自動取引システム (ATS) は、注文を作成し、事前に定義された一連のルールと取引戦略に基づいて市場に自動的に発注するソフトウェアです。
アルゴリズム取引とも呼ばれます。 自動取引システムは、自分で実行するよりも速く、より大きな規模で反復注文を実行するのに役立ちます。 自動取引システム (ATS) は、エキスパートアドバイザー (EA) と呼ばれることがよくあります)。
この記事では、自動取引システム（EA）のメリットとデメリットについて説明します。 自動取引システムと MQL4 のコーディングについて詳しく知りたい場合は、専用セクション「初心者向け MQL4 チュートリアル」をお読みください | 構文、変数、コメント、関数。
人間のトレーダーには時間が非常に限られており、仕事、家族、友人などの責任は言うまでもなく、食事、睡眠、トイレに行かなければなりません。 一人の人間が 24 時間の為替市場全体を取引することはほぼ不可能です。 彼は多くの場合、一日の特定の時間帯に取引を余儀なくされますが、そうすることで他の時間帯に提供されるエントリーとエグジットの機会を逃してしまいます。 EA は眠ったり休んだりすることはなく、24 時間の通貨換算期間を通じて動作して取引機会を見つけることができます。 EA の取引中は、楽しんだり、他のことをしたり、友人や家族と時間を過ごすことができます。 あなたはもうコンピューター画面やグラフの虜ではありません。 さらに関与したい場合は、時間をかけて EA の新しい改善されたアイデアを調査 (およびコーディング) し、それらのアイデアをバックテストして最適化することができます。 単一のトランザクションの計画、実行、監視に時間を無駄にするのではなく、R&D (研究開発) に時間を賢く活用できます。
恐怖と貪欲はトレーディングの成功への最大の障壁である。 恐怖がトレーダーに必要な取引を妨げたり、特に負けた取引の後、またはトレーダーが損失を出して悪い取引を終了することを妨げたりする場合、恐怖は不合理な力になる可能性があります。 感情の反対である貪欲により、トレーダーはランダムな取引を行ったり、取引システムの指示よりも長くポジションを保持したりする可能性があります。 人間もエゴや偏見に悩まされ、見たいものをチャートや指標で見てしまい、直感の裏付けを求めてしまい、物事を批判的かつ客観的に見ることができなくなります。 リアルマネーが関わる限り、人間はこうしたネガティブな感情や偏見を克服することは困難です。 EA は、歴史的にテストされた戦略に基づいて市場に出入りできるようにすることで、感情と戦うのに役立ちます。 定量化可能なデータをバックテストする機能は、EA を支持する認識論的なパラダイム シフトです。 これ以前は、人間のトレーダーは自分の取引アイデアをバックテストしていないか、非常にぎこちない方法でバックテストしようとしていたかのどちらかでした。 彼らは多くの場合、過去のチャートを大量に印刷し、メトリクスに対する定期的な行動を「監視」し、利益と損失を台帳に記録するという、非常に粗雑で時間のかかる作業に頼らなければなりません。 このようなアクティビティは時間がかかる性質があるため、通常はより高い時間枠のチャートでのみバックテストを行い、あまり過去に遡ることを好みません。 インジケーターのルールやパラメーターを変更するたびにプロセスが繰り返されるため、最適化が非常に困難になります。 内蔵のバックテストおよび最適化エンジンを使用すると、EA はこれらの必要な、以前は信じられなかったタスクを数分で実行できます。 バックテストを支援するために、MetaTrader サーバーには、1999 年から現在までの大量のダウンロード可能な無料の履歴データが日中形式で、および 1971 年から現在まで日次またはそれ以上の形式で保存されています。
