この Expert Advisor 戦略設計記事では、EA を使用して正確なエグジット手法を構築し、トレーリングストップ、ストップロス、テイクプロフィット注文を設定する方法を学びます。
「すべての戦いは、戦う前に勝利するものです...」
- The Art of War
これまでのところ、MACros 戦略に従って、出口の位置が入口の位置の反対である傾向をテストしてきました。
p>< p>
oppositeclose=true // 反対のシグナルで注文を閉じる
通常、これは適切に設計されており、テスト済み システムへの最もシンプルで直接的なアプローチ。 エントリーメカニズムが適切なエグジットとしても機能する場合、エントリーメカニズムがより強力になることがわかります。 ほとんどのトレンドフォロー戦略は、常に市場に存在し、シグナルごとに反転することで恩恵を受けます。 また、過剰な最適化には常に注意する必要があり、そのリスクを回避する方法の 1 つは、戦略を可能な限りシンプルにし、インジケーター、シグナル、エントリーおよびエグジットのテクニックを過度かつ不必要に蓄積したり混合したりしないことです。 終了メソッドの逆のシグナルは、戦略をシンプルにし、Curve Fitting の傾向を少なくすることです。 a> の方法
ただし、ポジションの反転だけでなく、Exit ルールを使用する理由もいくつかあります。 まず、利益目標を設定して市場をスキャルピングすることをお勧めします。 第二に、価格が短期移動平均を下回って終了し、長期移動平均を上回ったままである場合に終了するなど、戦略を長期または短期ではなくフラットにしたい場合があります。 第三に、一致する必要がある複数の指標に基づいて戦略を作成している場合は、そのうちの 1 つまたは 2 つで終了し、すべての指標が一致するまで待ってからエントリーすることをお勧めします。
出口の逆シグナルであることを除けば、出口はトレンドフォロー戦略よりもブレイクアウト戦略やカウンタートレンド戦略に適しています。 その性質上、これらの戦略は短期的なものであり、特定の状況が終わる前に利益を上げるには追加の出口が必要です。 マクロスのようなトレンドフォロー戦略では、エグジットによって市場から退場した場合に、潜在的に大きな動きに再参入する方法を確保する必要があります。 場合によっては、反対終値以外の出口シグナルを使用すると、タイムリーな市場参入が妨げられ、戦略が大きな動きを逃してしまうことがあります。
ヒント
あるインジケーターの優れたセットアップまたはエントリー手法は、まったく異なるインジケーターベースの出口手法として試すことができます。戦略。 たとえば、優れたマクロス戦略を見つけた場合、そのリバースエントリーポイントは、パラボリックなどの別のトレンドフォロー戦略のエグジットポイントとして使用できます。 ただし、この組み合わせアプローチは、元のインジケーターのストップとリバースよりも悪くなる可能性が高いため、予め注意してください。私の経験では、各指標はわずかに独特の遺伝的挙動を持っており、ほとんどの交雑の試みを妨害し、元の品種よりもはるかに醜い雑種を生み出します。 そうは言っても、試してみるのは悪いことではありません。
ストップ全般: ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ、トレーリングプロフィット、損益分岐点ストップ
また、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ、トレーリングプロフィット、ブレークイーブンといった一般的なタイプのエグジットもすべて試してみる必要があります。 これらの形式のストップはすべて、通常、ポイント、ドル、またはパーセンテージで調整され、事前に固定されているか、平均トゥルー レンジ (ATR) に基づいて動的に変化します。 もちろん、最適化エンジンは、ストップロスとテイクプロフィットとして正しいフォームと値を調整するのに役立ちます。 また、適切なトレーリング ストップと損益分岐点を判断するか、損益分岐点がまったくないかを判断するのにも役立ちます。
すべての一般的なストップのルールは、市場の動きを妨げてはいけないということです。 修正的な動きでストップロスに到達するのが早すぎた場合、または動きが完了する前に利益目標/トレーリングストップに到達した場合、戦略がどのように機能するように設計されているかを妨げることになります。 各タイプのストップの使用には明確な利点と欠点があることを覚えておく必要があります。使用するかどうかを決定するには、それぞれを比較検討する必要があります。
