và thử nghiệm tốt. Đơn giản và dễ dàng nhất phương pháp trực tiếp nhất của hệ thống. Bạn biết cơ chế vào lệnh của mình sẽ mạnh hơn nếu nó cũng đóng vai trò là một lối thoát tốt. Hầu hết các chiến lược theo xu hướng đều được hưởng lợi từ việc luôn có mặt trên thị trường và đảo chiều theo mọi tín hiệu. Ngoài ra, chúng ta phải luôn cảnh giác với việc tối ưu hóa quá mức và một trong những cách để tránh rủi ro của nó là giữ chiến lược đơn giản nhất có thể - không tích lũy và trộn lẫn các chỉ báo, tín hiệu, kỹ thuật vào và thoát lệnh quá nhiều và không cần thiết. Tín hiệu ngược lại với phương pháp thoát là giữ cho chiến lược đơn giản và ít bị khớp đường cong một phương pháp.

Tuy nhiên, có nhiều lý do để sử dụng quy tắc thoát ngoài việc chỉ đảo ngược vị trí. Đầu tiên, bạn có thể muốn mở rộng thị trường với mục tiêu lợi nhuận. Thứ hai, đôi khi bạn muốn chiến lược đi ngang thay vì mua hoặc bán, chẳng hạn như thoát lệnh khi giá đóng cửa dưới mức trung bình động ngắn hạn và vẫn ở trên mức trung bình động dài hạn. Thứ ba, nếu bạn đang viết một chiến lược dựa trên nhiều chỉ báo phải thống nhất với nhau, bạn có thể muốn thoát khỏi một hoặc hai chỉ báo và đợi tất cả các chỉ báo đồng ý trước khi vào lệnh.

Các điểm thoát không phải là tín hiệu ngược lại để thoát phù hợp hơn cho chiến lược đột phá và ngược xu hướng hơn là chiến lược theo xu hướng. Về bản chất, các chiến lược này là ngắn hạn - và yêu cầu các lối thoát bổ sung để có thể sinh lãi trước khi tình huống cụ thể của chúng kết thúc. Với chiến lược theo xu hướng như MACross, chúng ta phải đảm bảo có cách để quay trở lại bước chuyển lớn tiềm năng nếu việc rút lui khiến chúng ta rời khỏi thị trường. Đôi khi, việc sử dụng các tín hiệu thoát khác với các tín hiệu đóng cửa ngược lại sẽ ngăn cản việc gia nhập thị trường kịp thời và chiến lược sẽ bỏ lỡ những bước chuyển lớn.

Mẹo

Bất kỳ kỹ thuật thiết lập hoặc nhập lệnh tốt nào cho một chỉ báo đều có thể được thử nghiệm như một kỹ thuật thoát lệnh cho một chiến lược dựa trên chỉ báo hoàn toàn khác . Ví dụ: nếu bạn tìm thấy một chiến lược MACross tuyệt vời, điểm vào đảo ngược của nó có thể được sử dụng làm điểm thoát cho một chiến lược theo xu hướng khác, chẳng hạn như Parabolic. Tuy nhiên, hãy cảnh báo trước vì cách tiếp cận kết hợp và kết hợp này có thể tệ hơn các điểm dừng và đảo chiều của chỉ báo ban đầu. Theo kinh nghiệm của tôi, mỗi chỉ thị có một hành vi di truyền hơi độc đáo làm suy yếu hầu hết các nỗ lực lai tạo, tạo ra các giống lai xấu hơn nhiều so với ban đầu. Nói như vậy, không có hại gì khi thử nghiệm

Các điểm dừng chung: Cắt lỗ, chốt lãi, dừng treo, chốt lãi và dừng hòa vốn

Hãy bắt đầu với tiêu đề Một trong những chiến lược MACross, cụ thể là 25-250 SMACross (H4) và tối ưu hóa mục tiêu lợi nhuận từ 0 (không dừng lỗ) đến 1000 theo các bước 50:

10 kết quả hàng đầu nằm ở đây:

< img src="/ueditor/php/upload/image/20230411/1681203989911587.png" alt=""/>

Như bạn có thể thấy, không chốt lời (takeprofit=0) là tối ưu hóa quan trọng nhất. Bởi vì đây là chiến lược theo xu hướng trên khung thời gian H4 nên nó phải được tự do nắm bắt các chuyển động trên 1000 pip và không bị ràng buộc bởi các mục tiêu lợi nhuận quá sớm. Trên thực tế, điều thú vị là tất cả đều chốt lãi dưới 600 pip đều dẫn đến hiệu suất tiêu cực. Nếu chiến lược phụ thuộc quá nhiều vào quyền tự do di chuyển (như được trình bày trong Tối ưu hóa mục tiêu lợi nhuận này), thì đó là dấu hiệu cho thấy chiến lược sẽ không chấp nhận những thay đổi sớm dưới bất kỳ hình thức nào, chẳng hạn như điểm dừng, lợi nhuận kéo dài hoặc điểm hòa vốn.

