外国為替スワップは、オープンポジションを一晩保持すると発生します。 取引の方向と取引ペアに応じて、アカウントに入金または引き落とされます。
关键要点
外国為替スワップは、オープンポジションを一晩保持することに対して金利がかかります。
スワップとも呼ばれるスワップ
2 つの違い各国通貨の金利は金利差と呼ばれます。
金利差は取引ペアと取引方向に適用されるため、取引口座に入金または借方に記入されます
目次
外国為替スワップとは何ですか
トレーダーが外国為替市場でポジションを一晩保持している場合、グリニッジ標準時ちょうど午後 10 時 (一部のブローカーによって時間は異なる場合があります) に、取引口座に入金または借方に記入されます。
この値は、確立された口座証拠金と市場ポジションに応じて、オープンポジションの全額に請求される利息です。 金利の差に応じて、トレーダーはロールオーバー手数料とも呼ばれる利息を支払ったり受け取ったりすることがあります。
ある決済日（決済日）のオープンポジションが次の決済日にロールオーバーされる場合、ロールオーバー手数料がかかります。 トレーダーが決済日の変更後もオープンポジションを保持している場合、外国為替ブローカーは自動的にロールオーバートランザクションを実行します。
決済は舞台裏で 2 営業日以内に行われます。 したがって、月曜日がグリニッジ標準時午後 10 時以前の場合、通貨は水曜日の価値で取引されます。 月曜日のグリニッジ標準時午後 10 時以降、取引日は火曜日になり、木曜日にバリュー取引が行われます。
この利息の貸方または借方が発生するのはなぜですか？
なぜなら、投資家が通貨を取引するとき、実際には現金を取引していることになるからです。 トレーダーが通貨をロングする場合、それは銀行口座のような銀行にお金を預けることに似ており、トレーダーはその預金に対して利子を得ることが期待されます。
一方、トレーダーが通貨を空売りしている場合、それは銀行からお金を借りているようなもので、トレーダーは通貨に対して利息を支払うことを期待します。ローン。
通貨ペアの場合、トレーダーはプラスの残高を持つ通貨 (トレーダーがロングしている通貨) を保有しているため、類似性はさらに複雑になります。残高がマイナスの通貨 (トレーダーが空売りしている通貨) の場合、2 つの通貨の金利の差はスプレッドと呼ばれます。
取引口座が入金されるか引き落とされるかは、2 つの要因によって決まります: 1) トレーダーがロング ポジションまたはショート ポジションを保持していること、通貨間の金利差。
為替市場での取引には常に、ある通貨を借りて別の通貨を購入することが含まれるため、金利ロールオーバー手数料は外国為替取引の一部です。
借りた通貨には利息が発生し、購入した通貨には利息が発生します。 実際、トレーダーはポジションの方向に応じて利息を得るか支払うことになります。
トレーダーが借りた通貨よりも高いレートで通貨を購入した場合、純差額はプラスになります (つまり GBP/JPY)。したがって、トレーダーは次のようになります。資金が獲得（入金）されます。
トレーダーが借りた通貨よりも高いレートで通貨を売却した場合、純差額はマイナスとなり、トレーダーは最終的にお金を支払う（引き落とされる）ことになります。ロールオーバー手数料。
ロールオーバーのコスト/クレジットはポジションのサイズに基づいており、ポジションが大きければ大きいほど、アカウントへの入金または引き落としのコストまたはメリットも大きくなります。
主要中央銀行の現在の金利 (および次に予定されている金利決定) を調べるには、Fxstreet をざっと見てみることをお勧めします。以下に示すように、料金が表形式で読みやすく表示されます（2021 年 3 月時点の正確さ）：
上の表から、トレーダーはRBAの金利0.25%が日本銀行のマイナス金利-0.10%よりも大幅に高いと結論付けることができます。
投資家にとって、これは豪ドルのロングと日本円のショート（つまり、豪ドル/円のロング）への関心が高まることを意味します。
翌日物金利の計算
トレーダーは、ポジションがグリニッジ標準時午後 10 時の時点でオープンのままで、値変更日を過ぎても保持されている場合に限り、外国為替ブローカーが自動的に金利を計算することに留意する必要があります。ロールオーバー料金を請求します。
しかし、さまざまな理由から、FX スワップに適用される計算式を知りたい場合があります。 ロールオーバーの計算式は次のとおりです。
契約名目価格 x (基本通貨レート - 見積通貨レート) / 年間 365 日 x 現在の基本通貨レート =日次ロールオーバー 金利の借入/貸付
次に、米ドルでの翌日物金利の実例を見てみましょう。 トレーダーが AUD/USD の 1 ロット (100,000 単位) をロングしていると仮定すると、ロールオーバー時の AUD/USD 相場は 0.7750 です。
ロールオーバー時にトレーダーはいくらの翌日利息を支払う必要がありますか?
