布林带是任何金融市场（包括外汇市场）中最受欢迎的技术指标之一。 它们是由 John Bollinger 在 1980 年代初期根据对能够准确反映价格波动的自适应交易带的需求而创建的。 在这篇完整的文章中了解什么是外汇中的布林带、专业交易员使用的指标以及如何解读它的信号。
目录
布林带简介
布林带策略#1：布林线反弹
布林线反弹确认指标：RSI 和烛台
看涨反弹：
看跌反弹
好处和风险
布林带策略 #2：布林线突破
看涨突破
看跌突破
好处和风险
它们最常用于确定超买和超卖水平，在价格触及布林带上轨时卖出，在价格从布林带下轨反弹时买入。 这种技术在区间波动的市场中很有效，并且可以在主要趋势的方向上进行反弹交易。 还可以使用布林带进入布林带以外的突破，尤其是在布林带相对较窄的一段时间之后。 我们将在适当的时候检查这两种方法：反弹和中断。
布林带简介
布林带由一组与价格相关的三个波段组成：中间是 20 周期移动平均线，上下两个标准差的波段高于和低于简单移动平均线。 标准差是一种统计指标，可以很好地反映价格波动。 由于 68% 的数据落在平均值的正负一个标准差范围内，因此标准差二意味着价格将在平均值的两个偏差范围内分布 95.5%。 这些绘制在价格结构内部和周围的交易带形成了一个“包络线”，而包络线边缘附近的价格行为尤其令人感兴趣。
当价格急剧变化时，波段会变宽和扩大，反映出更大的波动性，而当价格变化不大时，波段会变窄和收缩，反映出波动性不足。
我们不需要深入研究布林带背后的数学公式或其历史，因为对于所有实际目的而言，这些信息都是无关紧要的。
布林带策略#1：布林线反弹
研究表明，布林带的渗透只发生在 15% 的时间内。 其余时间价格在布林带内波动，并且通常价格返回到带的中间。 通过这种方式，布林带似乎就像橡皮筋一样，只能拉伸到一定程度，然后才能回到中间或均值。 由 2 个标准差线创建的布林带的上下范围创建了价格边界。
由于价格将包含在波段内而不是穿透波段的可能性更大，因此交易波段的最可靠和最常见的方法之一是在价格接近波段下限时买入，在价格接近波段上限时卖出。
您可以在上面的图表中看到，至少有 5 次价格触及外带只是为了回撤到中间或相反的带。 这并不意味着每次价格遇到外带时都应该进行反反弹交易。 更明智的做法是在主要趋势的方向上进行反反弹交易，同时使用烛台和 RSI 等其他确认指标。
布林线反弹确认指标：RSI 和烛台
仅仅因为价格触及布林线上限或下限并不一定意味着现在是卖出或买入的好时机。 强劲的趋势将“驾驭”这些波段，并消灭任何试图在下降趋势中的“低”价买入或在上升趋势的“高”价卖出的交易者。 事实上，价格将在上升趋势中创出新高，在下降趋势中创出新低，触及并超过波段，迅速取消直接在波段上进行交易的止损。 因此，将反弹与其他确认指标（如 RSI 和烛台）进行交易是个好主意。
如果您尝试交易布林线的反弹，通常最好注意观察相对强弱指标或 RSI。 我们不是在看 RSI 是超买还是超卖，而是看它是如何走强或走弱的。 一般来说，如果在 RSI 显示疲软（大于 50-80 并下降）时突破布林带上限，人们会做空货币。 相反，如果在 RSI 显示强势（低于 30-50 并上升）时出现布林带下轨，人们会买入该货币。 以这种方式，我们将 RSI 视为早期趋势指标，确认反趋势脱离通道。
此外，可以耐心等待确认反转的烛台。 一旦柱线穿透上轨，您就可以寻找看跌烛台，一旦柱线穿透下轨，您就可以寻找看涨烛台。 如果烛台在波段之外创出新高或新低，那不是进场的好时机。 但如果突破后的烛台未能创出新高或新低，请观察是否形成看跌或看涨形态：长阴线或长上影线为看跌，长白线或长下影线为看涨。 请参阅我关于烛台模式的文章。
