自动交易系统（ATS），它是一种软件，可以为您创建订单并根据您预先定义的一组规则和交易策略自动将它们提交到市场。
它也可能被称为算法交易。 自动交易系统可以帮助您以比您自己执行更快的速度和幅度执行重复订单。 自动交易系统 (ATS) 通常称为智能交易系统 – EA)。
在本文中，我们将讨论自动交易系统 (EA) 的优缺点。 如果您想了解更多关于自动交易系统和 MQL4 编码的信息，请阅读我们的专门部分 MQL4 初学者教程 | 语法、变量、注释、函数。
人类交易者的时间受到严格限制——他们必须吃饭、睡觉和上厕所，更不用说工作、家庭和朋友等其他责任了。 一个人几乎不可能交易整个 24 小时货币市场。 他经常被迫在一天中的某些时间段进行交易，但在这样做的过程中，他错失了其他时段提供的进场和退场机会。 EA 不睡觉和休息，可以在整个 24 小时货币转换期间工作以寻找交易机会。 当 EA 交易时，您可以享受乐趣、处理其他事情、与朋友和家人共度时光。 您不再是电脑屏幕和图表的囚徒。 如果您想更多地参与，您可以花时间为您的 EA 研究（和编码）新的和改进的想法，然后回测和优化这些想法。 这将是在 R&D（研究与开发）中巧妙地利用您的时间，而不是将其浪费在计划、执行和监控单一交易上。
恐惧和贪婪是成功交易的最大障碍。 当恐惧阻止交易者进行必要的交易或犹豫太久时，特别是在遭受亏损交易之后，或者它阻止交易者以亏损结束糟糕的交易时，恐惧就会成为一种非理性的力量。 贪婪，与情绪相反，会导致交易者进行随机交易，或者持有头寸的时间超过他们的交易系统规定的时间。 人类也被自我和偏见所困扰，从图表和指标中看到他们想看到的东西，为他们的预感寻找确认，而无法批判和客观地看待事物。 只要涉及真金白银，人类就很难克服这些负面情绪和偏见。 EA 根据经过历史检验的策略让您进出市场，从而帮助您对抗情绪。 对可量化数据进行回溯测试的能力是一种有利于 EA 的认识论范式转变。 在此之前，人类交易员要么没有对他们的交易想法进行回测，要么他们试图以一种非常尴尬的方式进行回测。 他们常常不得不诉诸非常粗糙和耗时的任务，即打印大量历史图表并“观察”与其指标相关的规则行为，在分类账中记下收益和损失。 由于此类活动的耗时性，他们通常只在更高的时间框架图表上进行回溯测试，并且不愿及时回溯太远。 指标的规则或参数的每次更改都会强制重复该过程，使其极难优化。 借助内置的回测和优化引擎，EA 可以在几分钟内完成这些必要且以前令人难以置信的任务。 为了协助回溯测试，MetaTrader 服务器存储了大量可下载和免费的历史数据，从 1999 年到现在以日内格式，从 1971 年到现在每天或更长时间。
您不必担心因为没有足够仔细地盯着正确的图表而错过交易机会，或者在市场远离您时浪费宝贵的时间手动输入订单。 EA 使用计算机的速度来监控市场，根据编码规则寻找和识别交易机会，并根据这些规则在几分之一秒内执行。 使用 EA，您不需要一开始就成为专家交易员和程序员。 您可以在自己的计算机上运行大量免费和商业 EA。 您必须对每一个进行适当的回测，以查看它是否符合您的绩效和风险标准，并且您应该在进行实时交易之前对每一个虚拟货币进行正向测试。 然后您可以利用您现在拥有的空闲时间，因为 EA 正在为您交易，以了解更多关于外汇、交易和编程的信息，以便您可以开发自己的 EA。
EA 使您有可能使用复杂的系统进行交易，这些系统可以包括进入和退出的多种条件、利润目标、保护性止损、追踪止损和过滤器，并让它们同时自动化。 人脑非常强大，但它不能像机器人那样有意识地同时处理数十个同时进行的操作。 许多聪明的交易者都认为制定交易计划并严格遵守它的重要性。 大多数人类交易者没有交易计划或未能坚持执行。 EA 旨在毫无例外地坚持计划。 这是一夜之间成为 100% 纪律严明的交易者的方法，即使您是您私人或职业生活中最不受纪律的人。
您不再需要盯着屏幕，试图跟踪您最喜欢的每种货币。 EA 使您能够同时监控数十种货币，并且比以前更高效、更轻松地进行监控。
手动交易者确实必须努力成为一名优秀的交易者，每天在市场上做功课，观察市场中的机会，谨慎地进行交易，然后花大量时间照料该交易。
日复一日，每一笔交易都会重复这一艰巨的过程。 这是很多工作，而且压力很大。 EA 毫不费力且可靠地接管了这些任务，在工作和压力方面，您感到肩上的重担减轻了。