Dừng lỗ treo

Dừng lỗ treo là lệnh dừng lỗ liên tục tự điều chỉnh n điểm theo hướng giao dịch để giúp chốt lợi nhuận . . Điểm dừng lỗ lý tưởng là điểm cho phép có đủ "khoảng trống để di chuyển" và do đó cho phép lợi nhuận tăng lên, và tất nhiên cuối cùng sẽ giúp bạn thoát ra khi giao dịch đi ngược lại với bạn.

Hầu hết các điểm dừng tiêu chuẩn đều tự động điều chỉnh điểm dừng theo n điểm mỗi khi giá tăng x điểm. Điều này rất cơ bản và có lẽ không hữu ích lắm.

Các mẫu của Funyoo mang lại sự gia tăng đáng kể về tính linh hoạt cho các trạm thử nghiệm. Sau đây là các biến chính về dấu dừng trong tab thuộc tính EA:

Có nhiều cách kết hợp mã dừng cuối của Funyoo và sẽ rất hữu ích nếu biết ít nhất năm trong số đó:

Trailing mode=0, trailingstart=0, and trailing stop> 0

Trailing mode=0，trailingstart>0，trailingsto>0

Trailing mode=1, stoploss=0, trailingstart=0 and trailing stop>0

Trailing mode=1，stoploss=0，trailingstart>0，trailingstop>0

Trailing mode=1，stoploss>0，trailingstart>0，trailingstop>0

Chúng tôi sẽ mô tả ngắn gọn từng cái một.

Tổ hợp số 1: Giả sử chúng ta có Trailingmode=0, Trailingstart=0 và Trailingstop = 15. Điều này sẽ ngay lập tức tạo ra mức dừng lỗ 15 pip (từ điểm vào lệnh), bất kể mức dừng lỗ ban đầu là bao nhiêu. Từ đó, mức dừng lỗ sẽ tự động tăng (ở vị thế mua) mỗi khi giá vào lệnh tăng. Đây là một hình thức dừng lỗ phổ biến – nhưng lại là hình thức kém hiệu quả nhất.

Tổ hợp số 2: Giả sử chúng ta có Trailingmode=0, Trailingstart=40 và Trailingstop=15. Nếu thị trường tăng 40, nó bảo vệ 30 (40-15) và tiếp tục đi lên cùng thị trường kể từ thời điểm đó. Sự kết hợp này có lẽ là hiệu quả nhất trong năm.

Tổ hợp số 3: Giả sử chúng ta có Trailingmode=1, stoploss=0 và Trailingstop=15. Điều này sẽ ngay lập tức đặt mức dừng lỗ ở mức 15 pip khi vào lệnh. Từ đó, mức dừng lỗ sẽ tự động tăng (ở vị thế mua) cứ sau 15 pip giá lại tăng. Do đó, điểm dừng cuối hoạt động như một ngưỡng bước cho sự kết hợp này thay vì tăng liên tục cho sự kết hợp số 1. Chiến lược này sẽ hòa vốn nếu vị thế tăng lên 15 điểm và bảo vệ 15 điểm nếu vị thế tăng lên 30 điểm, v.v.

Tổ hợp số 4: Giả sử chúng ta có Trailingmode=1, stoploss=0, Trailingstart=40 và Trailingstop=15. Không có thay đổi giá nào ở đây trừ khi thị trường tăng gấp đôi quy mô bắt đầu của nó. Nếu thị trường tăng 80, nó sẽ bảo vệ 40, và sau đó cứ tăng thêm 15 điểm, nó sẽ bảo vệ thêm 15 điểm.

Tổ hợp số 5: Giả sử chúng ta có Trailingmode=1, Stoploss = 100, Trailingstart=40 và Trailingstop=15. Nếu thị trường tăng lên 40, nó di chuyển điểm dừng ban đầu lên bằng giá trị của điểm dừng treo hoặc 15 pip, do đó điểm dừng bây giờ là 85 thay vì 100 (100-15). Cứ sau 15 pip, mức dừng lỗ tăng tỷ lệ thuận. Điểm hòa vốn đạt được sau khi thị trường di chuyển điểm dừng lỗ cộng với điểm bắt đầu kéo dài (100+40 = 140 pip). Lợi nhuận 15 pip được bảo vệ khi giá di chuyển đến mức dừng lỗ cộng với khoảng cách giữa điểm bắt đầu và điểm dừng cuối (100+40+15=155).

