エキスパートアドバイザーが外国為替取引で利益を上げられるかどうかに関する重要な考慮事項は、そのアドバイザーが使用する資金管理になります。 たとえ最先端のロジックがエキスパートアドバイザーに組み込まれており、バックテストによって長期間にわたって驚くべき結果が示されたとしても、その資金管理入力が適切でなければ、最終的には失敗します。
問題は、ほとんどのトレーダーが資金管理とは実際何なのか、またそれを自動化された外国為替取引で有利に利用する方法を全く理解していないことです。
この記事では、信頼できる資金管理テクニックを使用してエキスパートアドバイザー戦略を設計し、最大ドローダウンと連続損失の期待を達成する方法を学び、あなたを助けることができます。 EA は、市場で長期間取引されます。
本質的に、資金管理は、ポジティブな結果を確実にするために、さまざまな取引でのポジション サイズの戦略的操作に適用されます。 インテリジェントな資金管理システムを通じて、損失取引が制御され、連続損失がカウントされ、株式の成長に応じてポジションのサイズが着実かつ適度に増加します。
すべての Expert Advisor は連続して失敗します。 それらがいつ来るのか、そしてどれくらい続くのか、それは誰にも分かりません。 連勝もありますが、連敗するとアカウントが空になる可能性があるため、それは心配すべきことです。 したがって、EA 資金管理の入力を設定する前に、連敗の潜在的なレベルを事前に知っておく必要があります。
最大ドローダウンと連続損失の予想
資金管理やポジションのサイジングは、主に取引システムの最悪のシナリオによって決まります 予想 -つまり、潜在的な最大連続損失取引と最大損失です。
正確な履歴データを使用した 10 年間のバックテストを扱っていると仮定すると、潜在的な連敗を判断する方法は少なくとも 2 つあります。 これを行う最も簡単な方法は、過去の最大損失と連続した損失取引の数を確認することです。
ご覧のとおり、最大ドローダウンは $1800 であり、その横にあるパーセンテージの数字よりも重要です。 9.7% というパーセンテージの数字は、高資本から低資本へのドローダウンであり、興味深いものですが、システムをさらに制限するには、システムがドローダウンの開始時に開始され、1800 ドルの影響を受けると想像する必要があります。これにより、ドローダウンの割合は 18% になります。注目すべきもう 1 つの数値は、最大連敗 (損失金額) で、12 (合計 $676) です。これにより、連敗の規模がわかります。 明らかに、1800 ドルの最大リトレースメントは 676 ドルの連敗よりもはるかに大きかったため、最大リトレースメントの数字を得るにはいくつかの連続負けが必要でした。 最大ドローダウン $1800 (18%) のほうが大きい数字であるため、これが最悪の場合のベンチマークになります。
潜在的な最大連敗 (および最大ドローダウン) を計算するもう 1 つの方法は、負けた取引 (合計に対するパーセンテージとして) を調べて確率を計算することです。 たとえば、0.1 ロットで 10-70 SMACros (方法 2) のパフォーマンスを計算すると、取引の 70% が負けています。 2 回の取引では、0.70 * 0.70 = 0.49 または 49% の確率で 2 回負け、0.30 * 0.30 = 0.09 または 9% の利益が 2 回あり、残りは 100 – (49 +9) = 42% の変化です。 1勝1敗。 これは、2 連敗することがいかに簡単である一方で、2 連勝する可能性は低い (ただし、それでも可能性はある) ことを示しているため、重要です。 可能性が重要であるためには、少なくとも 5% の確率で発生する必要があります。 0.7 × 0.7 を 7 回乗算すると、その確率は 0.57、つまり 5.7% になります。これは、7 連敗が現実的であることを意味します。 私たちのシステムをさらに妨害するには、実際の取引シナリオで 2 回の損失または 14 回連続の損失を想定する必要があります。 興味深いことに、これは私たちが 10 年間のバックテストで経験した 12 回連続の損失に近く、私たちの計算が正しかったことを意味します。
最大ランニングロスが判明したら、取引ごとの平均損失またはトレードのストップロスを掛けて、その取引の最大損失を決定できます。システム。 平均負けトレードの93 pipsに14を乗算すると、1300 pipsのDDが得られ、200 pipsのストップロスに14を乗算すると、2800 pipsが得られます。 史上最大の下落幅は 1800 ドル (または 1800 ポイント) の真ん中で、これがおそらく 2 つの間の最良の妥協点です。