ストップロス
ストップロスは、市場の不利な動きからお金を守るために使用されるため、ストップロスの王様です。 ストップロスは、トレーダーが通貨を売却し、取引で損失を被る価格です。 おそらく次のエントリーポイントでストップロスに達する前にポジションが逆転するかもしれませんが、そうでない場合もあります。1 つの取引で大きすぎる損失を被る前に確実に抜け出す必要があります。 私の意見では、戦略がグリッドまたはマーチンゲールでない場合、ストップロスからのみ利益を得ることができます。
ストップロスは通常、ピップ単位で測定され、1 回の取引でリスクを許容できる最大額を決定するのに役立ちます。 たとえば、1 回の取引で口座の 2% 以上を失いたくない、口座サイズが 10,000 ドルだとします。 これは、200 ドル以上の損失を出したくないため、200 ピップスのストップロスで 0.1 ロットを取引することを意味します。
ストップロスの使用には多くの利点がありますが、欠点は、通貨価格の短期的な変動によりストップロス価格が有効になる可能性があることです。 重要なのは、下値リスクを可能な限り制限しながら、通貨のボラティリティを許容するストップを選択することです。
多くの場合、ストップロスのサイズを決定する最良の方法は、戦略に従って最適化することです。 私のすべての MACross 実験では、常に 150 ピップスのストップロスを使用しています。これは、そのようなストップロスが H4 タイムフレームのトレンドフォロー戦略に最適であるという知識に基づいた推測があるためです。 知識に基づいた推測から始めるのが最適ですが、それが当てはまるかどうかを確認する必要があります。
これまでの最高の MACross 戦略の 1 つである 25-250 SMACross (H4) を採用し、ストップロスを 0 (ストップロスなし) から変更してみましょう。ここでわかるように、ステップ サイズ 50 で 500 まで：
最高の結果がここにあります：
ご覧のとおり、150 ピップストップの推測は正しかったです。 これにより、戦略に 7,300 ドルを獲得するのにちょうどよい余裕が与えられました。 他のすべてのストップロスはパフォーマンスの半分または 3 分の 1 になります。
メリット
テイクプロフィットは、トレーダーがポジションが自動的にクローズされる目標価格を設定する簡単な方法です。トレーダーが取引で利益を上げることができるように。 この利点は、利益を確保する合理的な方法が提供されることです。
利益目標のマイナス面は、取引が終了する前に途中で終了する可能性があり、潜在的な利益を逃してしまうことです。 恣意的な利益目標数値を設定すると、必ず戦略が狂います。 利益目標の必要性と価値を判断する最良の方法は、最適化することです。
これまでに作成した中で最高の MACross 戦略の 1 つ、つまり 25-250 SMACros (H4) で、50 のステップ サイズで 0 (ストップロスなし) から 1000 までの利益目標を最適化します。
上位 10 件の結果は次のとおりです:
ご覧のとおり、テイクプロフィットなし (takeprofit=0) が最も重要です。最適化。 これは下半期の時間枠でのトレンドフォロー戦略であるため、1000 以上のピップの動きをキャッチする自由が与えられ、時期尚早な利益目標に縛られないようにする必要があります。 実際、興味深いことに、600 pips 未満でのテイクプロフィットはすべてマイナスのパフォーマンスにつながります。 (この利益目標の最適化に示されているように) 戦略が移動の自由に大きく依存している場合、トレーリング ストップ、トレーリング利益、損益分岐点など、いかなる種類の時期尚早な変更も好意的に受け入れられません。
トレーリング ストップ
トレーリング ストップは、ロックを支援するためにトランザクションの方向に n ポイントずつ継続的に調整するストップロスです。利益を得る。理想的なストップロスは、十分な「移動の余地」があり、利益を得ることができ、もちろん取引が不利になった場合には最終的には手放すことができるものです。
ほとんどの標準的なトレーリング ストップは、x ポイントの価格上昇ごとにトレーリング ストップを n ポイント自動的に調整します。 これは非常に基本的なものなので、おそらくあまり役に立ちません。
Funyoo の型枠は、テスト ステーションの汎用性を大幅に高めます。 以下は、トレーリング ストップに関する [EA プロパティ] タブの主な変数です：