Với sức mạnh tối ưu hóa, bạn có thể thử tất cả các kết hợp.

Sau khi kiểm tra tất cả các kết hợp, combo2 có lẽ là tốt nhất. Nó có một ngưỡng lợi nhuận cổ điển phải đạt được trước khi bắt đầu lệnh dừng lỗ. Đây cũng là công cụ duy nhất giữ nguyên mức dừng lỗ ban đầu.

Ý tưởng đằng sau lệnh dừng lỗ là nó cho phép bạn để lợi nhuận tiếp tục trong khi đảm bảo ít nhất một số lợi nhuận đã thực hiện được.

Nhược điểm của Trailing Stop nói chung là bất kể sự kết hợp nào được chọn hoặc các biến được tối ưu hóa tốt đến mức nào, các điểm dừng cuối sẽ phá hủy hiệu suất của hầu hết các hệ thống . Các loại tiền tệ thường có phạm vi giao dịch rộng, điều này khiến việc sử dụng các điểm dừng cuối gặp khó khăn. Các cú sốc vi mô lớn và thường xuyên chạm đến điểm dừng cuối và ngăn chiến lược thực hiện toàn bộ quá trình. Bạn sẽ nhận thấy rằng thị trường thường quay trở lại điểm dừng treo và sau đó tìm thấy làn sóng thứ hai dẫn đến giá cao hơn, và điểm dừng treo sớm của bạn sẽ ngăn cản bạn chốt lãi. Việc sử dụng các điểm dừng treo tốt nhất có lẽ là trong các chiến lược ngắn hạn hoặc mở rộng quy mô.

Đối với chiến lược theo xu hướng trung hạn như MACross trên khung thời gian H4, mọi kết hợp điểm dừng cuối sẽ phá hủy hiệu suất của nó.

Lợi nhuận kéo dài

Lợi nhuận kéo dài là sự thay đổi ngược lại của lệnh dừng lỗ kéo dài. Hầu hết các kết hợp điểm dừng treo đều yêu cầu giá tăng giá trị trước khi bắt đầu và di chuyển điểm dừng lên trên. Ngược lại, lợi nhuận kéo dài yêu cầu giá di chuyển theo hướng ngược lại với vị thế - và nó sẽ điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận thấp hơn cho mỗi khoảng pip khi giá di chuyển về phía nam.

Các mẫu của Funyoo hỗ trợ rất nhiều cho việc vận hành – tính linh hoạt.

Dưới đây là các biến chính có thể bị thao túng liên quan đến điểm dừng theo dõi:

Mã lợi nhuận theo sau của Funyoo có một số kết hợp đáng biết:< /p >

Bắt đầu theo dõi=0 và lợi nhuận theo sau> 0

Khởi đầu theo dõi > 0 và lợi nhuận theo sau > 0< /p>

Kết hợp số 1: Giả sử chúng ta có Trailingstart=0 và Trailingprofit=15. Điều này sẽ ngay lập tức tạo ra mức chốt lời 15 pip (từ điểm vào lệnh), bất kể mức chốt lời ban đầu là bao nhiêu. Từ đó, mức Chốt lời sẽ tự động được hạ xuống (ở vị thế mua) mỗi khi giá vào lệnh giảm.

Kết hợp số 2: Giả sử chúng ta có Trailingstart=40 và Trailingstart=15 trên một vị thế mua. Điều này có nghĩa là nếu thị trường giảm từ 40 điểm trở lên, mức Chốt lời được điều chỉnh liên tục là 15 sẽ được thêm vào mức thấp của thị trường. Ngay lập tức, nếu bạn mua EURUSD ở mức 1,2813 và nó giảm xuống 1,2772 (hoặc 40 pip), chốt lời sẽ được kích hoạt ở mức 1,2787 (thấp 15 pip).

Lợi nhuận theo sau là một phương pháp thoát lệnh rất hiếm và nên được sử dụng một cách thận trọng. Tôi đã thấy nó trên các hệ thống giao dịch lướt sóng, có lẽ đây là nơi nó có nhiều tiềm năng hơn.

Ngoài việc kiểm tra lại, hãy cẩn thận kiểm tra các tính năng Dừng lỗ và Lợi nhuận treo trên tài khoản demo thực, vì Trình kiểm tra chiến lược MT4 gặp khó khăn trong việc mô tả tính chính xác của các hệ thống kiểm tra lại dựa vào cập nhật liên tục về Cắt lỗ hoặc Chốt lời.