適切なチャートを十分に注意深く見つめずに取引を逃したり、市場が離れていったときに手動で注文を入力して貴重な時間を無駄にしたりすることを心配する必要はありません。 EA はコンピューターの速度を利用して市場を監視し、コード化されたルールに基づいて取引機会を見つけて識別し、それらのルールに基づいて数分の 1 秒以内に実行します。 EA を使用すると、始めるのに専門のトレーダーやプログラマーである必要はありません。 自分のコンピュータ上で多数の無料および商用 EA を実行できます。 それぞれを適切にバックテストしてパフォーマンスとリスク基準を満たしているかどうかを確認する必要があります。また、ライブ取引する前に各仮想通貨をフォワードテストする必要があります。 そうすれば、EA があなたの代わりに取引を行っているので、今ある自由時間を使って外国為替、取引、プログラミングについてさらに学び、独自の EA を開発できるようになります。
EA を使用すると、エントリーとエグジット、利益目標、プロテクティブ ストップ、トレーリング ストップ、フィルターなどの複数の条件を含む複雑なシステムで取引し、同時に自動化することができます。 人間の脳は非常に強力ですが、ロボットのように同時に数十の操作を意識的に処理することはできません。 賢明なトレーダーの多くは、取引計画を立て、それを遵守することの重要性について同意しています。 間のトレーダーのほとんどは取引計画を持っていないか、それに固執することができません。 EAは例外なく計画を堅持することを目指している。 私生活や仕事で最も規律のない人でも、一夜にして 100% 規律あるトレーダーになる方法をご紹介します。
お気に入りの通貨をすべて追跡しようとして画面を見つめる必要はもうありません。 EA を使用すると、これまでよりも効率的かつ簡単に数十の通貨を同時に監視できるようになります。
マニュアルトレーダーは、優れたトレーダーになるために一生懸命努力し、毎日市場で下調べをし、市場の機会を観察し、慎重に取引する必要があります。 , 次に、そのトランザクションの処理に多くの時間を費やします。
毎日、あらゆるトランザクションでこの困難なプロセスが繰り返されます。 大変な作業ですし、ストレスもかかります。 EA はこれらのタスクを簡単かつ確実に引き継ぎ、仕事やストレスに関して肩の荷が下りたように感じます。
EA は、適切に機能し、すべての機能を実行できるように、自宅の適切なコンピューター、または手頃な価格の仮想プライベート サーバー (VPS) で 24 時間実行する必要があります。実行するように設計されたトランザクション。 幸いなことに、ほとんどのインターネット接続は 99% の確率で利用可能であり、安価で信頼性の高い VPS プロバイダーがたくさん存在します。
多くの商用 EA は、特にスキャルピング EA の場合、低スプレッドのブローカーと最適に動作するように設計されています。 スキャルピング EA の場合は、ブローカーにスキャルピングが許可されているかどうかを尋ねるだけでなく、ブローカーのスプレッドを調査して、EA が取引する通貨ペアに対して十分に低いかどうかを確認する必要があります。
ほとんどの EA は 1 つのペアのみをコード化しますが、一部の EA は複数のペアをコード化します。 その理由は、それらの多くの間の日次相関が 80% 以上であるにもかかわらず、異なる式や条件が異なるペアで異なる動作をするためです。
ほとんどの EA は数学とテクノロジーに基づいており、トレンド市場で最も効果的に機能するため、市場が横向きの攻撃を受けると脆弱になります。 市場が低いレンジの横ばいのアクティビティに入ると、EA は切り取られる傾向があります。
EA への手動介入はお勧めできません。通常、EA の作成者は内部の仕組みをよく理解しており、すべての適切なバックトラッキング テストを実行したいと考えています。そして最適化します。 自分のアイデアやルールに従って取引終了をいじりたいトレーダーは、常に EA の可能性を最大限に低下させることになります。
EA が経済や政治的な出来事などの基本データを読み取って解読することは困難です。 目的のイベントの結果が価格アクションでブロックされている場合、EA はそれを読み取ることができます。 ただし、市場の方向を急速に逆転させるような突然の極端なイベントにより、EA がストップアウトしたり、新しい方向への参入が遅すぎたりする可能性があります。
そのような例 (または設計方法) がほとんどないため、EA 戦略開発者にとって堅牢な EA を計画および設計することは困難です。 ほとんどの製品には適切な手法や標準がなく、過剰な最適化やカーブ フィッティングなど、コーディングや最適化には多くの落とし穴があります。