Funyoo のトレーリングストップコードにはさまざまな組み合わせがあり、そのうち少なくとも 5 つを知っておくと役に立ちます：
Trailing mode=0, trailingstart=0, and trailing stop> 0
Trailing mode=0，trailingstart>0，trailingsto>0
Trailing mode=1, stoploss=0, trailingstart=0 and trailing stop>0
Trailing mode=1，stoploss=0，trailingstart>0，trailingstop>0
Trailing mode=1，stoploss>0，trailingstart>0，trailingstop>0
それぞれについて簡単に説明します。
組み合わせ #1: trailingmode=0、trailingstart=0、trailingstop=15 があると仮定します。 これにより、元のストップロスのサイズに関係なく、ストップロスがすぐに 15 ピップス (エントリーから) に設定されます。 そこから、エントリー価格が上昇するたびに（ロングポジションの）ストップロスが自動的に増加します。 これはトレーリング ストップの一般的な形式ですが、最も効果が低い形式の 1 つです。
組み合わせ #2: trailingmode=0、trailingstart=40、trailingstop=15 があると仮定します。 市場が 40 上昇すると、30 (40-15) が保護され、その時点から市場に合わせて上昇し続けます。 この組み合わせは、おそらく 5 つの組み合わせの中で最も効果的です。
組み合わせ 3: trailingmode=1、stoploss=0、trailingstop=15 であると仮定します。 これにより、エントリー時にすぐにストップロスが 15 ピップスに設定されます。 そこから、価格が 15 ピップス上昇するたびに、ストップロスが (ロングポジションで) 自動的に増加します。 したがって、トレーリングストップは、組み合わせ #1 の連続増加ではなく、この組み合わせのステップしきい値として機能します。 この戦略は、ポジションが 15 ポイント増加すると損益分岐点となり、ポジションが 30 ポイント増加すると 15 ポイントを保護する、というようになります。
組み合わせ #4: trailingmode=1、stoploss=0、trailingstart=40、trailingstop=15 があると仮定します。 市場がトレーリングスタートの規模を2倍にしない限り、ここでは価格の変化はありません。 市場が 80 ポイント上昇すると 40 ポイントが保護され、その後 15 ポイント上昇するごとにさらに 15 ポイントが保護されます。
組み合わせ #5: trailingmode=1、stoploss=100、trailingstart=40、trailingstop=15 があると仮定します。 市場が 40 上昇すると、元のストップがトレーリング ストップの値、つまり 15 ピップス分だけ上に移動します。そのため、ストップは 100 ではなく 85 になります (100-15)。 15 ピップ増加するごとに、ストップロスも比例して増加します。 損益分岐点は、市場がストップロスポイントとトレーリングスタートポイントからの距離を移動した後に到達します (100+40 = 140 ポイント)。 価格がストップロスにトレーリングスタートとトレーリングストップの距離を加えた値（100+40+15=155）に移動すると、15 ピップスの利益が保護されます。
最適化の力を利用して、あらゆる組み合わせを試すことができます。
すべての組み合わせを確認した結果、combo2 がおそらく最適です。 トレーリングストップが有効になる前に到達する必要がある古典的な利益しきい値があります。また、元のストップロス額を変更しない唯一の金融商品でもあります。
トレーリング ストップの背後にある考え方は、少なくともある程度の実現利益を保証しながら利益を継続できるようにすることです。
一般にトレーリング ストップの欠点は、どの組み合わせが選択されても、変数がどれほど適切に最適化されても、トレーリング ストップはほとんどのパフォーマンスを破壊してしまうことです。システム。 通貨は取引範囲が広いことが多いため、トレーリングストップの使用が問題になります。 広範囲かつ頻繁なマイクロタイトネスがトレーリングストップに当たり、戦略がフルコースを実行するのを妨げます。 市場は多くの場合、トレーリングストップまで戻り、その後高価格への第 2 波が発生し、時期尚早のトレーリングストップが利益確定の妨げになっていることがわかります。 おそらくトレーリングストップの最適な使用法は、短期戦略またはスキャルピング戦略です。
