ライブ取引口座に慎重に割り当てる金額を把握したら、お金を守るために一生懸命働く必要があります。 あまりにも人間的な利益への欲求を、損失からアカウントを守りたいという欲求に置き換える必要があります。 理由は簡単です。特に外国為替取引では常に損失を被る可能性が 70 ～ 90% あることを考えると、勝つためには生き残らなければなりません。
この記事では、適切な外国為替資金管理テクニックを使用して資金を損失から守り、市場時間内でより長く取引できるようにする方法を学ぶことができます。
取引コスト、複雑な競争、変動性とランダム性の要因、貪欲や恐怖などの人間の感情、誤った期待、経験不足、知識の不足、そしてさらに重要なことは、リスクと損失を制限する専門的な資金管理計画と組み合わせた、健全な取引計画と最先端のシステムを構築する必要があります。
外国為替取引では負けやすい要素が多すぎることは間違いありません。したがって、正しい負け方を学ぶことが非常に重要です。それが健全な財務運営の基本です。
資本をできる限り維持するには、次の 2 つのルールに従う必要があります:
アカウントのごく一部または一部のみをリスクにさらす
取引アカウントの 25% 以上を失わないようにしてください
このルールの理由は、あなたは生き残り、生き残ることによってのみお金を稼ぐことができるためです。
巨額の損失を被って悪条件下で取引を続ける経済的余裕がない場合、あなたは熟練した生き残りである必要があります。 あなたが学ばなければならない最初のスキルの 1 つは、アカウントに少額の資金だけを入れて取引することです。
アカウントの資金の一部をリスクにさらすことによってのみ、10 回の取引で負けるという最悪のシナリオに耐えることができます。
下のグラフを見てみましょう。10 回連続で取引に負けるという最悪のシナリオに誰もが直面したときに、少額の資本をリスクにさらす場合と、多額の資本をリスクにさらす場合の違いを示しています：
| Trades | Account Balance Risking 2% | Loss when risking 2% per trade | Account Balance Risking 5% | Loss when risking 5% per trade | Account Balance Risking 10% | Loss when risking 10% per trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000 | 100 | 5000 | 250 | 5000 | 500 |
| 2 | 4900 | 98 | 4750 | 237 | 4500 | 450 |
| 3 | 4800 | 96 | 4513 | 225 | 4050 | 405 |
| 4 | 4706 | 94 | 4288 | 214 | 3645 | 364 |
| 5 | 4612 | 92 | 4074 | 203 | 3281 | 328 |
| 6 | 4520 | 90 | 3871 | 193 | 2953 | 295 |
| 7 | 4430 | 89 | 3678 | 183 | 2658 | 265 |
| 8 | 4341 | 87 | 3495 | 174 | 2392 | 239 |
| 9 | 4251 | 85 | 3321 | 166 | 2153 | 215 |
| 10 | 4169 | 17% lost | 3155 | 37% lost | 1938 | 61% lost |
取引ごとに 2% のリスクを負うシステムの損失が最も少なく、初期投資で 17% の損失が発生したことがわかります。 2 ～ 3% を超える増加はさらに大きな損失をもたらします。損失取引あたり 5% では初期投資の 37% の損失が発生し、損失トレードあたり 10% では 60% 以上の資本損失が発生します。
上の表は、トレーダーが、事前に決定されたパーセンテージ リスクに基づいてポジションを増減する固定パーセンテージ ポジション サイジング モデルを使用していることを前提としています。各取引規模のストップロス距離。 リスクは取引ごとの口座資本の同じ割合であり、ストップロスに関連付けられます。 累積利益により口座の純額が増加すると、建玉は比例して増加し、口座の純額が減少すると、その逆になります。 この方法を正しく計算するには、記事「ポジションサイジング」を参照してください。
これはリスクを取引に直接組み込む最良の方法の 1 つですが、この方法は変動する、または以前に知られていない出口価格レベルの取引には適用できません。 。 たとえば、取引システムが取引の終了に使用されるインジケーターの条件に基づいて終了を変更する場合は、%Equity または固定比率のポジション サイジング モデルを使用することをお勧めします。 これらの他のモデルを選択する場合でも、最小のリスクを計算できるパラメーターを把握する必要があります。 %Equity の場合は、%Equity を口座の 2% 以下にできる限り低くする必要があります。固定比率の場合は、過去最悪の最大リターンを考慮して、デルタをできるだけ高くする必要があります。ケースバックテスト撤退シナリオ。
どのようなポジションサイジング手法を選択する場合でも、25%を超えるドローダウンの罠に陥ることを避けるために、可能な限り低いリスク設定とレバレッジが必要になります。
ロット サイズとストップロスを調整するときに最初に心がけるべきことは、25% 以上を失いたくないということです。資本の 25%。
25% を超える最大ドローダウンは、克服することが非常に困難になります。
これを説明するために表を見てみましょう：
| Account | % lost | New Balance | Needed Return to Recover |
|---|---|---|---|
| $10,000 | 25% | $7500 | 33% of new balance ($2500) to recover losses |
| $10,000 | 50% | $5000 | 100% of new balance ($5000) to recover losses |
