Một điều quan trọng cần cân nhắc về việc liệu một cố vấn chuyên gia có thể kiếm được lợi nhuận trong giao dịch Forex hay không phụ thuộc vào việc quản lý tiền mà họ sử dụng. Ngay cả khi logic tiên tiến nhất được tích hợp vào cố vấn chuyên gia và được kiểm tra lại để hiển thị kết quả đáng kinh ngạc trong một thời gian dài - cuối cùng nó sẽ thất bại nếu đầu vào quản lý tiền của nó không hợp lý.
Vấn đề là hầu hết các nhà giao dịch không biết quản lý tiền thực sự là gì cũng như cách sử dụng nó để tạo lợi thế cho họ trong giao dịch Forex tự động.
Trong bài viết này, bạn có thể tìm hiểu cách thiết kế chiến lược Expert Advisor bằng cách sử dụng các kỹ thuật quản lý tiền đáng tin cậy và đạt được mức giảm tối đa cũng như kỳ vọng thua lỗ liên tục để giúp bạn < a href="https://www.easycashbackfx.com/" target="_blank" title="EA">EA giao dịch trên thị trường trong thời gian dài hơn.
Về cơ bản, quản lý tiền áp dụng cho việc thao túng chiến lược quy mô vị thế trên các giao dịch khác nhau để đảm bảo kết quả tích cực. Thông qua hệ thống quản lý tiền thông minh, các giao dịch thua lỗ được kiểm soát, các khoản lỗ liên tiếp được tính toán và quy mô vị thế tăng đều đặn và vừa phải khi cổ phiếu tăng trưởng.
Mỗi chuyên gia cố vấn sẽ liên tục thất bại. Khi nào chúng sẽ đến và chúng sẽ tồn tại trong bao lâu - không ai biết. Cũng có những chuỗi thắng có lãi, nhưng chuỗi thua có thể khiến tài khoản của bạn trống rỗng, vì vậy đó là điều cần lo lắng. Do đó, trước khi đặt đầu vào cho việc quản lý tiền của EA, bạn phải biết trước mức độ thua lỗ liên tiếp có thể xảy ra.
Rút tiền tối đa và kỳ vọng thua lỗ liên tiếp
Việc quản lý tiền hoặc xác định quy mô vị thế chủ yếu phụ thuộc vào dự đoán của hệ thống giao dịch của bạn về các tình huống xấu nhất Kỳ vọng - nghĩa là giao dịch thua lỗ liên tiếp tối đa tiềm năng và khoản lỗ tối đa.
Giả sử chúng ta đang xử lý một bài kiểm tra ngược 10 năm với dữ liệu lịch sử chính xác, có ít nhất 2 cách khác nhau để xác định chuỗi thua có thể xảy ra của bạn. Cách dễ nhất là xem xét khoản lỗ lịch sử tối đa của bạn và số giao dịch thua lỗ liên tiếp.
Như bạn có thể thấy, mức rút tối đa là $1800, con số này quan trọng hơn con số phần trăm bên cạnh nó. Con số phần trăm 9,7% là mức thoái lui vốn chủ sở hữu từ cao xuống thấp, điều này thật thú vị, nhưng để hạn chế hệ thống hơn nữa, bạn nên tưởng tượng hệ thống bắt đầu khi bắt đầu thoái lui và chịu mức $1800, điều này sẽ khiến tỷ lệ thoái lui là 18%. con số cần xem xét là số tiền thua lỗ liên tiếp tối đa (tổn thất tiền tệ), là 12 (tổng cộng 676 USD) - con số này cho chúng ta biết quy mô của chuỗi thua lỗ. Rõ ràng, vì mức rút tối đa $1800 lớn hơn nhiều so với mức rút $676, nên phải có một số chuỗi thua liên tiếp để có được số rút tối đa. Bởi vì mức rút tối đa là $1800 (18%) là một con số lớn hơn nên nó trở thành điểm chuẩn trong trường hợp xấu nhất.