EA 需要每天 24 小时在家里一台像样的电脑上运行，或者在一台价格适中的虚拟专用服务器 (VPS) 上运行，以使其正常运行并进行所有设计用于进行的交易。 好消息是大多数 Internet 连接在 99% 的时间内都是可用的，并且那里有很多低价且可靠的 VPS 提供商。
许多商业 EA 的设计最适合具有低点差的经纪商，尤其是当它是剥头皮 EA 时。 如果它是剥头皮 EA，除了询问您的经纪人是否允许剥头皮之外，您还必须调查您的经纪商的点差以查看它们是否足够低以适合您的 EA 交易的货币对。
大多数 EA 仅针对一对进行编码，尽管有些 EA 针对多对进行编码。 原因是，不同的公式和条件在不同的对中有不同的作用，尽管其中许多之间的每日相关性 >80%。
大多数 EA 都以数学和技术为基础，并且在趋势市场上效果最好，因此当市场横盘整理时它们很容易受到攻击。 当市场进入低点区间、横向活动时，EA 往往会被砍掉。
EA 的手动干预是不可取的：通常，EA 的创建者对其内部运作有更好的了解，并希望完成所有适当的回溯测试和优化。 想要根据自己的想法或规则摆弄退出交易的交易者最终总是会降低 EA 的全部潜力。
很难让 EA 读取和破译基本数据，例如经济和政治事件。 希望事件的结果在价格行为中受到阻碍，然后 EA 可以读取它。 但是，快速逆转市场方向的突然极端事件可能会导致 EA 止损离场，和/或在新方向进入太晚。
任何 EA 策略开发人员都很难规划和设计稳健的 EA，因为此类示例（或设计方法）很少。 大多数都没有合适的方法和标准，并且存在许多编码和优化陷阱，例如过度优化和曲线拟合。
令人遗憾的是，95% 的 EA 最终都以失败告终，要么损失了一大笔钱，要么勉强维持生计。 有趣的是，大约 95% 的手动交易者也失败了。 与手动交易者相比，EA 具有许多潜在的优势因素，没有人类的所有情感和身体限制，但最终，市场非常困难，大多数 EA 无法战胜它。
如果 EA 开发人员既是优秀的编码员又是经验丰富的交易员，并且谦逊地觉得自己对两者几乎一无所知，这将有所帮助。 这是一个艰难的杂耍。 人们常常会发现优秀的编码员在交易方面经验很少，或者经验丰富的交易员不会编码。 即使找到两者的结合，能够很好地编码的经验丰富的交易员，仍然需要处理自我因素。
骄傲和自我虽然是工艺的良好动力，但却是学习和成长的死胡同。 成为谦虚的编码员和交易员，热情地学习、更新和发展自己对市场以及如何为市场编码的想法，这会有所帮助。
总而言之，EA 可以每天 24 小时交易，交易计划更加一致，根据预定义的进入/退出条件行事。 Metatrader 4 (MT4) 是一个非常受欢迎的平台，您会花费一生的时间在众多在线论坛中调查和研究（分享和购买）数以千计的 EA。 并且有源源不断的教育来编写您自己的 EA。
无论您是借用还是创建自己的 EA，都必须根据大量历史和前向数据对其进行测试。 MT4 允许您执行 EA 回测以查看它们在过去的工作方式，如果回测证明有希望，则可以在远期市场条件下测试 EA，最好是在未到期的模拟账户中，直到有足够的信心和理解 获得 EA 是为了在真实账户上对其进行测试。 将此方法与借用或创建手动系统进行对比。
除了眼球法本身充满偏见之外，手动系统很难正确地进行回测。 此外，手动系统需要人类交易员无数个小时坐在电脑前寻找交易设置和退出机会。
相比之下，EA 可以让交易者腾出时间去做其他事情。 交易者不需要身体在身边，因此可以自由地专注于他的日常工作（大多数日常工作是比交易更可靠的赚钱方法）、爱好和人际关系。 此外，空闲时间可以用来提高交易和编码技能。
使用 EA 进行交易本身不会让您变得富有，如果您在真实账户中进行交易，它们可能会让您变穷。 我估计，随着时间的推移，人们发现、购买或创建的 EA 中有 95% 或更多会变得无利可图。
这是一个不幸的事实。 EA 可以减少大量困扰人类交易者的问题（例如时间和速度的限制、贪婪、恐惧、自我、勤奋、交易计划的一致性等），但是构建一个健壮的 EA 是非常困难的 没有经过曲线拟合，市场非常艰难，具有高度不可预测的波动性和随机性，这会降低最佳构想机器人的性能。
但尽管存在这个可怕的现实，我仍然喜欢寻找和/或创建有前途的 EA 以在未到期的模拟账户中进行测试，直到我在一堆中找到或创建那颗珍珠。 如果市场不是那么艰难，我们可能都能找到或开发一堆 EA 来让我们变得更富有，但与此同时，交易世界可能会更加乏味，因为挑战会更少，倾向也会更少 去梦想不可能的梦想，与不可战胜的敌人作战。