H4 タイムフレームの MACross のような中期トレンドフォロー戦略の場合、あらゆるトレーリング ストップの組み合わせがそのパフォーマンスを破壊します。
トレーリング利益
トレーリング利益は、トレーリングストップロスの逆です。 ほとんどのトレーリングストップの組み合わせでは、ストップを開始して上に移動する前に、価格の値が増加する必要があります。 対照的に、トレーリング利益では、価格がポジションの反対方向に移動する必要があり、価格が南に移動するピップ間隔ごとに利益目標が低く修正されます。
Funyoo のテンプレートは、多用途性によりテストの実行を大幅に容易にします。
トレーリング ストップに関して操作できる主な変数は次のとおりです。
Funyoo では、知っておく価値のある組み合わせがいくつかあります。 trailingprofit コード:
Trailingstart=0 および trailingprofit> 0
Trailingstart > 0 and trailingprofit > 0
組み合わせ #1: trailingstart=0 と trailingprofit=15 があると仮定します。 これにより、元のテイクプロフィットに関係なく、テイクプロフィットが（エントリーから）すぐに 15 ピップスになります。 そこから、エントリー価格が下がるたびに（ロングポジションの）テイクプロフィットが自動的に引き下げられます。
組み合わせ #2: ロング ポジションに trailingstart=40 と trailingstart=15 があると仮定します。 これは、市場が 40 ピップス以上下落した場合、市場の安値に継続的に調整されたテイクプロフィット 15 を追加することを意味します。 即座に、EURUSD を 1.2813 でロングしていて、それが 1.2772 (または 40 ピップス) まで下落した場合、テイクプロフィットは 1.2787 (15 ピップスの安値) で有効になります。
トレーリングプロフィットは非常にまれな終了方法であるため、注意して使用する必要があります。 私はこれをスキャルピング システムで見たことがありますが、おそらくそこにもっと可能性があるのでしょう。
MT4 ストラテジー テスターではテストが難しいため、バックテストに加えて、実際のデモ口座でトレーリング ストップロスとトレーリング プロフィット機能をテストするように注意してください。ストップロスまたはテイクプロフィットのバックテストシステムの精度を更新します。
損益分岐点
損益分岐点ストップロスは事前定義されたレベルで開始され、その後ストップロスを損益分岐点に移動しますポイントプラス 可変ポイント数 (1 など)。 その目的は、少なくとも反転時に損失を出さないことを保証しながら、利益を継続させることです。 損益分岐点は、市場が x ポイント有利に動いた場合、ストップロスが損益分岐点に調整され、利益を得るリスクのみを考慮して取引することになるという意味で有利です。
損益分岐点に関して操作できる主な変数は次のとおりです。
損益分岐点ストップは事前に決められたレベルに設定されているため、トレーリング ストップのように常にストップを上方に調整するよりも、より効果的に機能します。取引用。 トレーリングストップのように利益を保護しますが、それほど頻繁にはヒットしません。
損益分岐点の問題は、損益分岐点ゲインが低く設定されている場合、すぐにストップロスに達する可能性があることです。 スキャルピング戦略を使用していない限り、損益分岐点利益は 30 以上であることを確認します。 適合性を见付けるために、特定の战略に合わせて聚低分餉点変数位置最適化する準備をしておくおくります。
ただし、損益分岐点パラメーターがどれほど適切に最適化されていても、損益分岐点ストップロスはストラテジーのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 これは、自動的に調整されるのではなく静的であるため、戦略を呼吸させるトレーリング ストップよりも本質的に優れていますが、それでも戦略を制限します。 大規模かつ頻繁なマイクロ契約は損益分岐点に達し、戦略が本来の方向に進むのを妨げる可能性があります。 自分の戦略を守っていると思っていても、実際には利益よりも害の方が大きいかもしれません。 損益分岐点の最適な使用法は、短期戦略またはスキャルピング戦略です。