Một cách khác để tính toán chuỗi giao dịch thua lỗ tối đa tiềm năng (và tỷ lệ rút tiền tối đa) là xem xét các giao dịch thua lỗ (dưới dạng phần trăm trên tổng số) để tính xác suất xảy ra chuỗi thua lỗ. Ví dụ: nếu chúng tôi tính toán hiệu suất của 10-70 SMACross (Phương pháp 2) ở mức 0,1 lô, chúng tôi có 70% giao dịch thua. Trong hai giao dịch, có 0,70 * 0,70 = 0,49 hoặc 49% cơ hội thua hai lần, 0,30 * 0,30 = 0,09 hoặc 9% cơ hội kiếm được hai lần và phần còn lại là thay đổi 100 - (49 +9) = 42% 1 được và 1 mất. Điều này rất quan trọng vì nó cho thấy việc có 2 khoản lỗ liên tiếp rất dễ xảy ra, trong khi việc có 2 khoản lãi liên tiếp là không thể (nhưng vẫn có thể). Để khả năng xảy ra là đáng kể thì nó phải có ít nhất 5% khả năng xảy ra. Nếu bạn nhân 0,7 với 0,7 bảy lần, chúng ta có 0,57 hoặc 5,7% khả năng xảy ra, nghĩa là thực tế có thể dự đoán sẽ thua bảy lần liên tiếp. Để cản trở hơn nữa hệ thống của chúng tôi, chúng tôi phải tưởng tượng một khoản lỗ kép hoặc 14 khoản lỗ liên tiếp trong một kịch bản giao dịch thực tế. Thật thú vị, con số này gần bằng 12 khoản lỗ liên tiếp mà chúng tôi đã trải qua trong quá trình kiểm tra ngược 10 năm, điều đó có nghĩa là tính toán của chúng tôi là chính xác.
Khi đã biết mức lỗ liên tiếp tối đa, nó có thể được nhân với mức lỗ trung bình trên mỗi giao dịch hoặc mức dừng lỗ của giao dịch để xác định mức lỗ tối đa của giao dịch. hệ thống. Nếu bạn nhân 14 với một giao dịch thua lỗ trung bình là 93 pip, bạn sẽ nhận được DD là 1300 pip, và nếu bạn nhân 14 với mức dừng lỗ 200 pip, bạn sẽ nhận được 2800 pip. Mức giảm lớn nhất mọi thời đại là ở giữa $1800 (hoặc 1800 điểm), đây có lẽ là sự thỏa hiệp tốt nhất giữa hai bên.
Mức chấp nhận rủi ro tối đa: không quá 25% DD
Mục tiêu của quản lý tiền là hạn chế tổn thất để khi không may xảy ra một khoản lỗ lớn số lần thua lỗ liên tiếp xảy ra, chúng ta vẫn còn đủ tiền để giao dịch và kiếm lời.
Lưu ý: Nếu chúng ta lỗ 20% thì 80% còn lại cần tăng 25% mới hồi phục được (20% lỗ bằng 80% còn lại vốn chủ sở hữu của chúng tôi 25%). Tuy nhiên, nếu chúng ta mất 50% thì 50% vốn chủ sở hữu còn lại sẽ phải thu lại 100%, điều này rất khó thực hiện. Đây là lúc khẩu vị rủi ro phát huy tác dụng. Giả sử chúng ta chỉ chấp nhận khoản lỗ 25%, 75% còn lại sẽ cần lãi 33% để trở về vốn chủ sở hữu ban đầu, đây là mục tiêu dễ đạt được hơn.
Một cách khác để xem mức độ chấp nhận rủi ro tối đa này là coi nó như một ĐIỂM BẤT CỨ hoặc mức giảm khiến các nhà đầu tư hoặc ban quản lý quỹ mất niềm tin . Nếu các nhà đầu tư hoặc nhà quản lý mất tinh thần và rời khỏi doanh nghiệp, quỹ hoặc chiến lược sẽ chết. Nói chung, điểm chú là mức thoái lui 25%, gửi tín hiệu mất niềm tin vào chiến lược và chấm dứt giao dịch.
Vì vậy, bây giờ chúng ta có thể thể hiện rõ hơn những kỳ vọng đã tính toán của mình đối với 14 giao dịch thua lỗ liên tiếp lớn nhất (mỗi giao dịch 128 pip). Chúng tôi không muốn 14 giao dịch thua lỗ liên tiếp lớn nhất với 100 pip mỗi giao dịch vượt quá mức chấp nhận rủi ro tối đa là 25%.
Vậy tỷ lệ rủi ro trên mỗi giao dịch của chúng ta là bao nhiêu?
Nếu mỗi giao dịch thua tạo ra khoảng 100 pip, chúng ta cần 14 khoản lỗ này để có được 25% vốn chủ sở hữu, tức là 25/14 = 1,78. Vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ đưa 1,78% vốn chủ sở hữu của mình vào mỗi giao dịch, đảm bảo rằng trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi sẽ chỉ mất 25% vốn chủ sở hữu của mình.
Vì vậy, đối với quy mô tài khoản là 10K, bạn chỉ có thể mong đợi sở hữu tối đa 0,18 lô để có ít hơn 25% DD (1,8 X 100 X 14 = 2520 ). Lợi nhuận 1,78% cho mỗi giao dịch của chúng tôi thấp hơn lợi nhuận 5% cho mỗi giao dịch của chúng tôi; tuy nhiên, khả năng nổ tung của chúng tôi cũng ít hơn đáng kể.
