如何在外汇交易中使用随机指标

随机指标衡量价格的动量。 如果你想象一枚火箭在空中升空——在它下降之前，它必须减速。 动量总是在价格之前改变方向。

就外汇交易而言，随机指标是最受欢迎的技术指标之一。 人气难以量化，但根据对 desynced.net/fx/eas/ 的免费指标/EA 存储库的快速回顾，它是用作 EA 构建基础的第四大最受欢迎的指标：

已故的 George Lane 是一位 50 多年的专业交易员和广受尊敬的技术分析教育家，他在 1950 年代后期开发了该指标，以衡量一组时期内当前收盘价与区间（高/低）的关系。

随机指标是动量振荡器，由两条线组成：

%K（或主线）= 这是主要的随机指标线，显示为实线

%D（或信号线）= 这只是 %K 的移动平均线，有时称为信号线，显示为虚线。

触发水平添加到图表中的 20 和 80。当随机指标线高于 80 时，市场被视为超买，低于 20 时，市场被视为超卖。

易者采用随机指标来衡量趋势方向、趋势强度和趋势变化。 以下是级别及其重要性：

我们最关心的两个signal方法：

方法 #1：随机线穿越信号线

方法 #2：随机指标穿越超买/超卖区域

每种方法都易于学习和使用。

方法一：信号线随机交叉

基本上，这是移动较快的主随机线 (%K) 在移动较慢的信号线 (%D) 上方或下方的交叉。 这种交叉看起来类似于移动平均线交叉，其中交易信号来自快线与慢线的交叉。

退出规则：

可以是通过回溯测试确定的固定止损，或者只是通过相反的交易信号退出：

EURUSD 日线图上的看涨交叉示例：

从 2011 年 2 月到 2011 年 5 月，欧元兑美元处于强劲的看涨上升趋势中，如果有人使用交叉方法，那么明智的做法是只交易交叉的多边（用蓝色箭头表示），然后退出和退出 在交叉线的空头一侧远离市场（由红色框表示）。 在市场处于短暂的看跌阶段之后，将有 5-6 个奇妙的买入信号以公平的市场价格将一个信号放入市场。 一旦了解了市场的整体趋势，您就可以使用随机交叉方法发挥趋势的一面。

美元/瑞士法郎日线图上的看跌交叉方法示例：

从 2011 年 2 月到 5 月，美元/瑞士法郎处于强劲的看跌下降趋势中，如果有人使用交叉方法，那么只交易交叉的空头（用蓝色箭头表示）是明智的，并且 在交叉线的长边退出并远离市场（由红色框表示）。 将有 5 个不错的卖出信号来利用整体下降趋势市场的不同下行趋势，而买入信号（仅作为退出）会让您以可观的利润退出这些空头交易，同时帮助您 避免一些可能会侵蚀您利润的看涨修正阶段。

正如我们从上面的插图中看到的，向随机信号交叉添加两个滤波器可以提高性能：

超买/超卖过滤器：与超出这些水平的交叉相比，空头交易发生在 80% 水平以上且多头交易发生在 20% 水平以下的交叉被视为更强的信号。 但是，使用此过滤器会大大减少交易次数。

趋势市场过滤器：当市场呈趋势时，成功概率较高的信号是趋势方向的信号。 当市场呈上升趋势时，只应寻找超卖情况进入买入交易，而当市场呈下降趋势时，只应寻找超买情况进入卖出交易。 如果市场处于震荡区间或无趋势，您可以按上述方式买卖，而不必顺应趋势方向进行交易。

随机参数和时间范围：

有许多不同的参数和时间范围适用于任何货币对。 一些交易者有效地使用了较大的参数集 (21,9,9)，而其他交易者则使用较小的参数集（MT4 中的初始默认设置 (5,3,3)）表现出了更大的希望。 有些人喜欢使用日线图进行交易，而另一些人则喜欢使用 H1 图表进行交易。 选择涉及灵敏度和可靠性之间的平衡。 一般来说，随机参数或时间范围越小，对市场变化的反应越快，交叉越多。 缺点是这些交叉可能不太可靠。 相比之下，随机参数越大或时间范围越大，反应时间越慢，不利的一面是交易机会较少，有利的一面是交易信号更可靠。 每个交易者都应该使用不同的参数值和不同的时间框架来回测他们的随机系统，看看哪些集合和时间表现最好。

方法 2：随机指标交易超买/超卖区域

随机指标在 80% 水平被认为超买，在 20% 水平被认为超卖。 虽然很容易在超卖区域买入并在超买区域卖出，但必须记住，这些区域也可能代表当前趋势的强劲延续。 因此，交易者只应在随机指标离开这些区域时进行逆势交易。

退出规则：

可以是通过回测确定的固定止损和止盈，或者只是通过相反的交易信号退出：

这种反趋势策略的祸根在于市场继续趋势，因此需要实施几个过滤器：

趋势市场过滤器：不要在随机指标低于或高于区域时买入或卖出，只有当它们从区域中出现时才买入或卖出。 您要等待随机线进入超买/超卖区域，然后退出。 当价格呈趋势时，随机指标线可能很容易长时间停留在超买/超卖区域。 仅当线在区域内时才进行交易是很危险的。

趋势或非趋势：如果市场呈趋势，最好只在趋势方向上交易。 进行与主要趋势相反的反趋势交易对您的账户来说是危险的。 如果市场处于震荡区间，那么在市场两边进行逆势交易都是有利可图的。 然而，确定市场何时开始和结束趋势周期以及何时开始和结束区间周期的时间可能很困难。 一些货币对，例如 EUR/CHF 和 EUR/GBP，比其他货币对表现出更多的区间波动行为，因此它们可能更适合利用超买和超卖区域的两侧。

EURCHF 日线图上的随机指标超买/超卖交易示例：

由于欧元/瑞郎通常是一个区间震荡的货币对，它很好地说明了随机指标进入和离开超买/超卖区域时如何买卖。 在 1 月至 5 月期间，在欧元/瑞郎日线图上，随机指标曾三次进入 20 的超卖区域然后离开，从而产生买入信号。 这是 1 月份的第一个买入信号（短暂触及 20），本来可以赚取数百点，如果随机指标交易者最初预计该线将跌至 20 以下，他们很容易错过这个信号。空头操作更为频繁，并且 强大的。 当随机指标进入超买区域并离开超买区域时，出现了五个漂亮的空头信号，每个信号都可以赚取数百点。

英镑/美元日线图上的随机指标超买/超卖交易示例：

2011 年 2 月至 5 月期间，英镑/美元一直停留在 1.6000 和 1.6400 之间的 400 范围内，在此范围的两侧交易，在超卖区域进行买入交易，在超买区域进行卖出交易，将导致 很好的点数积累。 请注意，在 4 月底价格突破 1.6700 时出现了区间突破。

在许多市场中，这样的突破会给先前进入超买区域的空头信号带来很大压力。 然而，在这种情况下，之前的空头信号（图表上的第四个红色框）将进入区间顶部附近，即 1.6400，市场在创下低点 1.6169（下方 250 个点）后迅速飙升 备份并通过范围的顶部。

如果该策略的利润目标为 200-250 点，或者至少在市场反转并突破该范围之前以盈亏平衡水平退出，那么这笔交易可能会获胜。 通过适当的回测，可以确定给定货币对的最佳获利和盈亏平衡水平，以防万一市场确实突破了您打算使用随机指标的超买/超卖方法利用的范围。