モメンタムオシレーターとして分類されるもう 1 つのわかりやすくて非常に便利な指標は、相対強度指数 (RSI) と呼ばれます。 この記事全文で、プロのトレーダーが使用する指標である外国為替のRSI (相対強度指数) とは何か、そしてそのシグナルを解釈する方法について学びましょう。
RSI は、上昇バー (上位周波数間隔) の終値平均を取得し、それを下降バーの終値平均で割ることによって計算されます。 RSI は上昇トレンドと下降トレンドの比率を測定し、指数が 0 ～ 100 のスケールで表されるように計算を正規化します。 急激に上昇している通貨は、急激に下落している通貨よりも RSI が高くなります。 計算は通常、任意の時間枠の最後の 14 期間の終わりに実行されます。
RSI の範囲は 0 ～ 100 で、この範囲内の異なるレベルは異なる取引シグナルを記録します：
| RSI Level | Trading Action |
|---|---|
| Above 50 | 強気な |
| 70-100 | 非常に強気で買われすぎ |
| Previously above 70, now below | 弱気シグナル |
| Below 50 | 看跌 |
| 0-30 | 非常に弱気で売られ過ぎ |
| Previously below 30, now above | 長い信号 |
以下でこれらの各シグナルを確認していきます。
RSI を使用する最も簡単な方法は、トレンドの方向性のシグナルとして 50 ラインを超えることです。 RSI が 50 を超える場合、強気とみなされます。 これを下抜けた場合は弱気とみなされます。 これは RSI を取引する最良の方法ではありませんが、他のシグナルとともにトレンドの確認として使用できます。
50 ラインが簡単すぎる場合は、強気相場の範囲を 40 ～ 80 A 弱気の RSI として定義するというアンドリュー コールドウェルのアイデアを採用することもできます。範囲は、60 ～ 20 の間の RSI の下降値として定義されます。 チャートは常にこれらの領域で取引されているため、簡単な例を示すのが簡単です：
赤いボックスで、USDCHF 日足チャートの RSI が 60 から 20 にどのように推移したかがわかり、下降傾向を示しています。 RSIが70以上に長く留まることができず、市場が著しく買われすぎているため、この傾向はさらに重要になります。
より一般的な RSI エントリー システムは、70/30 の買われ過ぎ/売られ過ぎゾーンが使い果たされた後にトレンド反転を取引することです。
RSIは通常、70を上回って（買われ過ぎエリア）、下限は30（売られ過ぎエリア）を下回ります。 これらの分野で取引を試みるのは魅力的ですが、保留中の反転の機会と見なすことをお勧めします。 これらの領域では反転取引を行わないでください。 理由: 価格がどこまで上昇/下落し続けるかわからないため、買われすぎ/売られすぎの領域での逆トレンド取引は非常に危険です。 代わりに、RSI が上から 70 を超えて弱気のポジションを示すか、下から 30 を超えて強気のポジションを示す場合にのみ、カウンタートレンド取引を行う機会を探す必要があります。 たとえば、RSI が強気局面で 70 の買われすぎ領域を抜け出し、一時的に 80 で最高値に達したものの、上昇を続けることができず 70 を下回った場合、売りのシグナルが生成されます。
| Signal | Conditions |
|---|---|
| 弱気シグナル | 前 RSI > 70 前 RSI < 70 (上から70以下を通過) |
| 長い信号 | 前 RSI < 30 前 RSI > 30 (下からクロス30) |
通常、RSI 期間は 14 が適切ですが、75/25 や 80/20 など、さまざまな買われすぎ/売られすぎの領域を調査することもできます。 これは、2012 年 6 月と 7 月の夏期の GBPUSD の時間足チャートの 14 期間、75/25 RSI です。RSI が 75 を下回る場合は弱気のシグナルであり、25 を上回る場合は強気のシグナルです：
夏の間はディープマネートレーダーが休暇を満喫しているため、通常はレンジ内に収まります。そのため、この時期は RSI のカウンタートレンド戦略が安全な賭けとなります。 いくつかの例外を除いて、シグナルは反転する直前に、少なくとも数ピップ、場合によってはそれ以上市場を捉えているようです。 RSI 戦略をいつ終了するかを知るのは少し難しいため、めったにヒットしないストップロスと、頻繁に達成されるテイクプロフィットをバックテストすることをお勧めします。
これは5月の先月の例です。GBPUSDは一貫して25の売られ過ぎのエリアに入ったり出たりしており、これにより中止されるべきだったいくつかの買い取引が引き起こされています：
75/25 ラインを上下にクロス取引することは、不安定な市場や横ばいの市場ではうまく機能する可能性がありますが、市場が強い傾向にある場合にはアカウントが減少する可能性があります。
RSI クロスオーバーを 75/25 より下/上にプロットする MT4 インジケーター：
| Indicator | Descriptor |
|---|---|
| RSI Signal-1 | RSI が上から 70 を下回るか、下から 30 を超えると、視覚と音声で警告します。 |