| $10,000 | 75% | $2500 | 300% of new balance ($7500) to recover losses |
| $10,000 | 90% | $1000 | 900% of new balance ($9000) to recover losses |
ご覧のとおり、トレーダーまたはシステムが 50% 損失した場合、損益分岐点を達成するには、残りの資本で 100% を稼ぐ必要があります。これは驚くべき偉業です。 もし 75% のドローダウンを経験した場合、トレーダーは通常の状態に戻るために口座を 4 倍にする必要がありますが、これはさらにありそうもない偉業です。 デモ口座で元の口座の 100% を稼ごうとすると、非常に難しいことがわかるでしょう。 基本的に、損失が大きければ大きいほど、初期投資を取り戻すのは難しくなります。 アカウントを保護するために合理的に可能なすべてのことを行う必要があります。
上記の妥当と思われる唯一の損失額は 25% です。資本の 25% を失った場合、回復するには 33% のリターンが必要となるためです。 33% に達するのは難しいですが、不可能ではありません。 したがって、システムを最大ドローダウン 25% 未満に維持することが目標となるはずです。 この目標は、取引ごとのリスクを軽減することによって達成できます。つまり、取引ごとにアカウントのごく一部のみを取引することになります。
ベストプラクティスは、システムの $10,000 デモ口座で 1 ミニロットのバックテストを準備することです。実際には 1:1 のレバレッジを使用するか、まったくレバレッジを使用しません。 バックテストは 3 ～ 6 年の期間にわたって実行し、十分な数の取引とヒストグラムをサンプリングする必要があります。 システムが Expert Advisor にプログラムされている場合は、MT4 の Strategy Tester を使用して 5 分以内に過去のバックテストを実行することが、より簡単で信頼性が高くなります。
システムが EA にプログラムされていない場合は、過去のチャートでシステムの最悪のシナリオをすべて忠実に調べる必要があります。非常に時間がかかり、解釈の偏りが生じる可能性があります。 手動で作成したシステムでは、勝ちだけを見て、負けを無視する傾向があります。 数か月にわたる手動システムのバックテストを正確に再構築することは困難です。
バックテストに基づいて自動システムまたは手動システムの過去のドローダウンを正確に判断できる場合は、その過去のドローダウンを 1.25 倍することをお勧めします。そのため、フォワード テストは過去のテストよりも 25% 悪いと予測するのが現実的です。
10,000 の 0.1 ロットでシステムをバックテストし、システムのリトレースメントが 25% であることがわかった場合、0.1 ロット/10,000 のアカウント サイズがわかります。比率は良い出発点です。 ドローダウンが大きい場合は、より控えめなロットサイジング手法が必要になる可能性があり、ドローダウンがはるかに小さい場合は、より多くのレバレッジを使用できます。 ポジションサイジングに関する記事にアクセスして、それぞれのドローダウンを考慮して、システムに最適なポジションサイジングモデルを決定してください。
「あまりお金を失わないようにしてください」というアドバイスはシンプルかつ強力です。 すべてのトレーダーは間違いを犯し、お金を失います。 先物ピットで 5,000 ブッシェル契約を取引しているか、オンラインで少額の外国為替を取引しているかは関係ありません。 すべての取引で利益が得られるわけではなく、損失が予想されます。 起こり得る最悪の事態は、最初は小規模な取引で成功した後、自分は「生まれつきの」トレーダーだと思い、より積極的なポジションを取るようになり、その後、自分の取引スキルを磨くのがまだ途中であることに気づくことです。
これは終わりのない学校であるため、トレード方法を学ぶための短期コースや卒業はありません。 トレーディング資金を失うと、学校を中退します。 このようなことは時々起こりますが、そうなった場合は、一歩下がって、自分が何をしたのか、そしてなぜうまくいかなかったのかを分析するのが最善です。
損失を避けるためだけにポジションを永久に保持するのは狂気の沙汰です。 お金を稼ぐためにトレードをしますが、どんなに優れたトレーダーでもトレードで負けることがあります。 乗り越えろ！
一度失敗し始めると、うまくいかないことはすべてうまくいかないように思えます。 かつて市場があった場所を覚えていますが、興味深いものですが、関係はありません。 お金は、より高いレベルで現金化した場合にどれだけのお金が手に入るかを期待したり夢見ることではなく、お金がどこに行くかを予測することによってもたらされます。 あまりにも早くお金が口座から流出し始めて、損失取引インフルエンザと呼ばれる病気に似た病気になります。 負けトレーダー病を早期に診断できれば、非常に軽い症状で済む可能性がありますが、状況が改善することを期待して待っていると、この病気が末期になる可能性があります。
最後に、あまり多くのお金を失いすぎず、損失を 25% 未満に抑えるようにしてください。 トレードを学ぶことは、終わりのないレッスンを受けるようなものです。 卒業しなければ、常に新たな教訓が得られます。 時間が経つにつれて、人々はお金を稼ぐことよりも節約することの方が難しいことに気づくでしょう。
プロの資金管理のおかげで、プロのトレーダーは市場の反対側にポジションを取っても優位に立つことができると言われています。 資金管理にそれほど大きな権限を与えるべきではありません。 システムは正しい方向とタイミングを決定する必要があるため、システムの出入りが正しくても間違っていても、最も大きな功績や責任を負うのはシステムであるべきです。 システムが市場であなたを間違った方向に導いた場合、資金管理は利益を生みません。せいぜい損失を軽減するだけです。 システムがどれほど優れていても、トレードで負けるのは避けられず、連敗する可能性が非常に高いことを常に認識しておく必要があります。 適切な資金管理により、ロットサイズとストップを保守的に調整することで損失を制限できるため、避けられないドローダウンから生き残り、回復することができます。