ダイナミック ストップ
一般的なストップロスを決定するもう 1 つの方法は、アベレージ トゥルー レンジ (ATR) にダイナミック ストップロスを設定することです。 。 ATR は、取引範囲の平均サイズを決定するのに役立ちます。 言い換えれば、市場の変動性と、ある時点から別の時点への変動の程度を示します。 通貨や時間枠ごとに異なるピップ値レベルが提供されるため、動的であり、これらのレベルは市場の変動に応じて変化します。
動的停止のために操作できる主な変数は次のとおりです。：
Atrdynamics=true は、動的なストップロスを有効にする方法です。 atrtimeframe は、数値で表される ATR のタイム フレームです (例: 60 = H1)。 atrperiod のデフォルトは 14 です。これは、ワイルダーが ATR を発見したときに念頭に置いていた期間だからです。
特定の一般的なストップロスでアトダイナミックスを有効にする場合は常に、そのストップロスの係数は 0 より大きくなければなりません。 たとえば、動的なストップロスを有効にしたい場合は、slfactor=1 を指定する必要があります。これにより、ストップロス H1 (14) で ATR が開きます。 slfactor=2 を指定した場合、ストップロスを 2 の倍数である H1 の ATR (14) に設定することを示します。
この係数（または ATR の倍数）は通常、各一般的なストップロスに関連して調査するすべてのピップ値を置き換えます。 同じ潜在的な利点と注意事項が、すべての一般的な中止に適用されます。 ATR の動的バージョンには、通貨の特定の範囲とボラティリティ、および戦略の時間枠に基づいて自動的に調整できる、一般的なストップロス レベルの利点が追加されています。
ストップロスやテイクプロフィットの代わりにATRダイナミックストップロスを有効にしたい場合は、ストップロスレベルも正しく調整する必要があります。最小のストップロスとテイクプロフィットのレベルを示すように設計されています。 上の画像では、slfactor、tpfactor、Stoplevel の 3 つのパラメーターすべてを最適化するように設定しています。
動的 ATR 一般ストップには、
各通貨範囲と一般ストップの詳細をカスタマイズする独自の機能があります。
p>
ボラティリティがあるため、戦略に合わせて最適化する必要があります。
メリットがあるかどうかを確認してください。
結論
トレーダーは常に賢明な出口を戦略に備えるべきです。
ストラテジー独自のエントリー ロジックのリバース クローズ エグジット ルールは、多くの場合、最良のエグジット形式であることが判明します。 これは簡単で、過剰な最適化が行われる傾向がありません。 ただし、クロスハイブリダイゼーションに内在する危険性を認識している限り、他のインジケーターに対する他のタイプの逆クロージャを創造的に試みることができます。
固定でも動的でも、ストップロス、利益目標、トレーリングストップロス、トレーリング利益、損益分岐点などの一般的なストップロス注文はすべてシンプルなツールです, しかし、全く使っていない、もしくは正しく使っていない人も多いです。 どちらも過剰な損失を防止したり、利益を確定したりするのに役立ち、ほとんどの取引戦略、特にストップロスで恩恵を受けることができます。 ストップロスは保険として考える必要があります。絶対に使用しないことを望みますが、必要なときに保護があることを知っておくのは良いことです。
利益を守りたいと思うのは素晴らしいことですが、戦略には余裕が必要であることを覚えておくことも重要です。 通貨市場は不安定であり、この変動により、トレーリングストップやブレークイーブンなどの保護的なストップロスメカニズムのほとんどが取引開始前に無効になる可能性があります。 これらのストップロスタイプの使用は両刃の剣になる可能性があります。潜在的な利益が反転する前に自分自身を守らなければ、自分自身を追い出すことになりますが、これらの保護的な利益が起こる前にストップして取引をショートさせてしまえば、私たちは自分自身を危険にさらすことになります。もっと成熟した時間を過ごしてください。
最後に、終了と停止については幅広い可能性を検討することができ、適切な組み合わせを見つけるには、設定するのと同じくらい多くの労力がかかります。 多くの場合、最もシンプルなアプローチが最善であり、エグジットとストップが増えれば増えるほど、利益の制約や過剰な最適化の危険に対して脆弱になることに注意してください。