Điểm hòa vốn

Điểm dừng hòa vốn bắt đầu ở mức được xác định trước và sau đó di chuyển điểm dừng đến điểm hòa vốn cộng với số điểm có thể thay đổi, chẳng hạn như 1. Nó được thiết kế để giúp bạn kiếm được lợi nhuận đồng thời đảm bảo rằng ít nhất bạn sẽ không mất tiền khi đảo chiều. Điểm hòa vốn thuận lợi theo nghĩa là nếu thị trường diễn biến có lợi cho bạn tại điểm x thì mức dừng lỗ sẽ được điều chỉnh về điểm hòa vốn và bạn sẽ chỉ giao dịch với rủi ro kiếm được lợi nhuận.

Sau đây là những biến số chính có thể bị thao túng liên quan đến điểm dừng hòa vốn:

Lợi nhuận và thua lỗ Lợi nhuận cân bằng thể hiện mức lợi nhuận được xác định trước mà bạn muốn kiếm được trước khi điểm dừng lỗ của bạn được chuyển sang mức hòa vốn. Biến hòa vốn cho phép bạn lấy 0 để biểu thị mức hòa vốn hoặc bất kỳ số nào khác, số dương biểu thị mức hòa vốn + n điểm lợi nhuận và số âm biểu thị mức hòa vốn - n điểm thua lỗ. Tôi thích việc bạn có thể điều chỉnh mức lợi nhuận hòa vốn này và số tiền hòa vốn vì nó cho phép bạn chơi với nhiều khả năng hơn là chỉ có lợi nhuận hòa vốn đơn giản.

Bởi vì điểm dừng hòa vốn đặt ra một mức xác định trước thay vì liên tục điều chỉnh điểm dừng lên trên như điểm dừng treo, nên nó hoạt động tốt hơn Cung cấp nhiều khoảng trống hơn cho các giao dịch. Nó bảo vệ lợi nhuận giống như lệnh dừng lỗ nhưng không thường xuyên bị ảnh hưởng.

Vấn đề với mức hòa vốn là nếu lợi nhuận hòa vốn được đặt ở mức thấp, điểm dừng lỗ của bạn có thể bị chạm ngay lập tức. Trừ khi bạn đang sử dụng chiến lược mở rộng quy mô, tôi sẽ đảm bảo mức tăng hòa vốn không dưới 30. Bạn nên chuẩn bị tối ưu hóa các biến hòa vốn cho chiến lược cụ thể của mình để tìm ra biến số phù hợp.

Tuy nhiên, cho dù các thông số hòa vốn được tối ưu hóa tốt đến đâu thì điểm dừng hòa vốn có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược. Mặc dù nó vốn tốt hơn một điểm dừng cuối giúp chiến lược dễ thở vì nó tĩnh thay vì tự động điều chỉnh, nhưng nó vẫn hạn chế chiến lược. Các hợp đồng vi mô rộng và thường xuyên có thể đạt điểm hòa vốn và ngăn cản chiến lược đi đúng hướng. Bạn có thể nghĩ rằng bạn đang bảo vệ chiến lược của mình, trong khi thực tế bạn có thể đang gây hại nhiều hơn là có lợi. Việc sử dụng hòa vốn tốt nhất là cho các chiến lược ngắn hạn hoặc mở rộng quy mô.

Dừng lỗ động

Một cách khác để xác định mức dừng lỗ chung là đặt mức dừng lỗ động trên phạm vi trung bình thực (ATR ) . ATR giúp xác định quy mô trung bình của phạm vi giao dịch. Nói cách khác, nó cho thấy mức độ biến động của thị trường và mức độ di chuyển từ điểm này sang điểm khác. Nó linh hoạt vì nó cung cấp các mức pip khác nhau cho từng loại tiền tệ và khung thời gian - các mức này thay đổi khi thị trường chuyển động.

Sau đây là các biến chính có thể được sử dụng cho hoạt động dừng lỗ động:

Atrdynamics=true là phương pháp kích hoạt mức dừng lỗ động. atrtimeframe là khung thời gian của ATR, được biểu thị dưới dạng số, ví dụ 60 = H1. Giá trị mặc định của atr Period là 14 vì đây là khoảng thời gian mà Wilder đã nghĩ đến khi phát hiện ra ATR.

