MT4 EA (Metatrader Expert Advisor) から最高のパフォーマンスを得るには、それらを最適化してバックテストする必要があります。 この記事では、Metatrader の Strategy Tester を使用する方法を学びます。
デモ口座の前向きテストは不可欠ですが、エキスパートアドバイザーがどのようなパフォーマンスを発揮するかをよく理解するには、多くの時間を費やす必要があります。 バックテストを使用すると、わずか数分で長期間の取引をシミュレーションできます。
バックテストを開始する前に、完全かつ正確な履歴が設定されていることを確認する必要があります。 モデリングの品質が 90% 未満である場合、または不一致のグラフ エラーが表示される場合は、十分なデータがありません。 履歴データをダウンロードしてその設定方法を学ぶには、Metatrader 4 のこの記事をお読みください。記事。
Metatrader バックテスト ウィンドウを開くには、トップ メニューから [表示] > [ストラテジー テスター] を選択します (またはショートカット Ctrl + R)。 以下に示すように、ターミナルの下部にウィンドウが開きます：
エキスパートアドバイザーをバックテストするには、エキスパートアドバイザー、シンボル、期間（希望の時間枠）、モデル（各ティックなど）を選択し、日付を使用するボックスをチェックして日付範囲を選択します。 バックテストの視覚的なウォークスルーが必要な場合は、ビジュアル モードを選択します。 これは、エキスパート アドバイザのロジックをチェックしてエラーを見つけるには優れたツールですが、実行には時間がかかるため、短期間の履歴サンプルにのみ使用することをお勧めします。 最適化のチェックは外されています。
[エキスパート プロパティ] ボタンをクリックして [テスト] タブを選択し、初期デポジット値を入力し、その他はすべて同じままにします。 「入力」タブを選択し、「入力」タブの下の「値」列に設定を入力します。 必要なものを変更するか、デフォルトのままにします。 右下のボタンを使用して設定をロードまたは保存することもできます。 [開始]、[ステップ]、および [停止] 列は、チェックボックスと同様に無視されます。
[エキスパート プロパティ]ダイアログを閉じ、[開始]を押してテストを開始します。 EA と設定、コンピューターのメモリによっては、完了するまでに数分から数時間かかる場合があります。 テストが完了したら、下部にある「レポート」タブを開いて結果を表示します。
バックテスト レポートの分析
上記のレポートには、バックテストのすべての統計が表示されます。 注意すべき統計情報は次のとおりです。
モデルの品質 - テスト モデルが Every Tick である場合にのみ重要です。 そうであれば、これは 90% になるはずです。 そうでない場合は、上記の手順に従って、正確な M1 データで履歴を更新してください。
純利益合計 – 粗利益から粗損失を差し引いたもの。
利益係数 – 粗利益と粗損失の比率。 高いほど優れており、2 を超える値は許容されます。
最大ドローダウン – バランス グラフの局所的な上限と下限のいずれかの最大の差:
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MaximalDrawDown = (最大ピーク – 次の最小ピーク) の最大値
絶対ドローダウン – 初回入金の引き出し。 注目に値しますが、EA の初期スタートが良好である可能性があるため、最大ドローダウンほど価値はありません。
収益性の高い取引 - 合計勝率。
最大連続損失 (金銭損失) - 一連の負けトレードにおける最大連続損失額とシリーズの合計損失。
最大連続損失 (損失数) - 一連の連続損失トレードにおける最大損失とシリーズ内のトレード数。
これらの統計をまとめる
最初に確認する必要があるのは出金額です。特に初回入金額との関係では、出金金額が最も重要です。 次に、最大の連敗を見てみましょう。 あなたは「これが私に及ぼす最悪の事態は何か」を探しているのです。 これが自分のブローカーからの良好なライブ口座履歴であると仮定して、PF を確認できます。頻繁に取引する EA の場合、PF は少なくとも 1.5 であるはずです (ストップロスがそれほど大きくないと仮定して)。 より典型的な EA の場合、長期的には 2+ を探します。 ライブ取引の結果はそれほど良くないことに留意してください。システムがスプレッドの変化の影響を受けやすい場合、結果はさらに悪化する可能性があります。
結果タブを読む
ストラテジー テスターの下部にある結果タブには、トレーリング ストップ、利益確定などの詳細情報が表示されます。そしてストップロス。
グラフの視覚化
[グラフ] タブをクリックして、結果を資本曲線の形式で視覚化します。 歴史的に変動性の高い株価曲線は変動性の高いEAを表し、滑らかな曲線は変動性の高いEAを表します。より安定した EA。
チャートの山と谷にも注目する必要があります。 最大ドローダウンは、最大の山と谷を把握し、チャート上で見つけることができるかもしれません。 最大ドローダウンにより、最悪のシナリオがわかります。 この最悪のシナリオが最初のトランザクションで発生するかどうかを想像してみてください。
他の山と谷を特定し、それらがどのくらいの頻度で、どのくらいの期間発生するかを確認してください。
新しい EA をテストするときは、戦略が期待どおりに機能していることを確認するために、これらを再確認してください。