最大リスク選好度: DD 25% 以下
資金管理の目標は、不運な事態が発生した場合に損失を最小限に抑えることです。大きな連続損失が発生しても、取引して利益を上げるのに十分な資金がまだあります。
注: 20% を失った場合、回復するには残りの 80% が 25% を得る必要があります (20% の損失は残りの 80% の利息に等しい 25) %)。 ただし、50% を失った場合、回復するには残りの 50% の賭け金が 100% 増加する必要があり、これは非常に困難です。 ここでリスク選好が重要になります。 25% の損失のみを受け入れると仮定すると、残りの 75% が元の資産に戻るには 33% の利益が必要になりますが、これははるかに達成可能な目標です。
この最大のリスク選好度を捉えるもう 1 つの方法は、アンクルポイント、または投資家やファンド管理者の信頼を失う原因となる削減額として考えることです。 。 投資家や経営者が意気消沈して事業から撤退すれば、ファンドや戦略は消滅してしまいます。 一般に、アンクルポイントは 25% のリトレースメントであり、戦略に対する信頼の喪失により取引を停止する信号を送信します。
これで、14 回連続の最大の連敗 (それぞれ 128 ピップスの損失) の予想として計算したものを図に反映できるようになりました。 。 最大 14 回の負けトレードが最大リスク選好度の 25% をそれぞれ 100 ピップス超えることは望ましくありません。
では、取引ごとに何パーセントのリスクを負うでしょうか?
各損失取引で約 100 ピップスが生成される場合、資産の 25% を獲得するにはこれら 14 回の損失が必要です (25 / 14 = 1.78)。 そのため、最悪の場合でも損失が 25% にとどまるよう、各取引には 1.78% の株式のみを投入します。
したがって、アカウント サイズ 10,000 の場合、DD を 25% 未満にするには、最大でも 0.18 ロットしか期待できません (1.8 X 100 X 14 = 2520）。 取引あたりの 1.78% の利益は、取引あたりの 5% の利益よりも小さいですが、爆発する可能性もはるかに低くなります。
重要なのは、エキスパートアドバイザーがいつ、どこで市場から打撃を受けたかです。そのたびに、エキスパートアドバイザーはあなたの資産を隔離し、できるだけ早くアカウントを取り戻す必要があります。軌道に乗ったらもっと激しく反撃してください。アカウントが長期的に適切な収益を期待できるように、ポジションのサイジングを管理する必要があります。
注: ロットを決定するために、ストップロスのサイズ (またはストップロスを平均損失に置き換える) と口座資本に合わせて機能するインジケーターを配置できます。サイズ。
EA の組み込み資金管理コード: 取引ごとのリスクの割合。
EA の資金管理を決定する方法はたくさんありますが、ここ数か月で人気になった 1 つの方法を紹介します。 これは、Funyoo がテンプレートで採用している資金管理メカニズムであり、私の MACross EA で使用されています。アカウント サイズと、事前に選択したリスク パーセンテージとストップロス額に基づいてロット サイズを自動的に計算します。
外部パラメータは次のとおりです。
MM=true を次のように設定できます。資金管理機能をオンにします。 MM=false の場合、Lot = 0.1、またはこのフィールドに設定した任意の値。 設定するリスクはアカウントの割合であり、ブローカーが許可する最小および最大ロットサイズも指定します。
資金管理のコードは次のとおりです。
両手最適化( ){< /p>
2 ロット;
if(stoploss>0)lot=AccountBalance()*(リスク/100)/(stoploss*pt/MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE)
p>
*MarketInfo(symbol(),MODE_TICKVALUE));
else Lot=NormalizeDouble((AccountBalance()/lotsize)
* minlot*risk,lotdigits) ;
Return (many);
}
採用されている資金管理メカニズムFunyoo による基本的に効果的な各 Trade Risk ルールの割合。 これは、エントリー価格と最初のストップエグジットの差に取引サイズを乗算して計算されます。 ストップアウトされた場合、これにはドルがかかります。
取引式ごとのリスク 2%
口座サイズ x 2% = リスク額