Điều quan trọng là khi nào và ở đâu chuyên gia cố vấn chịu ảnh hưởng từ thị trường, họ phải cách ly tài sản của bạn và lấy lại tài khoản của bạn nhanh nhất có thể. Khi đã đi đúng hướng, hãy phản công dữ dội hơn. Nó phải quản lý quy mô vị thế để đảm bảo rằng tài khoản của bạn vẫn được kỳ vọng sẽ kiếm được lợi nhuận kha khá về lâu dài.
Lưu ý: Bạn có thể đặt một chỉ báo phù hợp với kích thước điểm dừng lỗ của bạn (hoặc thay thế điểm dừng lỗ bằng mức lỗ trung bình của bạn) và vốn chủ sở hữu tài khoản để xác định mức dừng lỗ của bạn. kích thước lô.
Mã quản lý tiền tích hợp của EA: tỷ lệ phần trăm rủi ro cho mỗi giao dịch.
Có nhiều cách để xác định việc quản lý tiền của EA, nhưng tôi sẽ chỉ ra một cách đã trở nên phổ biến trong những tháng gần đây. Đây là cơ chế quản lý tiền được Funyoo triển khai trong mẫu của anh ấy - được sử dụng trong EA MACross của tôi - cơ chế này tự động tính toán kích thước lô dựa trên quy mô tài khoản của bạn cũng như tỷ lệ phần trăm rủi ro đã chọn trước và số tiền dừng lỗ của bạn.
Các tham số bên ngoài như sau:
Bạn có thể đặt MM=true thành Bật chức năng quản lý quỹ. Nếu MM=false thì kích thước lô = 0,1 hoặc bất kỳ giá trị nào bạn đặt cho trường này. Bạn đặt rủi ro theo tỷ lệ phần trăm trong tài khoản của mình và bạn cũng chỉ định kích thước lô tối thiểu và tối đa mà nhà môi giới của bạn cho phép.
Mã quản lý quỹ như sau:
Tối ưu hóa đôi tay () {
Lô gấp đôi;
if(stoploss>0)lot=AccountBalance()*(risk/100)/(stoploss*pt/MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE)
*Thông tin thị trường (ký hiệu (), MODE_TICKVALUE));
else lot=NormalizeDouble((AccountBalance()/lotsize)
*minlot*risk,lotdigits) ;
Trả lại (rất nhiều);
>
Cơ chế quản lý tiền được Funyoo áp dụng về cơ bản có hiệu quả Tỷ lệ phần trăm theo quy tắc Rủi ro Giao dịch. Nó được tính bằng cách nhân chênh lệch giữa giá vào lệnh và giá thoát lệnh dừng lỗ ban đầu với quy mô giao dịch của bạn. Nếu bạn bị dừng giao dịch, điều này sẽ dẫn đến việc bạn bị lỗ một đô la.
Công thức rủi ro 2% cho mỗi giao dịch
Quy mô tài khoản x 2% = Số tiền rủi ro
$10.000 X 2% = $200
Nếu bạn có số dư tài khoản là 10.000 USD và dừng lỗ 200 pip và chọn rủi ro 2% cho mỗi giao dịch, bạn sẽ chỉ có thể giao dịch 0,1 lô bởi vì 0,1 lô với mức dừng lỗ ở 200 pip sẽ là 200 USD hoặc 2%. Nếu MACross 10-70 dừng ở mức 200 pip cho mỗi giao dịch, tôi sẽ không muốn tỷ lệ rủi ro là 2% vì nó sẽ không thể xử lý hơn 14 giao dịch thua lỗ ở mức 2% cho mỗi giao dịch, nhưng vẫn có thể dưới mức rút vốn tối đa 25%. Tuy nhiên, vì giao dịch thua lỗ trung bình là gần 100 USD cho mỗi giao dịch, tôi có thể tăng nhẹ tỷ lệ rủi ro lên gần 2,5% để mức lỗ tối đa trên 14 giao dịch thua lỗ là dưới 25%.