最佳布林线反弹时间框架：时间框架越长，反弹机会越少，但波段往往越强。 这是一个权衡。 你想有很多机会，你想拥有强大的乐队，但很难在两者之间找到平衡。 我们发现 H4 效果最好。 您将获得大量交易机会，并且时间框架反映出强大的波段。
看涨反弹：
看涨反弹（或看涨逆转）是指货币处于上升趋势，然后回落至较低的布林带。 您的入场点应该是一根已经反转到先前趋势的看涨烛台。
参赛条件：
货币处于上升趋势
货币触及或非常接近触及较低的布林线
寻找 RSI 低于 30-50 并上升
寻找看涨反转烛台和形态
*确保您每天只进行 1-2 次此类交易。 如果您在两笔交易中都被止损出局，则表明市场处于强势调整阶段，在波段之外进行进一步的反弹交易并不是一个好主意。
退出条件：
止损位于第三个偏差下限下方 20 点（您需要绘制一个），或距入场点 50-80 点。
收支平衡触发在乐队的中间。
在另一个布林带或 100-150 点获利。
在上图中，带在扩张阶段后收窄，表明利用牛市反弹交易向看涨主要趋势方向发展的时机已经成熟。 穿透下轨的看涨烛台回落收于上方，表明现在是准备扣动扳机的时候了。 由于下一根烛台显示出漂亮的看涨实体，并且 RSI 已经走强，因此是时候在该柱线 (1.4565) 收盘时做多了。 四个烛台之后，我的 100 点获利被击中。 使用这些多个条件进行确认可确保更有可能获胜。
看跌反弹
看跌反弹（或看跌逆转）是指货币处于下降趋势然后拉升至布林带上轨。 您的入场点应该是一根已经反转为先前趋势的看跌烛台。
参赛条件：
货币处于下跌趋势
货币触及或非常接近触及布林线上轨
寻找 RSI 高于 50-80 并下降
寻找看跌反转烛台和形态。
* 确保您每天只进行 1-2 次此类交易。 如果您在两笔交易中都被止损出局，则表明市场处于强势调整阶段，在波段之外进行进一步的反弹交易并不是一个好主意。
退出条件：
止损位于第三个偏差上限上方 20 点（您需要绘制一个），或距入场点 50-80 点。
收支平衡触发在波段中间。
在另一个布林带或入场 100-150 点获利。
在上面的图表中，市场一直在缓慢走低，表明更大的趋势已经下降，这时出乎意料的是，一条非常长的看涨烛台从较低的波段形成并在较高的波段结束。 这些类型的类固醇烛台很少见，可能是由新闻事件引发的，当它们与主要趋势背道而驰时，您可以打赌，当它们跨越整个布林带走廊时，它们将已经精疲力尽。 看到那个烛台形态然后触及上带将是一个警报，可以装上你的枪并瞄准这个入侵者的头部。 看到下一根烛台未能创出新高而转为看跌，除了看到 RSI 走弱之外，都是扣动扳机的信号。 价格永远不会继续向前，而是从入口开始下跌，在接下来的几个烛台过程中，很容易实现 100 点止盈。
好处和风险
这种反弹设置是动态的，这意味着它适用于所有时间范围。 短线交易者可以在小时图上使用，中期交易者可以在四小时图上使用，头寸交易者可以在日线图和周线图上使用。 请记住，时间范围越短，信号越不可靠，尽管我们仍然需要一个可以给我们一些交易机会的时间范围。
许多交易者已经开发出非常成功的布林线反弹系统，可以利用范围条件，或者更好的是，趋势修正。 现在，当市场趋势超出布林带时会发生什么？ 希望您的反弹策略过滤器会阻止您进入该交易，否则您将被止损出局。 您还可以利用突破机会，如下所示。
布林带策略 #2：布林线突破
布林线的突破通常可以通过所谓的乐队挤压来预测。 当波段挤在一起或变窄时，市场已进入低波动的通道阶段。 它在这个窄带内移动的时间越长，市场最终穿透这些带并继续朝突破的方向前进的可能性就越大，特别是如果这一事件发生在先前建立的长期趋势的方向上。 然而，时机就是一切，只是我们不知道挤压会持续多久。