取引サイズ: 100,000 単位
オーストラリアの融資金利 = 年率 4.75%
米国の融資金利 = 0.25年間 %
ロールオーバー時の AUD/USD 価格 = 0.7750
つまり、1 日あたり $100,000* (4.75% – 0.25%) / 365 * 0.7750 = +9.55
したがって、この仮定の例では、1 ロット AUD/USD をロングしているトレーダーは、9.55 ドルの A クレジットで取引します。アカウントで受け取りました。 上記の例は単なる練習問題であり、スワップレートは市場のボラティリティや通貨ペアの相場により日々変化することに留意してください。
複数のブローカーにわたる複数の通貨ペアのロールオーバー レートを確認したい場合は、当社のクールな外国為替ブローカー スワップ比較ツールを試して、ブローカーがクレジット スワップ レートかデビット スワップ レートかを確認してください。 このように見えます：
MT4オーバーナイト金利インジケーター
個々の通貨ペアのロールオーバー レートを知りたい場合は、FXCM の TradeStation などの一部の外国為替プラットフォームがこれらの特定のレートを掲載します。 ただし、MT4 プラットフォームを使用している場合は、次の MT4 情報インジケーターの 1 つまたは両方をチャートに適用できます。
| Indicator | Description |
|---|---|
| TrueTL 情報板 | 複数の通貨ペアと、スプレッド、ATR、翌日金利などの口座関連情報を表示します。 |
| IceFX TradeInfo 指标 | IceFX この優れた便利なインジケーターは、スプレッド、DD%、スワップなど、オープンポジションと取引口座に関する最も重要な情報を示します。 |
これら 2 つの便利な MT4 スワップ インジケーターを EUR/USD 日足チャートに適用した図を以下に示します：
最初の指標であるダッシュボードには、5 桁のブローカーであるため 0.2 ピップのスプレッドが表示され、買いスワップでは -9.20、売りスワップでは +0.90 が表示されます。 したがって、通常のロールオーバー日 (水曜日を除く) に、ロールオーバー時間を超えて EUR/USD を 100,000 ユニット (1 ロット) 保有している場合、9.20 ドルが引き落とされ、1 ロットの EUR/USD を空売りすると 0.90 ドルが入金されます。
2 番目のインジケーターである IceFX TradeInfo は、TP レベルのポジションの推定利益 (および SL の推定損失) など、多くの有用なポジション関連情報を表示します。 ）、レバレッジ、DDパーセンテージ、日次、週次、月次の平均範囲、スプレッド、そしてもちろん売買スワップ情報。
どちらの MT4 インジケーターも、取引ペアのスワップ レートを表示するための有効なオプションです。 しかし、これらの実用的なインジケーターは、取引範囲を監視するための優れたオプションでもあり、最も重要なことは、IceFX TradeInfo インジケーターを通じて、トレーダーがポジションのサイズとリスクを管理し、取引の損益を監視するのに役立ちます。比率。
マイナスのスワップレートがプラスのスワップレートよりも高い理由？
理想的な世界では、プラスのスワップレートとマイナスのスワップ レートは等しくなるはずです (つまり、上のグラフでは、AUD/USD のプラスのスワップレートとマイナスのスワップレートが両方とも 14.83 であるはずです)。しかし、代わりに、マイナスのスワップレートが多く表示されることがよくあります プラスのスワップレートより大きい。 不公平かもしれないが、証券取引の仕組みはこうだ。 取引履歴に同じ数のロングとショートが 1 日以上続いている場合、すべての取引の合計に対して全体的にマイナスのスワップが請求される可能性があります。 它あまり現れないかもしれませんが、最終的には取引コストとして考慮する必要があります。 また、ブローカーによっては、ロング通貨ペアまたはショート通貨ペアのスワップレートがマイナスになっている場合もあります。 このような行為を行っているブローカーを見かけた場合は、そのブローカーに口座を開設することを再考したほうがよいでしょう。
スワップ レートの支払いを回避する 3 つの方法
スワップ レートの支払いを回避する方法は少なくとも 3 つあります。
プラスの利益を目的とした取引。
プラスのスワップを提供する通貨の方向でのみ取引できます。 バックテストおよびフォワードテストの取引結果の観点から、その特定の方向での取引が最も有利な方向でない限り、これは通常お勧めできません。
デイトレードのみで、グリニッジ標準時午後 10 時 (またはブローカーのロールオーバー時間) までポジションをクローズしてください。
時間を切り替える前に出入りするため、交換を避けることができます。 ただし、オーバーナイトの利息だけを理由にデイトレーダーになることを決めるべきではありません。 あなたをデイトレーダーにする唯一のものはあなたの戦略であるべきであり、あなたのパフォーマンス結果はデイトレードに依存します。 交換のせいではありません。
一部のブローカーが提供するスワップフリーのイスラム口座を開設します。
これはイスラム教徒の顧客向けのオプションですが、実際には非イスラム教徒も提供されているカテゴリを選択することがよくあります。 これらの特定のアカウントは、イスラム教の信仰と商取引に利息を支払わないというポリシーに完全に従って運営されています。 夜間取引が多くなると思われる場合は、スワップフリーのイスラム口座の開設を検討してみてはいかがでしょうか。