RSI は、ヘッド アンド ショルダーやトライアングルなどのチャート パターンを形成することが多く、これらは価格チャートに表示される場合と表示されない場合があります。 また、RSI は価格そのものよりもサポートとレジスタンスのレベルを明確に示す場合があります。 RSIは、トレンドライン、サポートライン、レジスタンスラインを効果的に使用できる数少ないオシレーターの1つです。 これらは、価格チャートに表示されるトレンドを確認するためのシグナルとして使用されます。 RSI トレンドラインは、他のチャート パターンがアクションを示唆する場合にもこれを裏付ける可能性があります。 これは、2012 年 6 月と 2012 年 7 月の GBPUSD の時間足チャートの 14 期間 RSI です。今回のみ、将来の行動を支援するためにいくつかのトレンドラインが示されています：
GBP/USDは2012年7月下旬から8月2日にかけて下落傾向にあり、RSI 50で水平レジスタンスライン、RSI 35で上向きサポートトレンドラインを形成した。 許容できる R
Wilder 进一步认为，RSI 和价格行为之间的背离是一个非常强烈的迹象，表明市场转折点即将到来。 跟随他的其他人改进了他的想法。
看涨背离出现在 RSI 上昇し始め、安値を更新しましたが、分析された基準通貨は依然として安値を更新していました。 この強気の発散は、RSI が安値を付けても、価格がより高い安値を付けた場合にも発生する可能性があります。 売りシグナルは、上記の逆が発生したときに発生します。
さまざまなダイバージェンスを定義する簡単な表を次に示します：
| Name | Indicator / Price | Location |
|---|---|---|
| Bullish Divergence Reversal | RSIはさらに高い安値を形成している / 価格は下がっています | RSI Valleys |
| Bearish Divergence Reversal | RSI 高値を下げる/ 価格は最高値を更新中 | RSI Peaks |
| Bullish Divergence Continuation | RSI 安値が形成されつつある / 価格は高くなっています | RSI Valleys |
| Bearish Divergence Continuation | RSI より高い高値を作る / 価格は高くなっています。 | RSI Peaks |
これらの谷は、RSI の 30% 領域を下回る買いシグナルの可能性、または売りシグナルの可能性がある 70% レベルを超えるピークを形成する場合に最も信頼性が高くなります。 ダイバージェンスシグナルは、下降トレンドが弱まって上昇トレンドに変わる前に下降トレンドへの参入を確認することで、トレーダーに優位性を与えます。 上昇トレンドが弱まったときや下降トレンドに陥る前にそこから抜け出すためにも使用されます。 発散シグナルはトレンド変化のたびに発生するわけではありませんが、発散シグナルが発生した場合は、トレンドがブレイクする可能性があるという強力な確認シグナルとなる可能性があります。
Below is an example of Negative (Bearish) Divergence:
USDCHFの日次価格が2010年6月1日に新高値を更新し、1.173に達したとき、RSIがより低い高値を付けたとき、弱気の発散が見られます。 この安値は、70 ドルの買われ過ぎレベルを維持できなかったことにも対応します。 ご覧のとおり、ダイバージェンスは差し迫った反転を利用する絶好の機会です。
チャートパターンを描くのに役立つMT4インジケーター：
| Indicator | Descriptor |
|---|---|
| ind_RSIColored_v1 ind_DivPeakTroughRSI_SW_v1 | Attach ind_RSIColored_v1, then Drag & Drop ind_DivPeakTroughRSI_SW_v1 to the same window. |
GBPUSD チャート上の最後の 2 つの無料インジケーターのスクリーンショット：
これまで見てきたように、RSI はさまざまな方法で使用できます。 RSI が 40 ～ 80 の間で上昇している場合は、上昇トレンドの兆候である可能性があります。 70を超えたが維持できず、代わりに70を下回った場合、少なくとも短期的には市場が買われすぎで弱気に傾いていることを示す可能性がある。 逆に、RSI が下降していて 60 から 20 の間にある場合は、下降トレンドを示している可能性があります。 30を下回り、それを維持できない場合は、市場が売られすぎており、少なくとも短期的には強気になる準備ができていることを示している可能性があります。 これらは厳格なルールではないことを覚えておく必要があります。 RSI は欺瞞的な可能性があります。 70という数字は好転が差し迫っていることを意味するものではなく、市場が好調であることを意味するだけです。 市場は、以前に取引していた方向に後退することで、買われすぎまたは売られすぎのパフォーマンスを回復することがあります。 他のケースでは、市場は単純に横に動くだけで買われ過ぎの状態が解消される。 この場合、買われ過ぎの状態は同じ価格レベルで時間の経過とともに自然に解消されます。 時間の経過とともに、いくつかの強い高値市場日が計算サイクルから削除され、価格は同じでも RSI が低下する可能性があります。 これによりダイバージェンスが生じ、一部のトレーダーはこれを逆張り取引を開始する機会として利用します。