$10,000 X 2 % = $200
口座残高が 10,000 ドルで、ストップロスが 200 ピップで、取引ごとに 2% のリスクを負うことを選択した場合、0.1 ロットしか取引できません。 200 pips のストップロスの 0.1 ロットは 200 ドルまたは 2% になるためです。 10-70 MACross がそれぞれ 200 ピップスで停止する場合、リスク率 2% は望ましくありません。これは、それぞれ 2% で 14 回を超える負けトレードを処理できず、依然として 25% の最大プルダウンを下回るからです。 ただし、損失取引の平均は 1 取引あたり 100 ドルに近いため、リスク割合をわずかに増やして 2.5% に近づけることができ、14 回の損失取引の最大損失が 25% 未満になるようにします。
2.5% のリスクでシステムがどのように機能するかを見てみましょう:
リターンこのシステムは、最大 DD リスク許容レベルの 25% を下回ったまま、ほぼ 2 倍の 12,500 ドルになりました。 私たちは、適度なリスクレベルで各取引から最大限の利益を得ようとするという目標を達成しました。 リスクを何らかの割合で増加させた場合、より大きく不快なドローダウンを犠牲にしてリターンも増加します。 両者の間には常に適切なバランスがあり、常に安全策を講じる必要があります。つまり、損失をカットする必要があります。 将来のドローダウンは常にバックテストや計算をはるかに超えており、常に最悪の事態に備えて計画を立て、準備する必要があります。
Funyoo の資金管理コードはロットサイズを自動的に計算してくれるため、資金管理が非常に簡単に見えます。 リスクの割合 (2% または 3%) を選択するだけで、残りは EA が処理します。 謙虚であり、最悪の場合の状況を十分に認識している限り、実に簡単なことです。 このリスクの割合を 10 以上に増やしてアカウントを侵害することも同様に簡単です。 したがって、資金管理は、適切に管理されればより多くの利益をもたらし、管理されなければより多くの損失をもたらす可能性がある強力なツールの 1 つです。
結論
利益と損失は、滑らかなパターンで交互に現れることはなく、連勝と連敗の形で現れます。 それが自然なことだと理解すると、ドローダウン中にもコースを維持し、連勝中に適切な謙虚さを維持する可能性が高くなります。
一般に、優れたリスク管理はいくつかの要素を組み合わせたものです。 バックテストと外挿によって決定されるシステムの潜在的な最大連続損失とドローダウンを計算して明確にする必要があります。 また、将来のシステムの最大リスク許容度、たとえばドローダウンが 25% 以下であることを指定することも必要です。 システムの過去の（および潜在的な）最大ドローダウンがわかったら、各取引が選択したリスクの制限を超えない限り、ロットサイズを自動的に調整する資金管理システム（Funyoo が提供するものなど）の追加を開始できます。 （口座サイズとストップロスに関連して）パーセンテージが設定されており、連続損失の形でのそのような損失取引の累積が、事前に設定された最大リスク許容度を超えることはありません。
一般的に、システムが長期的に機能するには、特定の取引 (取引口座サイズ) で 2% を超えるリスクを負うべきではありません。 if 平均損失取引がストップロスよりはるかに低い場合、損失は例外的になる可能性があります。 この小さな割合のリスクは、10 連敗以上が起こり得るし、実際に起こること、そしてそれを快適に乗り切ることができなければならないことを認識していることを意味します。 並行システムで取引する場合は、常に全体のリスク (取引口座サイズの) の 6% を超えないようにすることも重要です。 それぞれ 2% のリスクを負う 3 つの戦略、またはそれぞれ 1% のリスクを負う 6 つの戦略を持つことはできますが、リスクを合わせると 10% を超えると問題が発生します。システムや通貨が相互に相対的であると考えているものは何でも、まったく無関係です。
一言で言えば、資金管理とはドラゴンを飼いならすことです。ドラゴンの爪 (慎重なアプローチとしっかりとした停止) と火 (連敗を生き延びて（自分を盗み）、獣に乗ってそこから利益を上げて（着実に資産を増やしていきます）ことができます。 謙虚さと敬意を持って彼女に接し、賭け金を控えめに設定すれば、危険から身を守り、勝者として現れることができます。 逆に、あなたが貪欲に彼女に近づき、最大の利益を得るためにリスクベットを設定した場合、遅かれ早かれあなたの EA はあなたに敵対し、あなたのアカウントを使い果たします。。