Hãy xem hệ thống hoạt động như thế nào với rủi ro 2,5%:
Lợi nhuận của hệ thống tăng gần gấp đôi lên 12.500 USD trong khi vẫn ở dưới mức chấp nhận rủi ro DD tối đa là 25%. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu là cố gắng tận dụng tối đa mọi giao dịch ở mức độ rủi ro phù hợp. Nếu chúng ta tăng rủi ro lên bất kỳ phần trăm nào, chúng ta sẽ tăng lợi nhuận nhưng phải trả giá bằng những khoản rút vốn lớn hơn, khó chịu hơn. Luôn có sự cân bằng tốt giữa hai điều này và bạn nên luôn thận trọng, tức là cắt lỗ. Các đợt thoái lui trong tương lai sẽ luôn vượt xa các thử nghiệm ngược và tính toán của chúng tôi, và chúng ta nên luôn lập kế hoạch và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Mã quản lý tiền của Funyoo tự động tính toán kích thước lô cho chúng tôi - giúp việc quản lý tiền trở nên dễ dàng. Bạn chỉ cần chọn tỷ lệ phần trăm rủi ro - 2% hoặc 3% - và EA sẽ lo phần còn lại. Nó thực sự đơn giản, miễn là bạn khiêm tốn và nhận thức đầy đủ về trường hợp xấu nhất Ario. Cũng dễ dàng tăng tỷ lệ phần trăm rủi ro này lên 10 hoặc hơn và do đó làm tổn hại đến tài khoản. Vì vậy, quản lý tiền là một trong những công cụ mạnh mẽ có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn nếu được kiểm soát đúng cách và sẽ thua lỗ nhiều hơn nếu không được kiểm soát.
Kết luận
Lợi nhuận và thua lỗ khó có thể luân phiên theo một mô hình suôn sẻ mà ở dạng chuỗi thắng và chuỗi thua. Khi bạn nhận ra điều này là tự nhiên, bạn sẽ có nhiều khả năng giữ vững mục tiêu trong những đợt thoái lui và duy trì sự khiêm tốn một cách thích hợp trong suốt chuỗi chiến thắng.
Nói chung, quản lý rủi ro tốt cần kết hợp nhiều yếu tố. Các tổn thất và suy giảm tuần tự tối đa tiềm ẩn của hệ thống, được xác định thông qua kiểm tra ngược và ngoại suy, phải được tính toán và làm rõ. Khẩu vị rủi ro tối đa trong tương lai của hệ thống cũng phải được làm rõ, chẳng hạn như mức giảm không quá 25%. Khi bạn hiểu mức giảm tối đa lịch sử (và tiềm năng) của hệ thống của mình, bạn có thể bắt đầu thêm hệ thống quản lý tiền (chẳng hạn như hệ thống do Funyoo cung cấp) chỉ tự động điều chỉnh kích thước lô trong phạm vi mỗi giao dịch không vượt quá giới hạn lựa chọn của nó. tỷ lệ phần trăm (liên quan đến quy mô tài khoản và mức dừng lỗ) và việc tích lũy các giao dịch thua lỗ đó dưới dạng thua lỗ liên tiếp sẽ không vượt quá khả năng chịu rủi ro tối đa được xác định trước của bạn.
Nói chung, để hệ thống của bạn hoạt động lâu dài, rủi ro đối với bất kỳ giao dịch nhất định nào (quy mô tài khoản giao dịch) không được vượt quá 2%, nhưng nếu thua lỗ có thể được thực hiện ngoại lệ nếu giao dịch thua lỗ trung bình thấp hơn nhiều so với mức dừng lỗ. Rủi ro phần trăm nhỏ hơn này là sự thừa nhận rằng hơn 10 chuỗi thua có thể và thực sự xảy ra, và bạn phải có khả năng vượt qua chúng một cách thoải mái. Nếu bạn giao dịch bằng hệ thống đồng thời, điều quan trọng là không vượt quá 6% rủi ro tổng thể (trong quy mô tài khoản giao dịch của bạn) tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn có thể có 3 chiến lược với rủi ro 2% mỗi chiến lược hoặc 6 chiến lược với rủi ro 1% mỗi chiến lược, nhưng rủi ro tổng hợp hơn 10% sẽ gây rắc rối - bất kể bạn nghĩ gì về hệ thống hoặc tiền tệ.
Tóm lại, quản lý tiền là thuần hóa con rồng—một khi bạn biết bạn có thể ở trong móng vuốt của nó (tiếp cận một cách thận trọng và dừng chặt) và bắn ( Sống sót một chuỗi thua cuộc cướp đi của chính bạn) và bạn có thể cưỡi con thú đó và kiếm lợi nhuận từ nó (tài sản tăng đều đặn). Nếu bạn tiếp cận cô ấy với sự khiêm tốn và tôn trọng, đồng thời đặt cược một cách thích hợp, bạn có thể bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm và trở thành người chiến thắng. Ngược lại, nếu bạn tiếp cận cô ấy một cách tham lam và đặt mức độ rủi ro để tối đa hóa lợi nhuận của mình, sớm hay muộn EA của bạn sẽ quay lưng lại với bạn và rút cạn tài khoản của bạn.