Bất cứ khi nào bạn muốn kích hoạt động lực học trên một điểm dừng chung cụ thể, hệ số của điểm dừng đó phải lớn hơn 0. Ví dụ: nếu bạn muốn kích hoạt mức dừng lỗ động, bạn phải chỉ ra slfactor=1 - thao tác này sẽ mở ATR (14) với mức dừng lỗ là H1. Nếu bạn chỉ định slfactor=2, điều này cho biết rằng bạn muốn đặt mức dừng lỗ của mình thành ATR (14) của H1, là bội số của 2.

Hệ số này (hoặc bội số của ATR) thường sẽ thay thế tất cả các giá trị pip ​​được liên kết với mỗi điểm dừng chung mà chúng tôi khám phá. Những lợi ích và cảnh báo tiềm năng tương tự áp dụng cho tất cả các điểm dừng chung. Các phiên bản ATR động của họ bổ sung thêm lợi ích là các mức dừng lỗ chung này có thể tự động điều chỉnh dựa trên phạm vi và mức độ biến động cụ thể của tiền tệ cũng như khung thời gian của chiến lược.

Nếu bạn muốn kích hoạt Cắt lỗ động ATR thay thế cho Cắt lỗ hoặc Chốt lời, bạn phải đảm bảo rằng bạn cũng hiệu chỉnh mức Cắt lỗ một cách chính xác như nó được thiết kế để biểu thị mức dừng lỗ và chốt lời tối thiểu. Trong hình trên, tôi đang thiết lập tối ưu hóa cho cả ba tham số slfactor, tpfactor và Stoplevel.

Dynamic ATR General Stop có khả năng duy nhất để tùy chỉnh

tính đặc thù của điểm dừng chung và phạm vi cho từng loại tiền tệ

p>

Sự biến động, vì vậy chúng nên được tối ưu hóa theo chiến lược của bạn để xem liệu

Chúng có thể mang lại lợi ích nào hay không.

Kết luận

Các nhà giao dịch nên luôn trang bị cho chiến lược của mình những phương pháp thoát lệnh thông minh.

Quy tắc thoát đóng ngược theo logic vào lệnh của chiến lược thường có thể được chứng minh là hình thức thoát lệnh tốt nhất. Nó đơn giản và không có xu hướng tối ưu hóa quá mức. Tuy nhiên, các kiểu đóng cửa đối lập khác với các chỉ số khác có thể được thử một cách sáng tạo miễn là đánh giá cao những nguy hiểm vốn có của quá trình lai chéo.

Cho dù là lệnh dừng lỗ cố định hay động, các lệnh dừng lỗ chung, chẳng hạn như lệnh dừng lỗ, mục tiêu lợi nhuận, lệnh dừng lỗ, lệnh dừng lỗ và điểm hòa vốn là những công cụ Đơn giản, nhưng nhiều người chỉ đơn giản là không sử dụng chúng hoặc sử dụng chúng không đúng cách. Tất cả chúng đều có thể giúp ngăn ngừa tổn thất quá mức hoặc chốt lợi nhuận và hầu hết các chiến lược giao dịch đều có thể hưởng lợi từ chúng - đặc biệt là dừng lỗ. Lệnh dừng lỗ nên được coi như một chính sách bảo hiểm: bạn hy vọng mình không bao giờ sử dụng nó, nhưng thật vui khi biết rằng bạn có sự bảo vệ khi cần.

Muốn bảo vệ lợi nhuận của mình là điều tốt nhưng điều quan trọng cần nhớ là chiến lược cần có không gian thoáng đãng. Thị trường tiền tệ rất biến động và sự biến động này có thể loại bỏ hầu hết các cơ chế dừng lỗ bảo vệ - chẳng hạn như điểm dừng hoặc điểm hòa vốn - trước khi giao dịch được bắt đầu. Việc sử dụng các loại lệnh dừng lỗ này có thể là một con dao hai lưỡi: nếu chúng ta không tự bảo vệ mình trước khả năng lợi nhuận đảo chiều, chúng ta sẽ tự trừng phạt mình, nhưng nếu lợi nhuận bảo vệ này dừng giao dịch ngắn mạch trước khi nó xảy ra, thì chúng ta sẽ thất bại. sẽ cho mình thêm thời gian để trưởng thành.

Cuối cùng, hãy khám phá nhiều khả năng thoát và dừng và việc khám phá sự kết hợp phù hợp cũng đòi hỏi nhiều công sức như việc thiết lập nó. Hãy nhớ rằng cách tiếp cận đơn giản nhất thường là tốt nhất và càng tích lũy nhiều điểm thoát và điểm dừng, bạn càng dễ bị hạn chế lợi nhuận và nguy cơ tối ưu hóa quá mức.