残念ながら、EA の 95% は最終的に失敗し、多額の資金を失うか、かろうじてやりくりするかのどちらかになります。 興味深いことに、マニュアルトレーダーの約95％も失敗します。 EA には、人間の感情的および物理的な制限がないため、手動トレーダーに比べて多くの潜在的な利点がありますが、最終的には、市場は非常に困難であるため、ほとんどの EA がそれに勝つことはできません。
EA 開発者が優れたプログラマーであり、経験豊富なトレーダーであり、その両方についてほとんど何も知らないと感じる謙虚さを持っている場合、それが役に立ちます。 。 大変な余興だ。 優れたプログラマーがトレードの経験がほとんどないか、経験豊富なトレーダーがコーディングできないことがよくあります。 この 2 つの組み合わせを見つけた後でも、コードをうまく書ける経験豊富なトレーダーは、依然としてエゴの要素に対処しなければなりません。
プライドとエゴは、ものづくりの動機としては良いものですが、学習と成長にとっては行き止まりです。 謙虚なプログラマーやトレーダーになるためには、市場や市場向けのコード作成方法についての独自のアイデアを学び、更新し、開発することに情熱を注ぐことが役立ちます。
要約すると、EA は、事前定義されたエントリー/エグジット条件に従って動作し、より一貫した取引計画で 1 日 24 時間取引できます。 Metatrader 4 (MT4) は、数多くのオンライン フォーラムで一生をかけて何千もの EA を調査、研究 (共有、購入) できるほど人気のあるプラットフォームです。 そして、独自の EA を作成するための教育が着実に行われています。
EA を借用する場合でも、独自の EA を作成する場合でも、大量の履歴データと将来データに対してテストする必要があります。 MT4 では、EA のバックテストを実行して、EA が過去にどのように機能したかを確認できます。バックテストが有望であることが判明した場合は、十分な信頼と EA の理解が得られるまで、できれば期限切れになっていないデモ口座で、フォワード市場条件で EA をテストします。実際のアカウントでテストしてください。 このアプローチを、手動システムを借用または作成することと比較してください。
目は本質的に偏りがあるという事実に加えて、手動システムでは正確にバックテストを行うことが困難です。 さらに、手動システムでは、人間のトレーダーは、取引設定と取引終了の機会を探して数え切れないほどの時間コンピューターの前に座る必要があります。
対照的に、EA を使用すると、トレーダーは他の作業に専念できます。 トレーダーは物理的に近くにいる必要がないため、自由に日常の仕事（そのほとんどはトレーディングよりも確実にお金を稼ぐ方法です）、趣味、人間関係に集中できます。 また、自由時間をトレードやコーディングのスキル向上に活用できます。
Expert Advisor との取引はそれ自体であなたを金持ちにさせません。実際の口座で取引する場合、Expert Advisor はあなたを貧乏にする可能性があります。 私は、人々が発見、購入、または作成した EA の 95% 以上が、時間の経過とともに利益が得られなくなると推定しています。
これは残念な事実です。 EA は人間のトレーダーを悩ませる多くの問題 (時間と速度の制約、貪欲、恐怖、エゴ、勤勉、取引計画の一貫性など) を軽減できますが、カーブ フィッティングなしでは堅牢な EA を構築するのは非常に困難です。市場は厳しく、非常に予測不可能なボラティリティとランダム性があり、最善に考えられたボットのパフォーマンスが低下します。
しかし、この悲惨な現実にもかかわらず、私は依然として有望な EA を見つけたり作成したりして、有効期限のないデモアカウントでテストすることを好みます。その真珠を見つけるか作成するまでは、山。 市場がそれほど厳しくなかったら、私たちは皆、より豊かになるためにたくさんのEAを見つけたり開発したりするかもしれませんが、同時に、課題や傾向が少なくなるため、トレーディングの世界はもっと退屈になるかもしれません。ありえない夢を見て 無敵の敵と戦う。