注：布林带作为过滤器。 您肯定不希望在区间震荡的市场中进行突破交易。 如果您试图在区间通道的顶部突破，随着市场回落到通道的另一侧，它将成为绞死您的绞索。 确定市场是否处于区间震荡的一种方法是将布林带用作过滤器。 您要做的是测量上带和下带之间的距离。 您通过回溯测试确定，如果距离小于 X 点（我们称之为 BBRange），则布林带太窄，您应该避免交易。 如果市场一直在这个狭窄的 BB 范围内，然后扩展到它之外，那么这就成为入场设置的第二个和第三个条件。 第一个条件是你应该只在主要趋势的方向上进行交易。
带子的钩法：上带朝上，下带朝下。 视觉关键是在价格逼近时同时观察上轨和下轨。 如果带子保持平坦或收缩，或者只有一个带子钩住而另一个没有，那么你有一个迹象表明不会发生太多事情。 但是，如果上带上升而下带下降，则表示价格行为可能会在烛台推动带的方向上发生爆炸。 越垂直，潜在的移动越强。
其他指标：烛台和 RSI。 就像反弹交易一样，您可以使用烛台形态和 RSI 作为进行交易的确认指标。 您希望突破或击穿蜡烛的范围比其他情况大一些。 您希望 RSI 在看涨交易时走强，在看跌交易时走弱。
看涨突破
布林带收缩后出现看涨突破，然后价格突破并将上带向上扩展。 上带朝上，下带朝下。
参赛条件：
货币处于上升趋势
货币被锁定在一个狭窄的范围内
价格到达上轨，上轨上钩而下轨下钩
突破蜡烛的范围比以前的蜡烛更大
RSI 为 30-50 并且正在上升
退出条件：
止损位于中间带下方 20 点，或距入场点 50-80 点。
从进场开始获利 100-150 点。
在上面的图表中，市场进入了 5 个柱的短暂收缩（挤压）期，这会提醒交易者注意在主要趋势的方向上突破上轨的潜在突破。 当一个强劲而健康的看涨柱从中间带向上移动并穿透顶部带时，这将是需要注意的信号：突破刚刚发生，我们需要几个确认信号。 一个确认标志是视觉提示，即上部带向上钩，同时下部带向下钩。 另一个确认标志是下一根柱线也看涨并创出新高，表明突破成功，看不到反弹的迹象，应该在烛台收盘时入场买入。
看跌突破
布林带收缩后出现看跌突破，然后价格突破并将下带扩大至下行。 上带朝上，下带朝下。
参赛条件：
货币处于下跌趋势
货币被锁定在一个狭窄的范围内
价格到达上轨，上轨上钩而下轨下钩
击穿蜡烛的范围比以前的蜡烛更大
RSI 为 50-80 并且正在下降
退出条件：
止损位于中间带上方 20 点，或距入场点 50-80 点。
从进场开始获利 100-150 点。
上图从市场收窄开始，烛台拼命尝试推高市场和上限，以对抗主要趋势的下行趋势。 当三个强烈的看跌烛台随后下降到较低的波段时，人们会像金发姑娘一样意识到潜在的南方突破。 第四个穿透下带的烛台变成长腿十字星，它会暂停空头的决心。 然而，视觉提示会让人更有信心，即上部带在同时下部带向下钩住。 此外，人们会看到 RSI 正在走弱。 当第 5 个烛台变得强烈看跌时，您将更明确地确认突破已成功，并且您会在烛台收盘时卖出，在接下来的四个烛台上轻松捕获 100 点。
好处和风险
尽管突破挤压交易的发生频率低于反弹交易，但它仍然是一个值得考虑使用的非常强大的策略。 它可能只出现 15% 的时间，但当它出现时，它可能代表一个非常重要的突破动作。
请记住，如果您尝试在价格推动波段的每一个突破实例中采取行动，您的账户将很快被摧毁。 您必须留意其他确认指标。 在波段收窄一段时间后，您应该按照主要趋势的方向进行交易。 您希望波段垂直上下挂钩，您希望穿透蜡烛很大，并且您希望 RSI 在看涨交易时增强，在看跌交易时减弱。 如果你遵循所有这些条件，你仍然可能是错误的，因此你必须在离入口不远的地方设置一个固定止损，躲在中间带的后面。